臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

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題名：緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先--落後關係之研究：以臺灣股價指數期貨及摩根臺灣股價指數期貨為例
書刊名：輔仁管理評論
作者：黃營杉／古永嘉 引用關係／蔡垂君 引用關係
作者(外文)：Huang, Ying-shan／Goo, Yeong-jia／Tsai, Chui-chun
出版日期：2001
卷期：8:2
頁次：頁73-115
主題關鍵詞：緩長記憶；部份共整合誤差修正模式；臺灣股價指數期貨；Long memory；FIEC；TAIEX futures；MSCI Taiwan stock index futures
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期刊論文
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2.Brenner, R. J.、Kroner, K. F.(1995)。Arbitrage, Cointegration, and Testing the Unbiasedness Hypothesis in Financial Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，30(1)，23-42。  new window
3.Lindahl, M.(1992)。Minimum Variance Hedge Ratios for Stock Index Futures: Duration and Expiration Effects。The Journal of Futures Markets，12(1)，33-53。  new window
4.Iihara, Yoshio、Kato, Kiyoshi、Tokunaga, Toshifumi(1996)。Intraday Return Dynamics between the Cash and the Futures Markets in Japan。Journal of Futures Markets，16(2)，147-162。  new window
5.Barkoulas, J. T.、Labys, W. C.、Onochie, J. L.(1999)。Long Memory In Futures Prices。The Financial Review，34，91-100。  new window
6.Granger, C. W. J.(1980)。Long Memory Relationship and the Aggregation of Dynamic Model。Journal of Econometrics，14，227-238。  new window
7.Mandelbrot, B. B.(1971)。A Fast Fractional Gaussian Noise Generator。Water Resourses Research，7，543-553。  new window
8.吳壽山、李進生(19990300)。臺指市場呈逆價差狀況下修正指數期貨定價模式在實務應用之估計驗證--價格發現能力的改善。臺灣期貨市場，1(2)，19-28。  延伸查詢new window
9.李存修(19961000)。臺灣股價指數期貨上市交易之影響面面觀。證券金融，51，1-8。  延伸查詢new window
10.洪茂蔚、鍾經樊、李丹(19980900)。美元兌新臺幣匯率的緩長記憶。管理學報，15(3)，455-472。new window  延伸查詢new window
11.許元祐(1999)。股價指數期貨交易簡介。華銀月刊，579，12-26。  延伸查詢new window
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13.陳伯松(19990100)。臺灣期貨市場之建制。臺灣期貨市場，1(1)，30-33。  延伸查詢new window
14.黃玻莉(19980200)。迷你S & P 500指數期貨與期貨選擇權合約--E-Mini。證交資料，430，19-22。  延伸查詢new window
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16.Aldabe, F.、Barone-Adesi, G.、Elliott, R. J.(1998)。Option Pricing with Regulated Fractional Brownian Motion。Applied Stochastic Model and Data Analysis，14，285-294。  new window
17.Barkoulas, J. B.、Labys, W. C.、Onochie, J. I.(1997)。Fractional Dynamics in International Commodity Prices。The Journal of Futures Markets，17，161-189。  new window
18.Brodsky, J.、Hurvich, C. M.(1999)。Multi-Step Forecasting for Long-Memory Processes。Journal of Forecasting，18，59-75。  new window
19.Chan, K.(1992)。A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Markets and Stock Index Futures Markets。The Review of Financial Studies，5，123-152。  new window
20.Corazza, M.、Malliaris, A. G.、Nardelli, C.(1997)。Searching for Fractional Structure Futures Markets。The Journal of Futures Markets，17，433-473。  new window
21.Cootner, P. H.(1960)。Returns to Speculators: Telser versus Keynes。Journal of Political Economy，68(4)，396-404。  new window
22.Chung, C. F.(1994)。A Note on Calculating the Autocovariances of the Fractionally Interated ARMA Model。Economics Letters，45，293-297。  new window
23.Cheung, Y. W.、Chinn, M. D.(1998)。Integration, Cointegration and the Forecast Consistency of Structural Exchange Rate Model。Journal of International Money and Finance，17，813-830。  new window
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25.Diebold, F. X.、Rudebusch, G. D.(1991)。Is Consumption Too Smooth? Long Memory and the Deaton Paradox。The Review of Economics and Statistics，17，1-9。  new window
26.Cox, J. C.、Ingersoll, J. E.、Ross, S. A.(1981)。The Relation between Forward Price and Futures Price。Journal of Financial Economics，34，321-346。  new window
27.Hsueh, L. P.、Pan, M. S.、Gudmundsson, G.(1999)。Disaggregation of Annual Flow Data with Multiplicative Trends。Journal of Forecasting，18，33-37。  new window
28.Kitamura, Y.(1998)。Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models。Econometric Theory，14，517-524。  new window
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30.Jensen, M. J.(1999)。Using Wavelets to Obtain a Consistent Ordinary Least Squares Estimator of the Long-Memory Parameter。Journal of Forecasting，18，17-32。  new window
31.Hurvich, C. M.、Beltaro, K. I.(1993)。Asympototics for the Low-Frequency Ordinates of the Periodogram of A Long-Memory Time Series。Journal of Time Series Analysis，14，455-472。  new window
32.Lien, D. H. D.(1996)。The effect of Cointegration Relationship on Futures Hedging: A Note。The Journal of Futures Markets，16，773-780。  new window
33.Lien, D.、Xiangdong, L.(1994)。Multiperiod Hedging in the Presence of Conditional Heteroskedasticity。The Journal of Futures Markets，14，927-955。  new window
34.Kroner, K. F.、Sultan, J.(1993)。Time-Varying Distributions and Dynamics Hedging with Foreign Currency Futures。Journal of Financial and Quantitative Analysis，28，535-551。  new window
35.Mackinlay, A. C.、Ramaswamy, K.(1988)。Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices。The View of Financial Studies，1(2)，137-158。  new window
36.Lucas, A.(1998)。Inference on Cointegrating Ranks Using LR and LM Tests Based on Pseudo-Likelihoods。Econometric Reviews，17，185-214。  new window
37.Liu, Ming(1998)。Asymptotics of Nonstationary Fractional Integrated Series。Econometrics Theory，14，641-662。  new window
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41.Richard, S.、Sundaresan, M.(1981)。A Continuous-Time Model of Forward and Futures Price in a Multigood Economy。Journal of Financial Economics，9，347-372。  new window
42.Perron, P.、Serena, N.(1998)。An Autoregressive Spectral Density Estimator at Frequency Zerofor Nonstationarity Tests。Econometric Theory，14，560-603。  new window
43.Sowell, F.(1992)。Modeling Long-Run Behavior with the Fractional ARMA Model。Journal of Monetary Economics，29，277-302。  new window
44.Silvapulle, P.、Merram, E.(1998)。Testing for Serial Correlation in the Presence of Dynamic Heteroskedasticity。Econometric Reviews，17，31-55。  new window
45.Wahab, M.、Lashgari, M.(1993)。Price Dynamics and Error Correction in Stock Index and Stock Index Futures Markets: A Cointegration Appproach。Journal of Futures Markets，13，711-742。  new window
46.Viswanath, P. V.(1993)。Efficient Use of Information, Convergence Adjustments, and Regression Estimates of Hedge Ratios。Journal of Futures Markets，13，43-53。  new window
47.黃玉娟、郭照榮、徐守德(19980000)。摩根臺股指數期貨的市場效率與套利機會之研究。證券市場發展，10(3)=39，1-29。new window  延伸查詢new window
48.Stoll, Hans R.、Whaley, Robert E.(1990)。The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(4)，441-468。  new window
49.余尚武、王俞瓔(19990500)。日經股價指數期貨與現貨市場之評價、關聯及避險。管理評論，18(2)，1-33。new window  延伸查詢new window
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51.伍宇文、林銀(19970700)。衍生性金融商品的多贏策略與重點式風險管理。臺灣經濟金融月刊，33(7)=390，1-9。  延伸查詢new window
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63.Baillie, Richard T.、Bollerslev, Tim(1994)。Cointegration, Fractional Cointegration, and Exchange Rate Dynamics。The Journal of Finance，49(2)，737-745。  new window
64.Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。  new window
65.Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。  new window
66.Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。  new window
67.Cox, John C.、Ross, Stephen A.(1976)。The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes。Journal of Financial Economics，3(1/2)，145-166。  new window
會議論文
1.何怡滿、許溪南(1999)。本土台股指數期貨、摩根台股指數期貨與台股指數現貨三者之聯動關係。第一屆全國商管博士生論文研討會，IB.2.1-9。  延伸查詢new window
研究報告
1.Canadian Government Office of Tourism(1977)。Methodology for short-term forecasts of tourism flows: Research report no. 4。Ottawa：Canadian Government, Office of Tourism。  new window
學位論文
1.吳易欣(1998)。股價指數期貨與現貨之關聯性研究-新加坡摩根台股指數期貨實證分析(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.吳孟展(1999)。SIMEX台股股價指數期貨與現貨關聯性之探討(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
3.李宗祥(1989)。股價指數期貨之探索性研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
4.李建儒(1997)。股價指數與股價指數期貨之因果關係--以台股、S&P500、日經225指數為例(碩士論文)。元智大學。  延伸查詢new window
5.李偉銘(1996)。股價指數期貨與現貨價格之關聯性分析--線性與非線性Granger因果關係檢定(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
6.洪政雄(1998)。台股指數期貨對現貨影響之研究(碩士論文)。中央大學。  延伸查詢new window
7.林國平(1997)。股價指數期貨價格發現功能之研究(碩士論文)。國立台灣工業技術學院。  延伸查詢new window
8.林迺猷(1995)。長期記憶與共整合之研究--購買力平價理論之實證分析(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
9.林明吳(1998)。SIMEX台股價格指數期貨與現貨關連性研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
10.易智偉(1998)。SIMEX摩根台股指數期貨與現貨間之關聯性研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
11.徐之強(1998)。Tests for and Estimation of Structural Changes in Trending and Long-Memory Data(碩士論文)。台灣大學。  new window
12.馬治華(1998)。股票指數期貨交易對股價波動性及資訊傳遞過程之影響(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
13.張文卿(1991)。股價指數期貨之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
14.張佳菁(1999)。SIMEX與TAIMEX臺股指數期貨上市對現貨市場波動性與消息不對稱性影響之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
15.張芝萍(1999)。台股指數期貨與現貨之長短期關聯性研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
16.張舜南(1996)。股價指數期貨對股票市場影響之研究(碩士論文)。文化大學。  延伸查詢new window
17.許順發(1998)。台股指數期貨套利策略之實證研究--以TAIFEX為例(碩士論文)。大葉大學。  延伸查詢new window
18.陳怡守(1999)。TAIMEX與SIMEX台股指數期貨跨市場之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
19.陳林智(1998)。台灣發行量加權股價指數期貨訂價與套利之研究(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
20.楊崇斌(1998)。摩根台股指數期貨與現貨報酬之關聯性分析(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
21.陳美娟(1998)。股價指數期貨與股價指數現貨間關係之研究--台股指數實證(碩士論文)。中國文化大學。  延伸查詢new window
22.陳振釧(1998)。台灣加權股價指數與新加坡SIMEX摩根台指期貨相關性之研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
23.童晨哲(1999)。台灣發行量加權股價指數期貨與現貨之關聯性研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。  延伸查詢new window
24.黃玉如(1993)。股價指數現貨與股價指數期貨兩者關聯性之探討--以S&P500指數為例說明(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
25.楊杰(1997)。摩根台股指數期貨與現貨市場之套利交易分析(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
26.劉舜田(1999)。TAIMEX台股指數期貨之定價、套利與預測(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
27.廖仁豪(1998)。台灣股價指數期貨價差套利之研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
28.蕭聰明(1995)。S&P500指數現貨、期貨與期貨選擇權關係之研究(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
29.蘇逸平(1997)。股價指數現貨與期貨關聯性之探討：以SIMEX台指與S&P500指數為例(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
30.謝俊魁(1999)。條件變異數的狀態變換與緩長記憶現象的檢定(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
31.謝上元(1989)。期貨市場之研究--以股價指數期貨市場為中心(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
32.賴瑞芬(1997)。台股指數期貨與現貨日內價格關係之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
33.賴宏昌(1998)。台股指數期貨與現貨間的關聯性之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
34.郭煒翎(1998)。摩根臺灣股價指數期貨與現貨間之領先與落後關係(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Andrew, C. H.(1990)。The Econometric Analysis of Time Series。Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc.。  new window
2.Herbst, A. F.(1996)。Commodity Futures-Markets Method of Analysis, and Management of Risk。New York：John Wiley & Sons。  new window
3.Mill, T. C.(1990)。Time series technique for economists。Cambridge, U.K.：Cambridge University Press。  new window
4.Ramanathan, Ramu(1995)。Introductory Econometrics With Applications。Dryden Publishing。  new window
5.Robert, S. P.、Rubinfeld, D. L.(1988)。Econometric Models and Economic Forecasts。McGraw-Hill。  new window
6.Stoll, H. R.、Whaley, R. E.(1986)。Expiration Day Effects of Index Options and Futures。New York Univ。  new window
7.Ross, S. M.(1997)。Probability Models。Academic Press。  new window
8.Taylor, H. M.、Karlin, S.(1998)。An Introduction To Stochastic Modeling。Academic Press。  new window
9.Vandaele, Walter(1983)。Applied Time Series and Box-Jenkins Models。New York：Orlando：Academic Press。  new window
 
 
 
 
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