資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
行動版
(3.145.70.170)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
題名:
風險值-極值理論於臺灣及亞洲股市之應用
書刊名:
臺灣銀行季刊
作者:
賀蘭芝
出版日期:
2001
卷期:
52:1
頁次:
頁281-299
主題關鍵詞:
風險值
;
極值理論
;
厚尾分配
;
必要資本
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:5
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
Does Board Structure Have Effect on Extreme Loss and Return? Evidence from Taiwan’s Stock Investments
2.
應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估
3.
短期利率條件分配之尾部差異性檢定與風險值
4.
Interval Estimation of Value-At-Risk for Taiwan Weighted Stock Index Based on Extreme Value Theory
5.
Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach
6.
亞洲地區風險值模型之績效分析
7.
機率密度函數風險值模型在臺灣店頭市場之實證研究
8.
結合GARCH模型與極值理論的風險值模型
1.
條件波動與相關模型的兩篇研究
2.
隱藏式馬可夫模型上關於衍生性資產定價及風險管理之研究
3.
擺脫對VaR的迷戀:以極值方法估計DaR
4.
隨機波動模型下自助法之應用
5.
風險管理之研究
6.
壓力測試及其共容於風險值架構之設計---台灣股市1976年至2000年之實證分析
無相關書籍
無相關著作
無相關點閱
QR Code