臺股認購權證交易對於標的股票波動性的影響__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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來源文獻資料
引文資料

題名：	臺股認購權證交易對於標的股票波動性的影響
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	王毓敏
作者(外文)：	Wang, Yu Min
出版日期：	2003
卷期：	4:2
頁次：	頁65-79
主題關鍵詞：	認購權證；標的股票；波動性
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:60 點閱:27

期刊論文
1.	Bollen, Nicolas P. B.(1998)。A Note on the Impact of Options on Stock Return Volatility。Journal of Banking and Finance，22，1181-1191。
2.	McKenzie, Michael D.、Brailsford, Timothy J.、Faff, Robert W.(2001)。New Insights into the Impact of the Introduction of Futures Trading on Stock Price Volatility。Journal of Futures Markets，21(3)，237-255。
3.	Conrad, J.(1989)。The Price Effect of Option Introduction。Journal of Finance，44，487-498。
4.	王毓敏(20020100)。交易量及波動性之關聯性--臺股認購權證與標的股票之探討。管理評論，21(1)，115-136。延伸查詢
5.	林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990300)。臺灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究。企業管理學報，44，165-191。延伸查詢
6.	Damodaran, A.、Lim, J.(1991)。The Effects of Option Listing on the Underlying Stocks' Return Processes。Journal of Banking and Finance，15，647-664。
7.	Skinner, Douglas J.(1989)。Options Markets and Stock Return Volatility。Journal of Financial Economics，23(1)，61-78。
8.	Edwards, Franklin R.(1988)。Futures trading and cash market volatility: Stock index and interest rate futures。Journal of Futures Markets，8(4)，421-439。
9.	王毓敏(20020700)。臺股指數期貨與股票市場交易活動對於波動性的影響。證券市場發展，14(2)=54，49-70。延伸查詢
10.	Edwards, F. R.(1988)。Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility?。Financial Analysts Journal，44，63-69。
11.	Harris, L.(1989)。S&P 500 cash stock price volatilities。The Journal of Finance，44(5)，1155-1175。
12.	Antoniou, A.、Holmes, P.、Priestley, R.(1998)。The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News。Journal of Futures Markets，18，151-166。
13.	Litzenberger, Robert H.、Breeden, Douglas T.(1978)。Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices。Journal of Business，51(4)，621-651。
14.	Hentschel, L.(1995)。All in the Family Nesting Symmetric and Asymmetric GARCH Models。Journal of Financial Economics，39，71-104。
15.	Karpoff, Jonathan M.(1987)。The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22(1)，109-126。
16.	王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。延伸查詢
17.	Lamoureux, C. G.、Lastrapes, W. D.(1990)。Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects。The Journal of Finance，45(1)，221-229。
18.	Braun, P. A.、Nelson, D. B.、Sunier, A. M.(1995)。Good News, Bad News, Volatility, and Betas。Journal of Finance，50(5)，1575-1603。
19.	Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance，44(5)，1115-1153。
20.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
21.	Bollerslev, Tim、Mikkelsen, Hans Ole(1996)。Modeling and Pricing Long Memory in Stock Market Volatility。Journal of Econometrics，73(1)，151-184。
22.	Campbell, John Y.、Hentschel, Ludger(1992)。No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns。Journal of Financial Economics，31(3)，281-318。
23.	Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。

學位論文
1.	彭美苓(1997)。備兌型認股權證的發行對台灣現貨股票市場績效之影響(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢

其他
1.	林楚雄、劉維琪與吳欽杉(1997)。台灣股票市場報酬的期望值與條件波動之關係。延伸查詢
2.	Arditti, F.& John, K.(1980)。Spanning the State Space with Options。
3.	Bansai, V., Pruitt, S., & Wei, J. K.(1989)。An Empirical Reexamination of the Impact of CBOE Option Initiation on the Volatility and Trading Volume of the Underlying Equities: 1973-1986。
4.	Faff, R. W., Hillier, D., & Hiller, J.(2000)。Time Varying Beta Risk: An Analysis of Alternative Modelling Techniques。
5.	Hakansson, N.(1978)。Welfare Aspects of Options and Supershares。
6.	Ma, C., & Rao, R.(1988)。Information Asymmetry and Option Trading。
7.	Park, T. H., Switzer, L, N,, & Bedrossian R.(1999)。The Interactions between Trading Volume and Volatility: Evidence from the Equity Options Markets。
8.	Ross, S.(1977)。Options and Efficience。
9.	Schwert, S., & Seguin, R J.(1990)。Heteroscedasticity in Stock Returns。
10.	Sorescu, S.(2000)。The Effect of Options on Stock Prices: 1973 to 1995。
11.	Stein, J.(1987)。Informational Externalities and Welfare-reducing Speculation。
12.	Stein, J.(1989)。Overreactions in Options Markets。
13.	Watt, W., Yadav, P., & Draper, P.(1992)。The Impact of Option Listing on Underlying Stock Returns: The UK Evidence。
14.	Whiteside, Ml, Dukes, W., & Dunne, R.(1983)。Short Term Impact of Option Trading on the Underlying Securities。

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