| 期刊論文| 1. | Merton, Robert C.、Perold, André F.(1993)。Theory of Risk Capital in Financial Firms。Journal of Appiled Corporate Finance，6(3)，16-32。   | | 2. | Artzner, P.、Delbaen, F.、Eber, J. M.、Heath, D.(1999)。Coherent measure of Risk。Mathematical Finance，9(3)，203-228。 | | 3. | Denault, M.(2001)。Coherent allocation of risk capital。Journal of Risk，4(1)，1-34。 | | 4. | Garman, M.(1997)。Taking VaR to Pieces。Risk，10(10)，70-71。 | | 5. | 室町幸雄(2001)。個別資產へのリスク配分とポートフォリオの最適化。ニッセイ基礎研究所報，16，77-100。 延伸查詢 | 會議論文| 1. | 川田拓、中島哲兒、東尾彩、八木原憲史(2002)。金融風險管理。日本經濟學部池尾和人研究會三田祭，20。 延伸查詢 | 研究報告| 1. | Tasche, D.(2000)。Contribution and Performance Measurement。Munich University of Technology。 | 圖書| 1. | Nikko Cordial Corporation(20011001)。Nikko Cordial Corporation經營理念。 | 其他| 1. | Basel Committee on Banking Supervision(20030400)。The Third Consultative Paper of the New Basel Capital Accord，www.bis.org。 | | 2. | 宋強(2003)。資本配置與運用，臺灣金融研訓院。 延伸查詢 | 圖書論文| 1. | 石川達也、山井康浩、家田明(2002)。金融機関のリスク資本に関する考察。金融研究。日本銀行金融研究所。 延伸查詢 | |