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題名：銀行市場風險與適足資本之研究--內部模型法
書刊名：臺灣管理學刊
作者：劉美纓 引用關係／吳俊賢／吳壽山 引用關係
作者(外文)：Liu, Mei-ying／Wu, Chun-hsien／Wu, Soushan
出版日期：2003
卷期：3:1
頁次：頁75-99
主題關鍵詞：風險值；變異數/共變異數法；歷史模擬法；蒙地卡羅模擬法；VaR；Variance/covariance method；Historical simulation method；Monte Carlo simulation method
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期刊論文
1.Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal，51(5)，12-24。  new window
2.Figlewski, S.(1997)。Forecasting Volatility。Financial Markets, Institutions, and Instruments，6(1)，1-88。  new window
3.Hendricks, Darryll、Hirtle, Beverly(1997)。Bank capital requirements for market risk: the internal models approach。Federal Research Bank of New York Economic Policy Review，3(4)，1-11。  new window
4.Jorion, P.(1995)。Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market。Journal of Finance，50(2)，507-528。  new window
5.Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives，4(3)，50-62。  new window
6.Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。  new window
7.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
圖書
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2.Basel Committee on Banking Supervision(199601)。Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks。  new window
3.Efron, Bradley、Tibshirani, Robert J.(1993)。An Introduction to the Bootstrap。Chapman & Hall/CRC。  new window
其他
1.李進生等(2000)。風險管理--風險值(VaR)理論與應用。  延伸查詢new window
2.吳俊賢(2000)。市場風險與銀行資本過足性之研究--風險值模型之應用。  延伸查詢new window
3.財政部金融局(1988)。銀行自有資本與風險性資產之範圍計算方法及未達標準之限制盈餘分配辦法修正條文。  延伸查詢new window
4.唐正儀(1998)。銀行風險資產之市場風險值估測--以自有模型法分析。  延伸查詢new window
5.郭秋怡(1999)。風險值運用在國內銀行資本過足性的研究。  延伸查詢new window
6.劉美縷、吳俊賢、吳壽山(2001)。銀行市場風險與過足資本--標準法與內部模型法之比較研究。  延伸查詢new window
7.Basle Committee on Banking Supervision(1996)。Supervisory Framework for the Use of ‘Backtestirig’ in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements。  new window
8.Bulter, J. S. and B. Schachter(1996)。Improving Value-at-Risk Estimates by Combining Kernel Estimation with Historical Simulation。  new window
9.Jackson, P., D. J. Maude. and W. Perraudin(1997)。Bank Capital and Value at Risk。  new window
10.VaR: Understanding and Applying Value-at-Risk(1997)。Risk Publications。  new window
11.Risk Management for Financial Institutions: Advances in Measurement and Control(1997)。Risk Publications。  new window
 
 
 
 
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