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題名：三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較
書刊名：風險管理學報
作者：林楚雄 引用關係／張簡彰程／謝景成
作者(外文)：Lin, Chu-hsiung／Chang Chien, Chang-cheng／Hsieh, Ching-cheng
出版日期：2005
卷期：7:2
頁次：頁183-201
主題關鍵詞：風險值；歷史模擬法；回溯測試；Value-at-risk；Historical simulation method；Backtesting
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期刊論文
1.Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal，51(5)，12-24。  new window
2.Billio, M.、Pelizzon, L.(2000)。Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach。Journal of Empirical Finance，7(5)，531-554。  new window
3.Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R.(1998)。The Best of Both Worlds: A Hybrid Approach to Calculating Value at Risk。Risk，11，64-67。  new window
4.Pritsker, M.(1997)。Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time。Journal of Financial Services Research，12(2/3)，201-243。  new window
5.Vlarr, Peter J. G.(2000)。Value at Risk Models for Dutch Bond Portfolios。Journal of Banking and Finance，24(7)，1131-1154。  new window
6.Danielsson, J.、De Vries, C. G.(1997)。Tail Index and Quantile Estimation with Very High Frequency Data。Journal of Empirical Finance，4(2/3)，241-257。  new window
7.Guermat, Cherief、Harris, Richerd D. F.(2002)。Robust Conditional Variance Estimation and Value at Risk。The Journal of Risk，4(2)，25-41。  new window
8.Kupiec, P.(1995)。Technique for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Portfolio Management，3(2)，73-84。  new window
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12.Hull, John、White, Alan(1998)。Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-risk。Journal of Risk，1(1)，5-19。  new window
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研究報告
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2.Goorbergh, R. V. D.、Vlaar, P.(1999)。Value-at-Risk Analysis of Stock Returns Historical Simulation, Variance Techniques or Tail Index Estimation?。Amsterdmn：Econometric Research and Special Studies Dept. De Nederlandsche Bank。  new window
圖書
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