資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
(3.15.29.248)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
摘要
外文摘要
引文資料
題名:
分類迴歸樹於S&P500指數預測之研究
書刊名:
管理科學研究
作者:
王嘉隆
/
詹淑慧
作者(外文):
Wang, Jar-long
/
Chan, Shu-hui
出版日期:
2005
卷期:
特刊
頁次:
頁141-150
主題關鍵詞:
分類迴歸樹
;
技術指標
;
股票市場
;
Classification and regression tree
;
Technical indicators
;
Stock market
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
3
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
3
共同引用:
12
點閱:20
過去有關技術分析的文獻中,有直接利用技術指標來做效率市場之假說檢定,有的則嘗試透過人工智慧技術建構技術指標與股價間之關係,進而來預測股側之走勢,不同過去文獻所使用的方法,本研究嘗試透過分類迴歸樹(Classification and Regression Tree, CART)技術,以KD技術指標建立一專家系統,並形成一交易準則的分類樹,,再對每一分類以迴歸進行分析,進而偵測買進及賣出訊號。實證結果顯示本研究方法對於S&P500指數的預測能力,較諸於買入持有(buy and hold),及直接以KD技術指標為交易法則,有較佳的績效表現。
以文找文
This study attempts to propose an alternative way to detect the buy and sell signals by combining classification and regression tree and KD technical indicator and use it to make prediction of the S&P 500 Index. The empirical results indicate that the proposed method outperforms the buy-and-hold strategy and trading rule directly used KD technical indicator.
以文找文
期刊論文
1.
Allen, Franklin、Karjalainen, Risto E.(1999)。Using Genetic Algorithms to Find Technical Trading Rules。Journal of Financial Economics,51(2),245-271。
2.
Pruitt, S. W.、White, R. E.(1988)。The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis Can't Beat the Market?。Journal of Portfolio Management,9,55-58。
3.
Gencay, R.(1998)。The predictability of security returns with simple technical trading rules。Journal of Empirical Finance,5(4),347-359。
4.
黃彥聖(19950100)。移動平均法的投資績效。管理評論,14(1),47-67。
延伸查詢
5.
Hsieh, David A.(1991)。Chaos and nonlinear dynamics: application to financial markets。Journal of Finance,46(5),1839-1877。
6.
Brownstone, D.(1996)。Using Percentage Accuracy to Measure Neural Network Predictions in Stock Market Movements。Neurocomputing,10,237-250。
7.
Refenes, A. N.、Burgess, N.、Bentz, Y.(1997)。Neural Networks in Financial Engineering: a Study in Methodology。IEEE Transactions on Neural Networks,8(6),1222-1267。
8.
Hinich, M. J.、Patterson, D. M.(1985)。Evidence of Nonlinearity in Daily Stock Returns。Journal of Business and Economic Statistics,3(1),69-99。
9.
Tsaih, R.、Hsu, Y. S.、Lai, C. C.(1998)。Forecasting S&P 500 Stock Index Futures With a Hybrid AI System。Decision Support Systems,23,161-174。
10.
林金賢、李家豪(20030400)。利用類神經模糊建構投資組合。管理學報,20(2),339-364。
延伸查詢
11.
Kao, Duen-Li、Shumaker, Robert D.(199901)。Equity Style Time。Financial Analysts Journal,37-48。
12.
Neely, Christopher J.、Weller, Paul A.、Dittmar, Rob(1997)。Is Technical Analysis in the Foreign Exchange Market Profitable? A Genetic Programming Approach。Journal of Financial and Quantitative Analysis,32(4),405-426。
13.
Neftci, S. N.(1991)。Naive Trading Rules in Financial Markets and Weiner- Kolmogorov Prediction Theory: A Study of Technical Analysis。Journal of Business,64,549-571。
14.
Ranter, M.、Leal, R. P. C.(1999)。Test of Technical Trading Strategies in the Emerging Equity Markets of Latin America and Asia。Journal of Banking and Finance,23(12),1887-1905。
15.
Saad, E.、Prokhorov, D.、Wunsch, D.(1998)。Comparative Study of Stock Trend Prediction Using Time Delay, Recurrent and Probabilistic Neural Networks。IEEE Transactions on Neural Networks,9(6),1456-1470。
16.
Willey, T.(1992)。Testing for Nonlinear Dependence in Daily Stock Indices。Journal of Economics and Business,44(1),63-76。
17.
Jensen, M. C.、Bennington, G.(1970)。Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidences。Journal of Finance,25(2),469-482。
18.
Fama, Eugene F.、Blume, Marshall E.(1966)。Filter Rules and Stock Market Trading Profits。The Journal of Business,39(1 Part 2),226-241。
19.
Bessembinder, Hendrik、Chan, Kalok(1995)。The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets。Pacific-Basin Finance Journal,3(2/3),257-284。
20.
Chan, Louis K. C.、Jegadeesh, Narasimhan、Lakonishok, Josef(1996)。Momentum Strategies。Journal of Finance,51(5),1681-1713。
21.
Sorensen, E. H.、Miller, K. L.、Ooi, C. K.(2000)。The Decision Tree Approach to Stock Selection。Journal of Portfolio Management,27(1),42-53。
22.
Levy, Robert A.(1967)。Relative Strength as a Criterion for Investment Selection。Journal of Finance,22(4),595-610。
23.
Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance,48(1),65-91。
會議論文
1.
Kamijo, K.、Tanigawa, T.(1990)。Stock Price Pattern Recognition: A Recurrent Neural Network Approach。IEEE International Joint Conference on Neural Networks,215-221。
研究報告
1.
Grundy, B. D.、Martin, J. S.(1998)。Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards to Momentum Investing。Wharton School, University of Pennsylvania。
圖書
1.
Brock, W. A.、Hsieh, D.、LeBaron, B.(1991)。Nonlinear Dynamics, Chaos and Instability。Cambridge, MA:London:MIT Press。
2.
Sorensen, E. H.、Mezrich, J. J.、Miller, K. L.(1996)。Asset Allocation - The Cart Before the Bourse。Salomon Brothers。
3.
Breiman, L.、Friedman, J. H.、Olshen, R. A.、Stone, C. J.(1984)。Classification and Regression Trees。Chapman & Hall/CRC。
4.
Trippi, R. R.、Turban, E.(1993)。Neural Network in Finance and Investing。Probus Publishing Company。
圖書論文
1.
Alexander, Sindey. S.(1961)。Price Movement in Speculative Markets: Trends or Random Walks。The Random Character of Stock Market Prices。Cambridge, Mass:MIT Press。
2.
Alexander, Sindey S.(1964)。Price Movement in Speculative Markets: Trends or Random Walks。The Random Character of Stock Market Prices。Cambridge, Mass:MIT Press。
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
股價移動平均真有用嗎?
2.
長期投資組合管理之權變避險模式
3.
投資人心理情緒與股價報酬率之相關研究
4.
以內部人申報持股轉讓事件建立投資策略--臺灣電子股之實證研究
5.
應用分群技術與基因演算法建構以趨勢為基礎之股市投資策略
6.
KD 與MA 技術指標在避險時機之應用:以臺指選擇權為例
7.
臺灣股票市場技術指標之研究--不同頻率資料績效比較
8.
技術分析資訊對共同基金從眾行為的影響
9.
以遺傳神經網路建構臺灣股市買賣決策系統之研究
10.
遺傳神經網路股票買賣決策系統的實證
11.
分類迴歸樹於亞洲股票市場獲利能力之研究
12.
建構模糊理論風控程式交易之實證研究
13.
模糊理論風險控管程式之實證研究--以某公司股價為研究對象
14.
利用類神經模糊建構投資組合
15.
在股利宣告事件效應下股價預測模式之研究
1.
趨勢策略應用於台灣股票市場之研究
2.
蟻群最佳化系統在台灣股票市場投資決策之應用
無相關書籍
無相關著作
無相關點閱
QR Code