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題名：小型臺指期貨上市對原臺指期貨效率性與波動特性影響之探討
書刊名：東吳經濟商學學報
作者：王銘駿 引用關係／蔡慧芳／杜化宇
作者(外文)：Wang, Ming Chun／Tsai, Huey Fang／Tu, Anthony H.
出版日期：2005
卷期：50
頁次：頁45-66
主題關鍵詞：小型股價指數期貨；錯價；波動的持續性；波動不對稱效果；Mini stock index futures；Futures mispricing；Volatility persistence；Asymmetric effect of volatility
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期刊論文
1.周雨田(1988)。Volatility Persistence and Stock Valuations: Some Empirical Evidence Using GARCH。Journal of Applied Econometrics，3(4)，279-294。  new window
2.Lee, S. B.、Ohk, K. Y.(1992)。Stock and Index Futures Listing and Structure Change in Time-Varying Volatility。Journal of Futures Markets，12(5)，493-509。  new window
3.Bessembinder, Hendrik、Seguin, Paul J.(1992)。Futures-trading Activity and Stock Price Volatility。The Journal of Finance，47(5)，2015-2034。  new window
4.Kamara, A.、Miller, T. W. Jr.、Siegel, A. F.(1992)。The effect of futures trading on the stability of Standard and Poor 500 returns。Journal of Futures Markets，12(6)，645-658。  new window
5.王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。new window  延伸查詢new window
6.Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance，44(5)，1115-1153。  new window
7.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
8.Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。  new window
9.Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。  new window
10.Glosten, Lawrence R.、Jagannathan, Ravi、Runkle, David E.(1993)。On the Relation Between the Expected Value and the Volatility on the Nominal Excess Returns on Stocks。Journal of Finance，48(5)，1779-1801。  new window
會議論文
1.Black, Fisher(1976)。Studies in Stock Price Volatility Changes。1976 meeting of the business and economic statistics section。Alexandria：American Statistics Association。177-181。  new window
學位論文
1.吳珮渝(2000)。股價指數期貨交易對其現貨的影響(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
2.徐菽銘(1998)。SIMEX臺股指數期貨上市對現貨波動性之影響(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
其他
1.田佳弘(2000)。台灣股價指數期貨交易對股格坡動之影響--以TAIFEX和SIMEX兩市場分析。  延伸查詢new window
2.李存修、陳俊霖及朱世逸(1998)。股價指數期貨上市對股市成交量之影響--香港之經驗與實證。  延伸查詢new window
3.李忠穎(2002)。台灣現貨與期貨市場價格行為--小型台指期貨創立之影響。  延伸查詢new window
4.Antoniou, A. and P. Holmes(1995)。Futures Trading and Spot Price Volatility: Evidence for FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH。  new window
5.Bae, Kwon, and Park(2004)。Futures Trading, Spot Market Volatility, and Market Efficiency: The Case of the Korean Index Futures Markets。  new window
6.Butterworth, H.(2000)。The Impact of Futures Trading on Underlying Stock Index Volatility: the Case of the FTSE Mid 250 Contract。  new window
7.Chiang, M. H. andWang C. Y.(2002)。The Impact of Future Trading on Spot Index Volatility : Evidence for Taiwan Index Futures。  new window
8.Christie, A.(1982)。The Stochastic Behavior of Common Stock Variance : Value, Leverage and Interest Rate Effect。  new window
9.Ding Z. and C. W. J. Granger(1996)。Modeling Volatility Persistence of Speculative Returns: A New Approach。  new window
10.Park, T. and L. N. Switzer(1995)。Index Participation Units and the Performance of Index Futures Markets: Evidence from the Toronto 35 Index Participation Units Market。  new window
11.Poterba, J. and L. Summers(1986)。The Persistence of Volatility and Stock Market Fluctuations。  new window
 
 
 
 
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