期刊論文| 1. | 林丙輝、葉仕國(1999)。台灣股票價格非連續跳耀變動與條件異質變異之研究。證券市場發展季刊，11(1)，61-92。 延伸查詢 |
| 2. | Ball, C. A.、Torous, W. N.(1985)。On Jumps in Stock Returns。Journal of Financial Quantitative Analysis，10，337-351。  |
| 3. | Bento, J. L.(1999)。Jump Risk in the Stock Market: Evidence Using Political Information。Review of Financial Economics，8，149-163。 |
| 4. | Chan, W. H.、Maheu, J. M.(2002)。Conditional Jump Dynamics in Stock Market Return。Journal of Business & Economic Statistics，20，377-389。 |
| 5. | Chang, K. H.、Kim, M. J.(2001)。Jump and Time-varying Correlations in Daily Foreign Exchange Rates。Journal of International Money and Finance，20，611-637。 |
| 6. | Jorion, P.(1988)。On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets。The Review of Financial Studies，4，427-445。 |
| 7. | 林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990900)。不對稱GARCH模型的研究。管理學報，16(3)，479-515。 延伸查詢 |
| 8. | Merton, R. C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Return Are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3，125-144。 |
| 9. | Black, Fischer(1976)。The pricing of commodity contracts。Journal of Financial Economics，3，167-179。 |
| 10. | Nelson, D. B.(1990)。ARCH Models as Diffusion Approximations。Journal of Econometrics，45(1/2)，7-38。 |
| 11. | Schwert, G. William(1990)。Stock Volatility and the Crash of '87。Review of Financial Studies，3(1)，77-102。 |
| 12. | 邱哲修、邱建良、蘇英谷(20010400)。臺灣匯率波動對股價報酬之影響。企銀季刊，24(4)，131-147。 延伸查詢 |
| 13. | 莊忠柱(20001000)。股價指數期貨與現貨的波動性外溢：臺灣的實證。證券市場發展，12(3)=47，111-139。 延伸查詢 |
| 14. | Maheu, J. M.、McCurdy, T. H.(2004)。New Arrival, Jump Dynamics, and Volatility Component for Individual Stock Returns。The Journal of Finance，59，755-793。 |
| 15. | Hentschel, L.(1995)。All in the Family Nesting Symmetric and Asymmetric GARCH Models。Journal of Financial Economics，39，71-104。 |
| 16. | 王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。 延伸查詢 |
| 17. | 劉曦敏、葛豐瑞(19960100)。臺灣股價指數報酬率之線性及非線性變動。經濟研究. 臺北大學經濟學系，34(1)，73-109。 延伸查詢 |
| 18. | Engle, Robert F.、Kroner, Kenneth F.(1995)。Multivariate simultaneous generalized arch。Econometric Theory，11(1)，122-150。 |
| 19. | Braun, P. A.、Nelson, D. B.、Sunier, A. M.(1995)。Good News, Bad News, Volatility, and Betas。Journal of Finance，50(5)，1575-1603。 |
| 20. | Rabemananjara, R.、Zakoïan, J. M.(1993)。Threshold ARCH Models and Asymmetries in Volatility。Journal of Applied Econometrics，8，31-49。 |
| 21. | Kim, H. Y.、Mei, J. P.(2001)。What Makes the Stock Market Jump? An Analysis of Political Risk on Hong Kong Stock Returns。Journal of International Money and Finance，20(7)，1003-1016。 |
| 22. | Christie, A. A.(1982)。The Stochastic Behavior of Common Stock Variance: Value, Leverage and Interest Rate Effects。Journal of Financial Economics，10(4)，407-432。 |
| 23. | Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。 |
| 24. | Granger, Clive William John、Newbold, Paul(1974)。Spurious Regressions in Econometrics。Journal of econometrics，2(2)，111-120。 |
| 25. | Campbell, John Y.、Hentschel, Ludger(1992)。No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns。Journal of Financial Economics，31(3)，281-318。 |
| 26. | Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。 |