外匯交易市場之市場微結構__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	外匯交易市場之市場微結構
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	高櫻芬／彭雅玲
作者(外文)：	Kao, Ying-fen／Peng, Ya-ling
出版日期：	2003
卷期：	4:2
頁次：	頁103-115
主題關鍵詞：	外匯市場；市場微結構；買價；賣價；交易量
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(1) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:24

期刊論文
1.	Ito, T.、Lyons, K.、Melvin, T.(1998)。Is There Private Information in the Foreign Exchange Markets? The Tokyo Experiment。The Journal of Finance，53，1111-1131。
2.	Lyons, R. K.、Lyons, R.(1997)。A Simultaneous Trade Model of the Foreign Exchange Hot Potato。Journal of International Economics，42，275-298。
3.	Peiers, Bettina(1997)。Informed Traders, Intervention, and Price Leadership: A Deeper View of the Microstructure of the Foreign Exchange Market。The Journal of Finance，52(4)，1589-1614。
4.	Biais, B.(1993)。Price Formation and Equilibrium Liquidity in Fragmented and Centralized Markets。Journal of Finance，48(1)，157-185。
5.	Stoll, Hans R.(1989)。Inferring the Components of the Bid-Ask Spread: Theory and Empirical Tests。Journal of Finance，44(1)，115-134。
6.	Tauchen, G. E.、Pitts, M.(1983)。The price variability-volume relationship on speculative markets。Econometrica，51(2)，485-506。
7.	Bollerslev, Tim、Melvin, Michael(1994)。Bid-Ask Spreads and Volatility in the Foreign Exchange Market: An Empirical Analysis。Journal of International Economics，36(3/4)，355-372。

其他
1.	Bessembinder, K.(1994)。Bid-ask Spreads in the Interbank Foreign Exchange Markets。
2.	Black, S.(1991)。Transaction Costs and Vehicle Currencies。
3.	Bollersev, T. and Domowitz, I.(1993)。Trading Pattern and Prices in the Interbank Foreign Exchange Market。
4.	Burnham, J. B.(1991)。Current Structure and Recent Development in Foreign Exchange Markets，Amsterdam：Elsevier North Holland。
5.	Dave, R.(1993)。Statistical Correlation of Data Frequency, Price Change, and Spread。
6.	Engle, R. and Patton, A.(2000)。Impacts of Trades in An Error-correction Model of Quote Prices，San Diego：University of California。
7.	Flood, D.(1994)。Market Structure and Inefficiency in the Foreign Exchange Market。
8.	Flood, D.(1991)。Microstructure Theory and the Foreign Exchange Market。
9.	Frankel, J. and Froot, K.(1990)。Forecasting Techniques, Survey Data, and Implications for the Foreign Exchange Market。
10.	Glassman, D.(1987)。Exchange Rate Risk and Transaction Costs: Evidence from Bid-ask Spreads。
11.	Goodhart, C.(1988)。The Foreign Exchange Market: A Random Walk with a Dragging Anchor。
12.	Goodhart, C. and Giugale, M.(1993)。From Hour to Hour in the Foreign Exchange Market。
13.	Goodhart, C. and Payne, R.(1996)。Microstructural Dynamics in a Foreign Exchange Electronic Broking System。
14.	Hartmann, P.(1999)。Trading Volumes and Transaction Costs in the Foreign Exchange Market - Evidence from Daily Dollar-Yen Spot Data。
15.	Hartmann, P.(1998)。Do Reuters Spreads Reflect Currencies’ Differences in Global Trading Activity?。
16.	Hsieh, D. and Kleidon, A.(1996)。Bid-ask Spreads in Foreign Exchange Markets: Implications for Models of Asymmetric Information。
17.	Jang, H. and Venkatesh, P.(1991)。Consistency between Predicted and Actual Bid-ask Quote-Revisions。
18.	Jorion, P.(1996)。Risk and Turnover in the Foreign Exchange Market。
19.	Lyons, R.(1996)。Foreign Exchange Volume: Sound and Fury Signifying Nothing?。
20.	Lyons, R.(1995)。Test of Microstructural Hypotheses in the Foreign Exchange Market。
21.	Perraudin, W. and Vitale, P.(1994)。Interdealer Trade and Information Flows in a Decentralized Foreign Exchange Market。
22.	Wei, S.-J.(1994)。Anticipations of Foreign Exchange Rate Volatility and Bid-ask Spreads,”。

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