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題名：應用田口損失函數於投資組合績效指標之研究
書刊名：中山管理評論
作者：蔡憲唐 引用關係／韋端／戴貞德
作者(外文)：Tsai, Hsien-tang／Wei, Duan／Day, Jen-der
出版日期：2002
卷期：10:3
頁次：頁521-535
主題關鍵詞：平均值變異數投資模型；效率前緣；田口損失函數；Sharpe指標；Mean-variance portfolio model；Efficiency frontier；Taguchi's loss function；Sharpe index
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期刊論文
1.Levy, H.、Markowitz, H. M.(1979)。Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance。American Economic Review，69，308-317。  new window
2.Kroll, Y.、Levy, H.、Markowitz, H. M.(1984)。Mean-Variance Versus Direct Utility Maximization。The Journal of Finance，39(1)，47-61。  new window
3.Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。  new window
4.Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business，39(1)，119-138。  new window
5.鄭錦亞、遲國泰(2001)。基於差異系數α/μ的最優投資組合方法。中國管理科學，9(1)，1-5。  延伸查詢new window
6.Borch, K.(1969)。A note on uncertainty and indifference curves。Review of Economic Study，36，1-4。  new window
7.Feldstein, M. S.(1969)。Mean variance analysis in the theory of liquidity preference and portfolio selection。Review of Economic Study，36，5-12。  new window
8.Chipman, J.(1973)。The ordering of portfolios in terms of mean and variance。Review of Economic Study，40，167-190。  new window
9.Hanoch, G.、Levy, H.(1970)。Efficient portfolio selection with quadratic and cubic utility。The Journal of Business，43，181-189。  new window
10.Levy, H.(1974)。The rationale of the mean standard deviation analysis: comment。The American Economic Review，64，434-441。  new window
11.Tsiang, Sho-Chieh(1972)。The Rationale of the Mean-Standard Deviation Analysis, Skewness Preference, and the Demand for Money。The American Economic Review，62(3)，354-371。  new window
圖書
1.Hunt, P. J.、Kennedy, J. E.(2000)。Financial Derivatives in Theory and Practice。New York：Wiley。  new window
2.Ross, S. M.(1999)。An Introduction to Mathematical Finance。Cambridge。  new window
3.Steele, J. M.(2001)。Stochastic Calculus and Financial Applications。New York：Springer Verlag。  new window
4.田口玄一(1986)。Introduction to Quality Engineering: Designing Quality into Products and Processes。Tokyo：Asian Productivity Organization。  new window
5.黃奇輔、Litzenberger, Robert H.(1988)。Foundations for Financial Economics。North-Holland。  new window
 
 
 
 
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