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來源文獻資料
引文資料
題名:
三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較
書刊名:
風險管理學報
作者:
林楚雄
/
張簡彰程
/
謝景成
作者(外文):
Lin, Chu-hsiung
/
Chang Chien, Chang-cheng
/
Hsieh, Ching-cheng
出版日期:
2005
卷期:
7:2
頁次:
頁183-201
主題關鍵詞:
風險值
;
歷史模擬法
;
回溯測試
;
Value-at-risk
;
Historical simulation method
;
Backtesting
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:0
點閱:29
期刊論文
1.
Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal,51(5),12-24。
2.
Billio, M.、Pelizzon, L.(2000)。Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach。Journal of Empirical Finance,7(5),531-554。
3.
Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R.(1998)。The Best of Both Worlds: A Hybrid Approach to Calculating Value at Risk。Risk,11,64-67。
4.
Pritsker, M.(1997)。Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time。Journal of Financial Services Research,12(2/3),201-243。
5.
Vlarr, Peter J. G.(2000)。Value at Risk Models for Dutch Bond Portfolios。Journal of Banking and Finance,24(7),1131-1154。
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9.
Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R. F.(1997)。Investigation of a Class of Volatility Estimators。Journal of Derivatives,4(3),63-71。
10.
Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives,4(3),50-62。
11.
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12.
Hull, John、White, Alan(1998)。Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-risk。Journal of Risk,1(1),5-19。
13.
Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics,52(1/2),5-59。
14.
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研究報告
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2.
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圖書
1.
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2.
Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY:Morgan Guaranty Trust Company。
3.
Jorion, P.(2000)。Value at Risk。McGraw-Hill。
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