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題名：臺灣股票報酬之穩定因素--交叉確認、因素分析與模擬分析
書刊名：管理學報
作者：陳安琳 引用關係
作者(外文)：Chen, Anlin
出版日期：2002
卷期：19:3
頁次：頁519-542
主題關鍵詞：股票報酬；穩定因素；模擬分析；因素分析；交叉確認；Stock return；Stable factors；Simulation；Factor analysis；Cross-validation
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期刊論文
1.Knez, P. J.、Ready,M. J.(1997)。On the robustness of size and book-to-market in cross-sectional regressions。Journal of Finance，52，1355-1382。  new window
2.Cochrane, J. H.(1996)。A Cross-sectional Test of an Investment-based Asset Pricing Model。Journal of Political Economy，104，572-621。  new window
3.顧廣平、吳壽山、許和鈞(19950400)。漲跌幅與公司規模對股票報酬之影響--臺灣股票市場之實證研究。證券市場發展，7(2)=26，1-28。new window  延伸查詢new window
4.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1996)。The CAPM Is Wanted, Dead or Alive。The Journal of Finance，51(5)，1947-1958。  new window
5.張宮熊、吳欽杉、林財源(19980600)。臺灣股票市場類股間資訊傳遞結構之研究。中山管理評論，6(2)，441-458。new window  延伸查詢new window
6.Reinganum, M. R.(1981)。The Arbitrage Pricing Theory: Some Empirical Evidence。Journal of Finance，36，313-322。  new window
7.Russell-Bennett, Rebekah、McColl-Kennedy, Janet R.、Coote, Leonard V.(2007)。Involvement, satisfaction, and brand loyalty in a small business services setting。Journal of Business Research，60(12)，1253-1260。  new window
8.Banz, Rolf W.(1981)。The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks。Journal of Financial Economics，9(1)，3-18。  new window
9.Fant, L. Franklin、Peterson, David R.(1995)。The Effect of Size, Book-to-market Equity, Prior Returns, and Beta on Stock Returns: January Versus the Remainder of the Year。Journal of Financial Research，18(2)，129-142。  new window
10.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1995)。Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns。The Journal of Finance，50(1)，131-155。  new window
11.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1996)。Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies。Journal of Finance，51(1)，55-84。  new window
12.Brown, S. J.、Weinstein, M. I.(1983)。A New Approach to Testing Asset Pricing Models: The Bilinear Paradigm。Journal of Finance，38(2)，711-743。  new window
13.Roll, Richard W.、Ross, Stephen A.(1980)。An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory。Journal of Finance，35(5)，1073-1103。  new window
14.Carhart, Mark M.(1997)。On persistence in mutual fund performance。The Journal of Finance，52(1)，57-82。  new window
15.Chan, Louis K. C.、Jegadeesh, Narasimhan、Lakonishok, Josef(1996)。Momentum Strategies。Journal of Finance，51(5)，1681-1713。  new window
16.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common risk factors in the returns on stocks and bonds。Journal of Financial Economics，33(1)，3-56。  new window
17.Chan, Ka Keung Ceajer、Chen, Nai Fu(1991)。Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms。Journal of Finance，46(4)，1467-1484。  new window
18.Chan, Louis K. C.、Lakonishok, Josef、Hamao, Yasushi(1991)。Fundamentals and Stock Returns in Japan。The Journal of Finance，46(5)，1739-1789。  new window
19.Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy，81(3)，607-636。  new window
20.Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。  new window
21.Malkiel, Burton G.、Xu, Yexiao(1997)。Risk and return revisited。The Journal of Portfolio Management，23(3)，9-14。  new window
22.Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。  new window
23.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance，47(2)，427-465。  new window
24.Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。  new window
25.Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1994)。Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk。Journal of Finance，49(5)，1541-1578。  new window
26.Rosenberg, Barr、Reid, Kenneth、Lanstein, Ronald(1985)。Persuasive evidence of market inefficiency。Journal of Portfolio Management，11(3)，9-16。  new window
27.Zhou, Guofu、Kan, Raymond(1999)。A critique of the stochastic discount factor methodology。The Journal of Finance，54，1221-1248。  new window
28.Dhrymes, P. J.、Friend, I.、Gultekin, N. B.(1984)。A Critical Reexamination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory。The Journal of Finance，39(2)，323-346。  new window
29.Conway, D. A.、Reinganum, M. R.(1988)。Stable factors in security returns: Identification using cross-validation。Journal of Business & Economic Statistics，6(1)，1-15。  new window
30.Elton, E.(1999)。Expected return, realized return, and asset pricing tests。The Journal of Finance，54(4)，1199-1220。  new window
31.Rouwenhorst, K. Geert、Wessels, Roberto E.、Heston, Steven L.(1999)。The Role of Beta and Size in the Cross-section of European Stock Returns。European Financial Management，5，9-27。  new window
32.Roll, R. C.(198109)。A Possible Explanation of the Small Firm Effect。The Journal of Finance，36，879-888。  new window
會議論文
1.林炯垚、彭火樹(1996)。股票報酬之風險因素及其應用於估計盈餘反應係數之研究。沒有紀錄。  延伸查詢new window
研究報告
1.林煜宗(1994)。市場型態、股價淨值比、本益比及公司規模對股票報酬之影響。沒有紀錄。  延伸查詢new window
2.Chen, Anlin、Pan, Kuei-Ling(1998)。An Answer to the Long-Run Performance Puzzle of IPOs in Taiwan: An Application of the Fama-French Model。國立中山大學。  new window
學位論文
1.邱素姬(1990)。資本資產訂價模型在台灣股市適用性之實證研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
2.金傑敏(1996)。公司規模、權益帳面價值對市值比、前期報酬及系統性風險對股票報酬之影響(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
3.胡玉雪(1994)。益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響：相似無關迴歸法之應用(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
4.陳建良(1994)。我國股票市場異常現象之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
5.黃昭祥(1992)。臺灣股市公司規模、本益比、殖利率與價格效應交互作用之實證研究(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
6.顧廣平(1994)。漲跌幅與公司規模對股票報酬之影響--台灣股票市場之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
7.余招賢(1997)。臺灣股票市場風險、規模、淨值╱市價比、成交量週轉率與報酬之關係(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
8.陳麗玲(1994)。臺灣股票市場中股票報酬率之橫斷面分析(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
9.王毓敏(1992)。β係數穩定性分析--資本資產訂價模型適用性之實證研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
10.陳安琳(1990)。套利定價理論於臺灣證券市場之實證研究－Inter-Battery因素分析法之應用，0。  延伸查詢new window
11.陳嘉惠(1997)。臺灣股票報酬率決定性因素研究，0。  延伸查詢new window
12.劉鈺銘(1994)。公司規模與益本比對股票報酬之影響－臺灣股市之實證研究，0。  延伸查詢new window
圖書
1.Copeland, Thomas E.、Weston, J. Fred(1988)。Financial Theory and Corporate Policy。Reading, MA：Addition-Wesley Publishing Co.。  new window
2.Johnson, Richard A.、Wichern, Dean W.(1992)。Applied Multivariate Statistical Analysis。Prentice-Hall, Inc.。  new window
 
 
 
 
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