類神經網路應用於臺灣股票市場獲利率預測之研究__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	類神經網路應用於臺灣股票市場獲利率預測之研究
書刊名：	臺灣銀行季刊
作者：	陳明琪／張有中
出版日期：	2003
卷期：	54:4
頁次：	頁314-333
主題關鍵詞：	類神經網路；倒傳遞網路；股票報酬率；一致能力；ARIMA模式
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:0 點閱:7

本研究應用類神經網路於臺灣股市，研究期間自民國76年1月至民國89年12月，對選定的5種股票：國泰人壽、彰化銀行、聯電、臺積電、統一企業、以倒傳遞類神經網路(Back-propagation Neural)進行學習並預測股票報酬率。網路結構以一個隱藏層為基礎，輸入層選擇包含基本面、技術面及總體經濟面在內的13項變數，輸出變數為股票月報酬率。將類神經網路對股票報酬率預測的結果與傳統之ARIMA模式預測結果比較，並以皮爾森(Pearson)相關係數為報酬率預測能力之判斷標準，最後再比較兩種模式的一致能力(Consistent Ability)。研究結果發現：1.類神經網路對研究期間股價變動較小的股票，報酬率預測能力良好；但對研究期間股價波動太大的股票，預測能力有待加強。2.類神經網路股票報酬率預測能力優於ARIMA模式。3.類神經網路股票報酬率預測之一致能力高於ARIMA模式。

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期刊論文
1.	楊踐為、許至榮、徐桂祥(19971100)。利用類神經網路預測營建股之股票報酬率。臺灣經濟金融月刊，33(11)=394，23-32。延伸查詢
2.	Kryzanowski, Li、Galler, M.、Wright, D. W.(1993)。Using Artificial Neural Networks to Pick Stocks。Financial Analysis Journal，49(4)，21-27。
3.	Swales, G. Jr.、Yoon, Young(1992)。Applying Artificial Neural Networks to Investment Analysis。Financial Analyst Journal，48(5)，78-80。
4.	李天行、邱志洲(20001200)。類神經網路於現貨開盤指數之預測--以新加坡交易所日經225指數期貨為例。亞太管理評論，5(4)，557-570。延伸查詢
5.	游淑禎(19980900)。類神經網路應用於臺灣股市預測。臺灣銀行季刊，49:3，頁27-60。延伸查詢
6.	Fishman, M. B.、Barr, Dean S.、Loick, W. J.(1991)。Using Neural Nets in Market Analysis。Technical Analysis of Stocks and Commodities，9(4)，18-21。

會議論文
1.	Kamijo, K.、Tanigawa, T.(1990)。Stock Price Pattern Recognition: A Recurrent Neural Network Approach。IEEE International Joint Conference on Neural Networks，215-221。
2.	White, Halbert(1988)。Economic Prediction Using Neural Networks: The Case of IBM Daily Stock Returns。IEEE International Conference on Neural Networks。IEEE。451-458。
3.	Kimoto, T.、Asakwa, K.(1990)。Stock Market Prediction System with Modular Networks。IJCNN-90-Wash，1-6。
4.	Baba, N.、Kozaki, M.(1992)。An Intel1igent Forecasting System of Stock Price Using Neural Networks。IEEE/INNS International Jiont Conference on Neural Networks，I374-I377。

研究報告
1.	楊建民、張碧環、司怡平、蘇佩芬(1992)。在微平行電腦上發展類神經網路演算法以預測臺灣般市行為 (計畫編號：NSC81-0301-H0004-18)。延伸查詢

學位論文
1.	王葆真(1997)。運用類神經網路建構企業債信分類模式(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
2.	岑英勤(1993)。智慧型決策系統運用於台灣股票市場技術面分析之研究(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
3.	呂玉銘(1994)。運用類神經網路於臺灣證券市場基本面分析(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
4.	吳振坤(1992)。類神經網路在學習臺灣股價行為上的應用(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
5.	曾淑青(1994)。運用類神經網路於臺灣股票市場價量關係的預測與分析(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
6.	Chuah, K. L.(1992)。A nonlinear Approach to Return Predictability in the Securities Markets Using Feed-forward Neural Network(博士論文)。Washington State University。
7.	林志偉(1995)。類神經網路支援股市投資決策(碩士論文)。台灣大學。延伸查詢
8.	張文信(1995)。以類神經網路預測股價指數漲跌(碩士論文)。台灣大學。延伸查詢

圖書
1.	葉怡成(1993)。類神經網路模式應用與實作。臺北：儒林圖書有限公司。延伸查詢

圖書論文
1.	Gencay, R.、Stengos, T.(1995)。The Predictability of Stock Returns with Local Versus Global Nonparametric Estimators。Neural Networks In Financial Engineering。London：World Scientific。

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