| 期刊論文| 1. | 林景春、陳達新、林允永、邱智偉(20000900)。銀行的授信風險評估：KMV實值選擇權理論的應用。產業金融季刊，108，28-37。 延伸查詢 | | 2. | 張大成、黃建隆、陳漢沖(20021100)。市場價格信用風險模型之修正與應用--以Merton模型為例。貨幣觀測與信用評等，38，86-94。 延伸查詢 | | 3. | 白鎮維、趙令斌(20010100)。信用風險之評估--介紹KMV之EDF[fef0]及若干國內實證。貨幣觀測與信用評等，27，131-146。 延伸查詢 | | 4. | 敬永康、黃建隆(20020900)。市場價格信用風險模型之架構與實施方式。貨幣觀測與信用評等，37，60-72。 延伸查詢 | | 5. | 張大成(20021200)。新版巴賽爾協定--過去、現在與未來。存款保險資訊季刊，16(2)，87-132。 延伸查詢 | | 6. | 李三榮(20020600)。Basel Ⅱ。臺灣金融財務季刊，3(2)，105-124。 延伸查詢 | | 7. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  | | 8. | Merton, Robert C.(1974)。On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rate。Journal of Finance，29(2)，449-470。 | 研究報告| 1. | 沈大白、張大成、馬君梅、邱永和、陳稼興(20030122)。信用風險模型評估--以臺灣市場為例。 延伸查詢 | 學位論文| 1. | 黃景鋒(2005)。公司信用風險之衡量--以財務比率與選擇權評價法為例(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Bessis, J.(2002)。Risk Management in Banking。John Wiley & Sons Ltd.。 | | 2. | Hull, J.(2003)。Options, Futures, and Other Derivatives。New Jersey：Prentice Hall。 | | 3. | 陳威光(2002)。衍生性金融商品--選擇權、期貨與交換。智勝文化公司。 延伸查詢 | | 4. | Kealhofer, S.(19980211)。Portfolio Management of Default Risk。KMV Corporation。 | | 5. | Basel Committee on Banking Supervision(1999)。A New Capital Adequacy Framework。Basel, Switzerland：Basel Committee on Banking Supervision。 | | 6. | Crosbie, P. J.、Bohn, J. R.(2002)。Modeling Default Risk。KMV LLC。 | | 7. | Mikael, N.(2001)。Private Firm Model ® Introduction to Modeling Methodology。KMV LLC。 | | 8. | Saunders, A.、Cornett, M. M.(2003)。Financial Institutions Management--A Risk Management Approach。New York：McGraw-Hill。 | |