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題名：臺股指數期貨日內交易型態之研究--摩根臺指期貨與臺灣指數期貨之比較
書刊名：管理評論
作者：徐守德 引用關係／黃玉娟 引用關係／余明芳
作者(外文)：Shyu, David／Huang, Yu-chuan／Yu, Ming-fang
出版日期：2001
卷期：20:2
頁次：頁31-53
主題關鍵詞：日內交易型態；U型曲線；市場關門理論；Intraday patterns；U-shaped curve；Market closure theory
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期刊論文
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2.Stoll, Hans R.、Whaley, R. E.(1990)。Stock Market Structure and Volatility。Review of Financial Studies，3(1)，37-71。  new window
3.Foster, F. Douglas、Viswanathan, S.(1990)。A Theory of the Interday Variations in Volume, Variance, and Trading Costs in Securities Markets。Review of Financial Studies，3(4)，593-624。  new window
4.Brock, W. A.、Kleidon, A. W.(1992)。Periodic Market Closure and Trading Volume: A Model of Intraday Bids and Asks。Journal of Economic Dynamics and Control，16(3/4)，451-489。  new window
5.Merton, Robert C.(1971)。Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-time Model。Journal of Economic Theory，3，373-413。  new window
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7.Ederington, Louis H.、Lee, Jae Ha(1993)。How Markets Process Information: News Releases and Volatility。Journal of Finance，48(4)，1161-1191。  new window
8.吳承康(20000700)。臺灣股價指數期貨基差與價格預測實證研究。臺灣期貨市場，2(4)，35-51。  延伸查詢new window
9.Amihud, Y.、Mendelson, H.(1990)。Volatility, Efficiency and Trading: Evidence From the Japanese Stock Market。The Journal of Finance，46(5)，1765-1789。  new window
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11.Admati, A. R.、Pfleiderer, P.(1988)。A Theory of Intraday Patterns: Volume and Price Variability。Review of Financial Studies，1(1)，3-40。  new window
12.黃玉娟(19990100)。報酬與波動性動態關聯之研究--摩根臺股指數與指數期貨之探討。Proceedings of the National Science Council. Part C, Humanities and Social Sciences，9(1)，153-162。  延伸查詢new window
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15.Amihud, Y.、Mendelson, H.(1987)。Trading Mechanisms and Stock Returns: An Empirical Investigation。The Journal of Finance，42(3)，533-553。  new window
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17.劉玉珍、臧大年、陳薇如(19980000)。臺灣未上市股票市場買賣價差之決定因子。證券市場發展，10(4)=40，27-54。new window  延伸查詢new window
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21.King, Mervyn A.、Wadhwani, Sushil(1990)。Transmission of Volatility between Stock Markets。The Review of Financial Studies，3(1)，5-33。  new window
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23.Harvey, C. R.、Huang, Roger D.(1991)。Volatility in the Foreign Currency Futures Market。The Review of Financial Studies，4(3)，543-569。  new window
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25.Dhillon, U. S.、Lasser, D. J.、Watanabe, T.(1997)。Volatility, Information, and Double Versus Walrasian Auction Pricing in U. S. and Japanese Futures Markets。Journal of Banking & Finance，21(7)，1045-1061。  new window
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31.盧陽正、謝文良(2000)。臺股指數期貨跨市場價差交易策略與匯率風險分析。臺灣期貨市場，2(1)，3-14。  延伸查詢new window
32.Buckle, M.、Gwilym, A.、Foord、Thomas, S.(1996)。Intraday Behavior of European Bond Futures。The Journal of Fixed Income，September，49-66。  new window
會議論文
1.鍾惠民、吳壽山、謝文良(1998)。臺灣股市日內報酬、波動性與交易量之分析。沒有紀錄。  延伸查詢new window
2.滑明曙(1998)。臺北外匯市場的日內價量結構。沒有紀錄。  延伸查詢new window
研究報告
1.Abhyankar, A. H.、Gosh, D.、Levin, E.、Limmack, R. J.(1994)。Bid-Ask Spreads, Trading Activity and Trading Hours: Intraday Evidence from the London Stock Exchange。0。  new window
學位論文
1.徐忠誠(1991)。臺灣股市日內異常之分時效應研究，0。  延伸查詢new window
2.陳俊毅(1990)。交易與休市期間報酬變動性的影響因子之研究，0。  延伸查詢new window
圖書
1.Hsieh, D. A.、Kleidon, A. W.(1994)。Bid-Ask Spreads in Foreign Exchange Markets: Implications for Models of Asymmetric Information。Bid-Ask Spreads in Foreign Exchange Markets: Implications for Models of Asymmetric Information。沒有紀錄。  new window
2.Levene, Howard(1960)。Robust tests for equality of variances。Contributions to probability and Statistics。沒有紀錄。  new window
 
 
 
 
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