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題名：類神經網路於現貨開盤指數之預測--以新加坡交易所日經225指數期貨為例
書刊名：亞太管理評論
作者：李天行 引用關係／邱志洲
作者(外文)：Lee, Tian-shyug／Chiu, Chih-chou
出版日期：2000
卷期：5:4
頁次：頁557-570
主題關鍵詞：類神經網路；預測；期貨；日經225指數；ARIMA；Neural networks；Forecasting；Nikkei 225；Futures
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期刊論文
1.Chan, Kalok、Chung, Y. Peter、Johnson, Herb(1995)。The intraday behavior of bid-ask spreads for NYSE stocks and CBOE options。Journal of Financial and Quantitative Analysis，30(3)，329-346。  new window
2.Iihara, Yoshio、Kato, Kiyoshi、Tokunaga, Toshifumi(1996)。Intraday Return Dynamics between the Cash and the Futures Markets in Japan。Journal of Futures Markets，16(2)，147-162。  new window
3.Admati, A.、Pfleiderer, P.(1988)。A Theory of Intraday Patterns: Volume and Price Variability。Review of Financial Studies，1(1)，3-40。  new window
4.Brock, W. A.、Kleidon, A. W.(1992)。Periodic Market Closure and Trading: A Model of Intraday Bids and Asks。Journal of Economic Dynamics and Control，16，451-490。  new window
5.Chan, K.(1992)。A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market。The Review of Financial Studies，5(1)，123-152。  new window
6.Ekman, P. D.(1992)。Intraday Patterns in the S&P 500 Index Futures Market。Journal of Futures Markets，12，365-381。  new window
7.龔尚智、李宗培、陳溢茂(20000700)。Industry Factors and Partial Capital Market Integration。證券市場發展，12(2)=46，55-76。new window  延伸查詢new window
8.Hiraki, T.、Maberly, E. D.、Takezawa, N.(1995)。The Information Content of End-of-the-Day Index Futures Returns: International Evidence from the Osaka Nikkei 225 Futures Contract。Journal of Banking and Finance，19，921-936。  new window
9.McInish, T. H.、Wood, R. A.(1990)。An Analysis of Transactions Data for the Toronto Stock Exchange。Journal of Banking and Finance，14，458-491。  new window
10.Lee, T. S.、Chen, N. J.(2000)。The Information Content of Futures Prices in NonCash-Trading Periods: Evidence from the SGXDT MSCI Taiwan Futures Contracts。Review of Securities and Futures Markets，12(2)，29-54。  new window
11.Min, Jae Hoon、Najand, Mohammad(1999)。A Further Investigation of the Lead-lag Relationship Between the Spot Market and Stock Index Futures: Early Evidence from Korea。Journal of Futures Markets，19(2)，217-232。  new window
12.Stoll, Hans R.、Whaley, Robert E.(1990)。The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(4)，441-468。  new window
13.Abhyankar, Abhay H.(1995)。Return and volatility dynamics in the FT-SE 100 stock index and stock index futures markets。The Journal of Futures Markets，15(4)，457-488。  new window
14.French, K.、Roll, R.(1986)。Stock Return Variances: the Arrival of Information and the Reaction of Traders。Journal of Financial Economics，17(1)，5-26。  new window
15.Cybenko, G.(1989)。Approximation by superpositions of a sigmoidal function。Mathematics of Control, Signals, and Systems，2(4)，303-314。  new window
16.Stern, H. S.(1996)。Neural networks in applied statistics。Technometrics，38(3)，205-214。  new window
17.Zhang, Guoqiang、Patuwo, B. Eddy、Hu, Michael Y.(1998)。Forecasting with artificial neural networks: the state of the art。International Journal of Forecasting，14(1)，35-62。  new window
18.Harris, Lawrence(1986)。A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns。Journal of Financial Economics，16(1)，99-117。  new window
19.Hornik, Kurt、Stinchcombe, Maxwell、White, Halbert(1989)。Multilayer Feedforward Networks Are Universal Approximators。Neural Networks，2(5)，359-366。  new window
會議論文
1.陳能靜、李天行(1999)。現貨盤後期貨交易資訊內涵之研究--以新加坡交易所摩根台股指數期貨為例。第八屆證券市場理論與實務研討會。國立中山大學。  延伸查詢new window
學位論文
1.莊桂香(1993)。台灣與國際股市日內報酬的傳遞效果--ARCH模型之應用(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
2.許馨尹(1999)。國際產業關聯性對股票報酬訊息傳遞之影響--台灣與美國電子業之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
3.黃玉如(1993)。股價指數現貨與股價指數期貨兩者關聯性之探討--以S&P500指數為例說明(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
4.劉建杉(1999)。台股指數現貨與期貨及期貨市場間關聯性分析(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
5.楊崇斌(1998)。摩根台股指數期貨與現貨報酬之關聯性分析(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
6.黃裕堅(1999)。股票市場與期貨市場之間報酬波動性關係(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
7.蔡榮裕(1999)。現貨盤後期貨交易資訊內涵之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
8.盧易駿(2000)。臺灣股票指數期貨市場效率性檢定(碩士論文)。靜宜大學。  延伸查詢new window
9.郭煒翎(1998)。摩根臺灣股價指數期貨與現貨間之領先與落後關係(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
10.許晉凱(2000)。台股現貨市場與相關台股指數期貨市場各項關聯性之研究(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Nelson, M. M.、Illingworth, W. T.(1990)。A Practical Guide to Neural Nets。Reading, MA：Addison-Wesley。  new window
2.Anderson, J. A.、Rosenfeld, E.(1988)。Neurocomputing: Foundations of Research。Cambridge, MA：MIT Press。  new window
圖書論文
1.Rumelhart, D. E.、Hinton, G. E.、Williams, R. J.(1986)。Learning Internal Representations by Error Propagation。Parallel Distributed Processing。Cambridge：MIT Press。  new window
 
 
 
 
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