期刊論文| 1. | Bae, K. H.、Chan, K.、Cheng, Y. L.(1998)。The Profitability of Index Futures Arbitrage: Evidence From Bid-Ask Quotes。The Journal of Futures Markets，18(7)，743-763。   |
| 2. | Billingsley, R.、Chance, D.(1988)。The Pricing and Performance of Stock Index Futures Spreads。The Journal of Futures Markets，8，303-318。 |
| 3. | Chang, J. S. K.、Loo, J. C. H.(1987)。Marking-to-Market, Stochastic Interest Rates and Discounts on Stock Index Futures。Journal of Futures Markets，7，15-20。 |
| 4. | Draper, P.、Fung, J. K. W.(2002)。A Study of Arbitrage Efficiency between the FTSE-100 Index Futures and Options Contracts。Journal of Futures Markets，22(1)，31-58。 |
| 5. | Fung, J. K. W.、Chan, K. C.(1994)。On the Arbitrage-Free Pricing Relationship between Index Options and Index Futures: A Note。Journal of Futures Markets，14(8)，957-962。 |
| 6. | Fung, J. K. W.、Cheng, L. T. W.、Chan, K. C.(1997)。The Intraday Pricing Efficiency of Hong Kong Hang Seng Index Options and Futures Markets。The Journal of Futures Markets，17(7)，797-815。 |
| 7. | Harvey, C. R.、Whaley, R. E.(1992)。Volatility Prediction and the Efficiency of the S&P 100 Index Option Market。Journal of Financial Economics，31(1)，43-75。 |
| 8. | Klemkosky, R. C.、Lee, J. H.(1991)。The Intraday Ex-Post and Ex-Ante Profitability of Index Arbitrage。Journal of Futures Markets，11，291-311。 |
| 9. | Lee, J. H.、Nayar, N.(1993)。A Transactions Data Analysis of Arbitrage between Index Options and Index Futures。The Journal of Futures Markets，13(8)，889-902。 |
| 10. | Modest, D. M.、Sundaresan, M.(1983)。The Relationship Between Spot and Futures Prices in Stock Index Futures Markets: Some Preliminary Evidence。Journal of Futures Markets，3，15-41。 |
| 11. | Modest, D. M.(1984)。On the Pricing of Stock Index Futures。Journal of Portfolio Management，10，51-57。 |
| 12. | Cornell, B.、French, K. R.(1983)。The Pricing of Stock Index Futures。The Journal of Futures Markets，3(1)，1-14。 |
| 13. | Cornell, B.、French, K. R.(1983)。Taxes and the Pricing of Stock Index Futures。The Journal of Finance，38(3)，675-694。 |
| 14. | 林文政、臧大年(19960700)。臺灣股指期貨定價與套利實務問題探討。證券市場發展，8(3)=31，1-31。 延伸查詢 |
| 15. | 黃玉娟、郭照榮、徐守德(19980000)。摩根臺股指數期貨的市場效率與套利機會之研究。證券市場發展季刊，10(3)=39，1-29。 延伸查詢 |
| 16. | 周建新、詹忠衛(20020600)。臺股指數期貨限月價差交易策略之模擬研究。臺灣銀行季刊，53(2)，207-233。 延伸查詢 |
| 17. | 周恆志、杜玉振(20050700)。臺指選擇權市場之套利效率。管理與系統，12(3)，1-26。 延伸查詢 |
| 18. | Figlewski, Stephen(1984)。Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures。Journal of Finance，39(3)，657-669。 |
學位論文| 1. | 馮耀文(2003)。臺指選擇權套利課題之研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 2. | 傅琡珺(2003)。臺灣期貨與選擇權市場之套利分析--以選擇權與期貨平價理論為例(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 3. | 郭政緯(2003)。台股指數期貨與選擇權套利性之實證研究(碩士論文)。東海大學。 延伸查詢 |
| 4. | 何宣儀(2000)。股價指數期貨套利機會分析並驗證國內期貨市場之有效性--以臺股、電子、金融期貨為例(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 5. | 李正斌(2000)。TAIFEX台股指數與類股指數期貨價差交易之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 6. | 林美智(1999)。台股指數期貨與現貨套利及跨市場價差交易實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 7. | 陳其緯(1997)。臺股指數期貨套利之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 8. | 楊真珠(2003)。臺指選擇權市場效率性之分析(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 9. | 蔡佩珊(2003)。臺灣指數期貨與指數選擇權之套利效率性(碩士論文)。逢甲大學。 延伸查詢 |
| 10. | 朱國仁(2004)。期貨與選擇權跨市場避險與套利模式之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 |
| 11. | 林萬里(1999)。SIMEX摩根台股指數期貨與期貨選擇權日內定價效率性之研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 12. | 徐秀丰(2003)。臺股期貨對臺指選擇權之套利研究(碩士論文)。輔仁大學。 延伸查詢 |
| 13. | 黃玉娟(1999)。臺股指數期貨之定價及其與現貨間動態關連之研究(博士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 14. | 陳嘉添(2002)。買權賣權評價理論之套利研究：臺指選擇權對臺指期貨與交易所買賣基金對台指選擇權(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |