本文擷取臺灣股市的每日收盤加權指數、成交量及匯市收盤價要成交量，以分量迴歸來估計報酬率的中位數、兩尾和成交量的關係，結果顯示：在臺灣的上市股市裡「價量齊揚」的效果比「價跌量縮」來得強。上櫃股市裡「價量齊揚」和「價跌量縮」的差距不像上市股市那麼大。在匯市裡，新臺幣升貶?和成交量對稱關係並對象簡單迴歸所推論的那麼完美，當匯市成交量逐漸擴大時，所對應新臺幣升貶值幅度呈現遞增的狀時。若比較簡單迴歸和中位數分量迴歸所估計報酬率與成交量的關係，則發現當報酬率為不偏分配時(如：上市及上櫃股市)，簡單迴歸和中位數分量迴歸的估計結果是一伢的，而不對稱的報酬率分配(如：外匯市場)，簡單迴歸和中位數分量迴歸的估計結果並一致，此時以不受極端?影響中位數分量迴歸估計的結果較具代表性，也比較符合樣本期間有大量淨外匯匯入使新臺幣升值的事實。