應用模糊化Stulz模型於彩虹選擇權之評價__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	應用模糊化Stulz模型於彩虹選擇權之評價
書刊名：	真理財經學報
作者：	李沃牆／黃淑菁
作者(外文)：	Lee, Wo-chiang／Huang, Shu-ching
出版日期：	2005
卷期：	13
頁次：	頁23-42
主題關鍵詞：	彩虹選擇權；準蒙地卡羅法；Sobol低差異序列；MGARCH；模糊理論；Rainbow option；Quasi-Monte Carlo method；Fuzzy theory
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:0 點閱:36

期刊論文
1.	Stulz, René Marcel(1982)。Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets: Analysis and Applications。Journal of Financial Economics，10，161-185。
2.	Moro, B.(1995)。The Full Monte。Risk，8，57-58。
3.	Sobol, I. M.(1967)。On the Distribution of Points in a Cube and the Approximate Evaluation of Integrals。U.S.S.R. Computational Mathematics and Mathematical Physics，7，86-112。
4.	Wu, H. C.(2004)。Pricing European Options Based on the Fuzzy Pattern of Black-Scholes Formula。Computers and Operations Research，31(7)，1069-1081。
5.	Johnson, H. E.(1987)。Options on The Maximum or The Minimum of Several Assets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22，277-284。
6.	Margrabe, W.(1978)。The Value of an Option to Exchange One Asset to Another。Journal of Finance，117-186。
7.	Yager, R. R.(1981)。A procedure for ordering fuzzy subsets of the unit interval。Information Sciences，24(2)，143-161。
8.	Rubinstein, M.(1991)。Somewhere Over the Rainbow。RISK，4，63-66。
9.	Rubinstein, M.(1994)。Return to Oz。RISK，7，67-71。
10.	Engle, Robert F.、Kroner, Kenneth F.(1995)。Multivariate simultaneous generalized arch。Econometric Theory，11(1)，122-150。
11.	Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。
12.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
13.	Bollerslev, Tim、Engle, Robert F.、Wooldridge, Jeffrey M.(1988)。A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances。Journal of Political Economy，96(1)，116-131。
14.	Zadeh, Lotfi Asker(1965)。Fuzzy sets。Information and Control，8(3)，338-353。

研究報告
1.	Acworth, P.、Broadie, M.、Glasserman, P.(1996)。A Comparison of Some Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Techniques for Option Pricing。
2.	Hans, N.、Bystrom, E.。Using Simulated Currency Rainbow Options to Evaluate Covariance Matrix Forecasts。Lund, Sweden：Department of Economics, Lund University。
3.	Levy, G.(2002)。Multi-asset Derivative Pricing Using Quasi-Random Numbers and Monte Carlo Simulation。
4.	Topper, J.(2001)。Worst Case Pricing of Rainbow Options。

圖書論文
1.	Gibson, M. S.、Boyer, B. H.(1998)。Evaluating Forecasts of Correlation Using Option Pricing。Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Paper。

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