臺灣證券金融市場於民國87年7月21日正式推出加權股價指數期貨契約，為台灣的金融業自由化及國際化，建立一新里程碑。除提供投資者投資商品和避險工具外，也提供投機客及套利者，以少量資金賺取較大利潤的機會。尤其近幾年來期貨交易熱度愈來愈沸騰，期貨市場的發展潛力愈來愈不可忽視。有鑑於類神經網路是近年來快速竄起的資訊處理技術，尤其是運用在金融財務方面，績效卓著。所以本研究嘗試運用類神經網路及統計方法中的迴歸分析，來預測台股指數期貨的隔日收盤指數，以尋求適宜的預測模式。本研究結果發現：在倒傳遞類神經網路方面，發現有隱藏層的模式較無隱藏層的模式預測績效稍佳，但差異不大。在迴歸分析方面，去除三筆偏離值後，再經由逐步迴歸分析篩選出當日收盤指數、基差、漲跌、10日威廉氏指標、5日乖離率等5種變數的模式最為適合。在改良式類神經網路方面，以逐步迴歸分析篩選後之5種變數，做為輸入變數，發現無隱藏層的模式似乎較有隱藏層的模式預測績效稍佳，但差異也是不大。在三種不同模式的預測績效比較發現，迴歸分析績效最好，其次是改良式倒傳遞類神經網路，而預測績效最差的是倒傳遞類神經網路。