| 期刊論文1. | 陳威光(19980100)。認購權證價格之探討。元大期貨,5,57-64。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) | 2. | 張佳祥(19990101)。重設型認購權證之簡介。寶來金融創新雙月刊,10,58-62。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) | 3. | Hutchinson, James M.、Lo, Andrew W.、Poggio, Tomaso(1994)。A Nonparametric Approach to Pricing and Hedging Derivative Securities Via Learning Networks。Journal of Finance,49(3),851-889。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) | 4. | Lajbcygier, P.、Boek, C.、Flitman, A.、Palaniswami, M.(199611)。Comparing Conventional and Artificial Neural Network Models for The Pricing of Options on Futures。Neurovest Journal,4,16-24。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) | 會議論文1. | 許溪南、何怡滿(1999)。美式重設型認購權證之評價。中國財務學會財務金融學術論文研討會。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) | 2. | White, H.(1996)。Option Pricing in Modern Finance Theory and the Relevance of Artificial Neural Networks。ICONIP'96。Hong Kong。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) | 3. | 李沃牆(1998)。用無母數的網路學習於台股認購權證的定價。中國財務學會1998年年會,327-342。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) | 4. | 李沃牆、黃國鳴、陳慧玲(2001)。台股重設型權證的評價--類神經網路的應用。朝陽科技大學第四屆財金理論與實務研討會,86-104。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) | |