期刊論文| 1. | Jarque, C. M.、Bera, A. K.(1987)。A Test for Normality of Obserations and Regression Residuals。International Statistical Review，55，163-172。   |
| 2. | Chu, S. H.、Freund, S.(1996)。Volatility Estimation for Stock Index Option: A GARCH Approach。Quarterly Review of Economics and Finance，36，431-450。 |
| 3. | 李沃牆、莊雅雯、李雅玲(20001200)。臺股重設型權證的評價績效比較。真理財經學報，4，91-112。 延伸查詢 |
| 4. | 何怡滿、許溪南(20001100)。臺灣股市認購權證定價之實證研究。成功大學學報，35(人文．社會篇)，55-70。 延伸查詢 |
| 5. | 林師模、陳苑欽(2000)。台股認購權證之評價與其發行對股價波動之影響研究。復華季刊，59，89-128。 延伸查詢 |
| 6. | 郭祥兆、李憲杰(1995)。一般化自我迴歸條件異質性變異數模型參數之選定、估計與檢定--以台灣加權股價指數為例。成功大學學報，30，53-71。 延伸查詢 |
| 7. | 詹錦宏、洪啟安(19990600)。臺股認購權證價格形成的實證分析。臺灣銀行季刊，50(2)，56-84。 延伸查詢 |
| 8. | 潘振雄、劉文祺、詹麗錦、張美鈴(19991000)。認購權證評價模式之實證研究--以臺灣發行之認購權證為例。證券金融，63，1-37。 延伸查詢 |
| 9. | Black, F.、Scholes, M.(1973)。The Pricing of Options &Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81，637-659。 |
| 10. | Nelson, Daniel B.(1990)。ARCH models as diffusion approximation。Journal of Econometrics，45，7-38。 |
| 11. | 莊忠柱(20010600)。現貨、近月期與近季期股價指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞：臺灣的早期經驗。管理學報，18(2)，311-332。 延伸查詢 |
| 12. | 李怡宗、劉玉珍、李健瑋(19990900)。Black-Scholes評價模式在臺灣認購權證市場之實證。管理評論，18(3)，83-104。 延伸查詢 |
| 13. | 李進生、鍾惠民、陳煒朋(1999)。不同波動性模型預測能力之比較:台灣與香港認購權證市場實證。證券金融，11(4)，57-90。 延伸查詢 |
| 14. | 邱建良、李命志、徐泰瑋(1998)。台灣股市報酬率波動性行為之探討。台灣經濟金融月刊，35(6)，43-53。 延伸查詢 |
| 15. | Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1)，125-144。 |
| 16. | Ljung, Greta M.、Box, George E. P.(1978)。On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models。Biometrika，65(2)，297-303。 |
| 17. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
| 18. | 楊踐為(20000500)。The Leverage Effect and Herding Behaviour in Taiwan's Stock Market。風險管理學報，2(1)，69-86。 |
| 19. | Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。 |
| 20. | Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika，75(2)，335-346。 |
| 21. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.(1976)。The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes。Journal of Financial Economics，3(1/2)，145-166。 |
| 22. | Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |
| 23. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 |
| 24. | 林楚雄、劉維琪、吳欽杉(1997)。臺灣股票市場報酬的期望值與條件波動之關係。交大管理學報，17(3)，103-124。 延伸查詢 |