期刊論文| 1. | Eleswarapu, Venkat R.、Reinganum, Marc R.(1993)。The seasonal behavior of the liquidity premium in asset pricing。Journal of Financial Economics，34，373-386。   |
| 2. | Reinganum, M.(1990)。Market Microstructure and Asset Pricing: Empirical Investigation of NYSE and NASDAQ Securities。Journal of Financial Economics，28，127-148。 |
| 3. | 阮瑲財、莊淑媜、陳一如、郭迺鋒(20011200)。以多元迴歸方式探討影響臺灣電子類股報酬率之因素。產業金融季刊，113，85-99。 延伸查詢 |
| 4. | Hua, He、Modest, David M.(1995)。Market frictions and consumption-based asset pricing。Journal of Political Economy，103，94-117。 |
| 5. | 丘駿飛、劉維琪、吳欽杉(19950300)。臺灣證券交易所交易機制對股價之影響。中山管理評論，3(1)，51-79。 延伸查詢 |
| 6. | 翁霓、劉維琪、陳隆麒(19940700)。雜訊投資人主觀偏好對股價影響之實證研究。Proceedings of the National Science Council. Part C, Humanities and Social Sciences，4(2)，264-285。 延伸查詢 |
| 7. | Amihud, Y.、Mendelson, H.(1986)。Liquidity and stock returns。Financial Analysts Journal，42(3)，43-49。 |
| 8. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The cross-section of expect stock returns。Journal of Finance，47，427-465。 |
| 9. | 黃立國(20000900)。外資對臺灣加權股價指數影響之研究。臺灣銀行季刊，51(3)，21-39。 延伸查詢 |
| 10. | 黃柏農(1998)。臺灣的股價與總體變數之間的關係。證券市場發展，10(4)=40，89-109。 延伸查詢 |
| 11. | Fama, Eugene F.(19911200)。Efficient Capital Markets。Journal of Finance，46(5)，1575-1617。 |
| 12. | Brennan, Michael J.、Subrahmanyam, Avanidhar(1996)。Market Microstructure and Asset Pricing: On the Compensation for Illiquidity in Stock Returns。Journal of Financial Economics，41(3)，441-464。 |
| 13. | 胡星陽(19980400)。流動性對臺灣股票報酬率的影響。中國財務學刊，5(4)，1-19。 延伸查詢 |
| 14. | Chen, Nai-fu、Roll, Richard、Ross, Stephen A.(1986)。Economic Forces and the Stock Market。Journal of Business，59(3)，383-403。 |
| 15. | Merton, Robert C.(1973)。An Intertemporal Capital Asset Pricing Model。Econometrica，41(5)，867-887。 |
| 16. | 陳安琳(20020600)。臺灣股票報酬之穩定因素--交叉確認、因素分析與模擬分析。管理學報，19(3)，519-542。 延伸查詢 |
| 17. | Breeden, Douglas T.(1979)。An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities。Journal of Financial Economics，7(3)，265-296。 |
| 18. | Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。 |
| 19. | 周賓凰、劉怡芬(20000400)。臺灣股市橫斷面報酬解釋因子：特徵、單因子、或多因子？。證券市場發展季刊，12(1)=45，1-32。 延伸查詢 |
| 20. | Pari, R. A.、Chen, S. N.(1984)。An Empirical Test of the Arbitrage Pricing Theory。The Journal of Financial Research，7(2)，121-130。 |
| 21. | Lucas, Deborah J.(1994)。Asset Pricing with Undiversifiable Income Risk and Short Sales Constraints: Deepening the Equity Premium Puzzle。Journal of Monetary Economics，34，325-341。 |
| 22. | Ross, Stephen A.(1976)。The Arbitarge Theory of Capital Asset Pricing。Journal of Economic Theory，13，341-360。 |
學位論文| 1. | 馮振杰(1998)。台灣股、市與利率及貨幣供給之互動關係(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 2. | 古耀文(1996)。臺灣股價與總體經濟因素之研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 3. | 申立銘(2000)。台灣總體經濟指標與財務指標在選股策略上的應用--以上市、上櫃航運類股為例(碩士論文)。國立海洋大學。 延伸查詢 |
| 4. | 洪美慧(2000)。台灣地區上公司股票評價模式之研究--以電器電纜業為例(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 5. | 陳杏如(2000)。應用財務比率分析台灣造紙業獲利能力之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 6. | 王志封(2000)。我國半導體上市櫃公司財務績效之研究(碩士論文)。實踐大學。 延伸查詢 |
| 7. | 伍孟純(2001)。高科技產業廠商經營績效關鍵成功因素之研究-(碩士論文)。長榮管理學院。 延伸查詢 |
| 8. | 林政賢(1999)。台灣地區總體經濟指標對上市電子產業股價之關係研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 9. | 施大為(1991)。運用財務比率建立上市公司經營績效評估模式之研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 10. | 湯慧玲(2001)。外國專業投資機構持股策略與投資標的財務屬性關聯性之研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 11. | 黃筱真(2000)。新上市公司股價是否過度反應及上市價差與財務體質關係之研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 12. | 鄧勝元(1999)。總體經濟因素對電子類及金融類股價指數相關性之研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 13. | 陳文勇(2000)。台灣電子產業股價與經營績效--獲利能力之關聯研究(碩士論文)。大葉大學。 延伸查詢 |
| 14. | 陳志榮(2001)。我國運輸類上市公司股權結構與經營績效相關性之研究(碩士論文)。國立海洋大學。 延伸查詢 |
| 15. | 雷雅淇(1999)。公司規模、股價、益本比、淨值市價比與股票超常報酬關係之實證研究(碩士論文)。國立中央大學。 延伸查詢 |