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題名：臺灣期貨市場波動性及流動性之動態關聯分析
書刊名：證券市場發展季刊
作者：王友珊 引用關係／鍾惠民 引用關係／江佳玲
作者(外文)：Wang, Yushan／Chung, Huimin／Chiang, Chialing
出版日期：2004
卷期：16:3=63
頁次：頁83-108
主題關鍵詞：期貨市場；波動性；流動性；市場深度；自動競價市場；Liquidity；Volatility；Futures market
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期刊論文
1.Glosten, L.(1994)。Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable?。Journal of Finance，49，1127-1161。  new window
2.Pirrong, C.(1996)。Market liquidity and depth on computerized and open outcry trading systems: a comparison of DTB and LIFFE bund contracts。Journal of Futures Market，16，519-543。  new window
3.Ng, Serena、Perron, Pierre(2001)。Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power。Econometrica，69(6)，1519-1554。  new window
4.Amihud, Y.、Mendelson, H.、Lauterbach, B.(1997)。Market microstructure and securities value: Evidence from the Tel Aviv Exchange。J. Finan. Econ，45，365-390。  new window
5.MacKinnon, James G.(1996)。Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests。Journal of Applied Econometrics，11(6)，601-618。  new window
6.Hansen, Lars Peter(1982)。Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators。Econometrica: Journal of the Econometric Society，50(4)，1029-1054。  new window
7.Ahn, Hee-Joon、Bae, Kee-Hong、Chan, Kalok(2001)。Limit Orders, Depth and Volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong。Journal of Finance，56(2)，767-788。  new window
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9.Handa, Puneet、Schwartz, Robert A.(1996)。Limit Order Trading。Journal of Finance，51(5)，1835-1861。  new window
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研究報告
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其他
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