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來源文獻資料
引文資料
題名:
小型臺指期貨上市對原臺指期貨效率性與波動特性影響之探討
書刊名:
東吳經濟商學學報
作者:
王銘駿
/
蔡慧芳
/
杜化宇
作者(外文):
Wang, Ming Chun
/
Tsai, Huey Fang
/
Tu, Anthony H.
出版日期:
2005
卷期:
50
頁次:
頁45-66
主題關鍵詞:
小型股價指數期貨
;
錯價
;
波動的持續性
;
波動不對稱效果
;
Mini stock index futures
;
Futures mispricing
;
Volatility persistence
;
Asymmetric effect of volatility
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
44
點閱:34
期刊論文
1.
周雨田(1988)。Volatility Persistence and Stock Valuations: Some Empirical Evidence Using GARCH。Journal of Applied Econometrics,3(4),279-294。
2.
Lee, S. B.、Ohk, K. Y.(1992)。Stock and Index Futures Listing and Structure Change in Time-Varying Volatility。Journal of Futures Markets,12(5),493-509。
3.
Bessembinder, Hendrik、Seguin, Paul J.(1992)。Futures-trading Activity and Stock Price Volatility。The Journal of Finance,47(5),2015-2034。
4.
Kamara, A.、Miller, T. W. Jr.、Siegel, A. F.(1992)。The effect of futures trading on the stability of Standard and Poor 500 returns。Journal of Futures Markets,12(6),645-658。
5.
王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展,7(1)=25,125-161。
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6.
Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance,44(5),1115-1153。
7.
Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics,31(3),307-327。
8.
Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics,52(1/2),5-59。
9.
Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance,25(2),383-417。
10.
Glosten, Lawrence R.、Jagannathan, Ravi、Runkle, David E.(1993)。On the Relation Between the Expected Value and the Volatility on the Nominal Excess Returns on Stocks。Journal of Finance,48(5),1779-1801。
會議論文
1.
Black, Fisher(1976)。Studies in Stock Price Volatility Changes。1976 meeting of the business and economic statistics section。Alexandria:American Statistics Association。177-181。
學位論文
1.
吳珮渝(2000)。股價指數期貨交易對其現貨的影響(碩士論文)。國立交通大學。
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2.
徐菽銘(1998)。SIMEX臺股指數期貨上市對現貨波動性之影響(碩士論文)。國立臺灣大學。
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其他
1.
田佳弘(2000)。台灣股價指數期貨交易對股格坡動之影響--以TAIFEX和SIMEX兩市場分析。
延伸查詢
2.
李存修、陳俊霖及朱世逸(1998)。股價指數期貨上市對股市成交量之影響--香港之經驗與實證。
延伸查詢
3.
李忠穎(2002)。台灣現貨與期貨市場價格行為--小型台指期貨創立之影響。
延伸查詢
4.
Antoniou, A. and P. Holmes(1995)。Futures Trading and Spot Price Volatility: Evidence for FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH。
5.
Bae, Kwon, and Park(2004)。Futures Trading, Spot Market Volatility, and Market Efficiency: The Case of the Korean Index Futures Markets。
6.
Butterworth, H.(2000)。The Impact of Futures Trading on Underlying Stock Index Volatility: the Case of the FTSE Mid 250 Contract。
7.
Chiang, M. H. andWang C. Y.(2002)。The Impact of Future Trading on Spot Index Volatility : Evidence for Taiwan Index Futures。
8.
Christie, A.(1982)。The Stochastic Behavior of Common Stock Variance : Value, Leverage and Interest Rate Effect。
9.
Ding Z. and C. W. J. Granger(1996)。Modeling Volatility Persistence of Speculative Returns: A New Approach。
10.
Park, T. and L. N. Switzer(1995)。Index Participation Units and the Performance of Index Futures Markets: Evidence from the Toronto 35 Index Participation Units Market。
11.
Poterba, J. and L. Summers(1986)。The Persistence of Volatility and Stock Market Fluctuations。
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