臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：投資組合保險之意義與執行方法
書刊名：保險專刊
作者：許溪南／賴彌煥
出版日期：2000
卷期：60
頁次：頁102-127
主題關鍵詞：投資組合保險；靜態保險策略；動態保險策略；選擇權
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:0
  • 共同引用共同引用:7
  • 點閱點閱:2
　　　　　投資組合保險觀念，奠基於選擇權定價理論的發展，近年來已漸受實務界的重視。然而此一觀念目前尚未被國內投資人所瞭解。本文的目的旨在闡明投資組合保險的正確意義以及執行投資組合保險的方法。本文首先介紹投資組合保險之基礎：選擇權定價理論及選擇權之複製方法。接著介紹執行投資組合保險之靜態與動態策略方法，並簡要地回顧投資組合保險被應用台灣股市之實證文獻。最後，本文以選擇權理論為基礎的動態投資組合保險在台灣股市之實證結果與買入持有策略作一比較，證明動態的投資組合保險操作策略，在台灣股市是可行的。
期刊論文
1.Etzioni, S. Ethan(1986)。Rebalance disciplines for portfolio insurance。The Journal of Portfolio Management，13(1)，59-62。  new window
2.Rubinstein, Mark、Leland, Hayne E.(1981)。Replicating options with positions in stock and cash。Financial Analysts Journal，37(4)，63-72。  new window
3.Black, Fischer、Jones, Robert C.(1987)。Simplifying portfolio insurance。Journal of Portfolio Management，14(1)，48-51。  new window
4.Leland, Hayne E.(1980)。Who should buy portfolio insurance?。Journal of Finance，35(2)，581-596。  new window
5.Brennan, J. Michael、Schwartz, Eduardo S.(1988)。Time-Invariant Portfolio Insurance Strategies。Journal of Finance，43(2)，283-299。  new window
6.Choie, Kenneth S.、Seff, Eric J.(1989)。TIPP: Insurance without complexity: Comment。Journal of Portfolio Management，3，107-108。  new window
7.Estep, Tony、Kritzman, Mark(1988)。TIPP: Insurance without complexity。Journal of Portfolio Management，14，38-42。  new window
8.Merton, R. C.(1973)。The Relationship Between Put and Call Option Prices: Comment。Journal of Finance，28，183-184。  new window
9.Rubinstein, Mark(1985)。Alternative Paths to Portfolio Insurance。Financial Analysts Journal，41(4)，42-52。  new window
10.Sharpe, William F.(1987)。Integrated Asset Allocation。Financial Analysts Journal，43，25-32。  new window
11.許溪南、黃銘輝(19990300)。Strap與Strip混合策略在臺灣股市之應用。中山管理評論，7(1)，101-127。new window  延伸查詢new window
12.Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1/2)，125-144。  new window
13.林筠(19920500)。投資組合保險與調整法則：權衡與選擇。臺大管理論叢，3(1)，1-31。new window  延伸查詢new window
14.俞明德、許芳賓(19960100)。臺灣投資組合保險之實證研究。證券市場發展，8(1)=29，31-44。new window  延伸查詢new window
15.洪仁杰、許溪南(19950400)。投資組合保險之回顧。證券金融，45，20-34。  延伸查詢new window
16.林筠(19910500)。投資組合保險之策略與績效。臺北市銀月刊，22(5)=260，2-10。  延伸查詢new window
17.Bookstaber, Richard、Langsam, Joseph A.(1988)。Portfolio insurance trading rules。Journal of Futures Markets，8(1)，15-31。  new window
18.Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。  new window
19.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
20.Perold, André F.、Sharpe, William F.(1988)。Dynamic strategies for asset allocation。Financial Analysts Journal，44(1)，16-27。  new window
21.Cox, John C.、Ross, Stephen A.(1976)。The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes。Journal of Financial Economics，3(1/2)，145-166。  new window
會議論文
1.Thorpe, E. O.(1973)。Extensions of the Black-Scholes Option Model。39th Session of the International Statistical Institute。Vienna。  new window
研究報告
1.Perold, André F.(1986)。Constant Proportion Insurance。  new window
學位論文
1.邵光耀(1991)。投資組合保險策略之績效--臺灣股市之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
2.劉懋楠(1993)。投資組合保險策略之整合(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
3.金國隆(1990)。投資組合保險之理論與實證(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
4.陳玫纓(1997)。台灣退休基金資產配置與投資組合保險策略之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
5.楊昌博(1995)。投資組合保險策略在台灣股市之實證研究--七種保險策略績效之比較(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
6.葉德霖(1996)。投資組合保險策略與績效之研究--以簡單排列原則（SRD）形成投資組合為例(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
7.廖俊強(1995)。變異數估計對投資組合保險策略的績效影響評估(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：1113（臺灣：1105，外國：8） ／ 本年度總使用人次：2516201 ／ 訪客人次（自102年09月）：68329411
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上