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題名：考量盈餘風險與提撥風險下之最適退休基金管理
書刊名：管理科學研究
作者：蘇恩德 引用關係／洪偉屏／洪端禧／李勝榮
作者(外文)：Su, Ender／Hung, Wa-ping／Hung, Tuan-hsi／Li, Sheng-jung
出版日期：2006
卷期：3:1
頁次：頁37-60
主題關鍵詞：退休基金管理；策略性資產配置；退休基金負債；負債趨動績效評估；負債趨動資產；Pension fund management；Strategic asset allocation；Pension liabilities；Liability driven performance attribution；Liability driven assets
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期刊論文
1.Chopra, V. K.、Ziemba, W. T.(1993)。The Effect of Errors in Means, Variance, and Covariances on Optimal Portfolio Choice。Journal of Portfolio Management，19(2)，6-11。  new window
2.吳文弘(19990900)。提升特種基金整體經營管理績效之研究。主計月報，525，17-24。  延伸查詢new window
3.Auke P.、Robert, V. M.(1995)。Liability-Driven Performance Attribution。Risk and Insurance，72，10-23。  new window
4.Plantinga, A.、Huijgen, C.(1999)。Performance Measurement and Insurance Liabilities。Journal and Portfolio Management，27，105-115。  new window
5.Blake, D.(1998)。Pension Schemes as Options on Pension Fund Assets: Implications for Pension Fund Management。Insurance: Mathematic and Economics，23，263-286。  new window
6.Blake, David、Lehmann, Bruce N.、Timmermann, Allan(1999)。Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance。The Journal of Business，72(4)，429-461。  new window
7.Blake, D.、Bruce, N.、Allan, T.(2002)。Performance Clustering and Incentives in the UK Pension Fund Industry。Journal of Asset Management，3，173-194。  new window
8.Blake, D.(2003)。UK Pension Fund management after Myners: The Hunt for Correlation Begins。Journal of Asset Management，4，32-72。  new window
9.Frees, E. W.、Kung, Y. C.、Rosenberg, M. A.、Young, V. R.、Lai, S. W.(1998)。Forecasting Social Security Actuarial Assumptions。North American Actuarial Journal，1(4)，49-82。  new window
10.Keintz, R. J.、Clyde, P. S.(1980)。Immunization of Pension Funds and Sensitivity to Actuarial Assumption。Journal of Risk and Insurance，47，222-238。  new window
11.Khorasanee, Z.(1998)。Deterministic Modeling of Defined-Contribution Pension Funds。North American Actuarial Journal，1(4)，83-103。  new window
12.Levy, H.、Markowitz, H. M.(1979)。Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance。American Economic Review，69，308-317。  new window
13.Haberman, Steven、Sung, Joo-Ho(1994)。Dynamic Approaches to Pension Funding。Insurance: Mathematics and Economics，15(2/3)，151-162。  new window
14.邱顯比(19970400)。臺灣退休基金資產分配之試評。證券市場發展，9(2)=34，29-57。new window  延伸查詢new window
15.陳怡君、盧陽正、陳登源(20010600)。退休基金資產配置策略之研究--以VaR資訊為基礎之模型。退休基金季刊，2(2)，31-53。  延伸查詢new window
16.張士傑、林妙姍(19990500)。確定提撥方式下退休所得的風險評估。風險管理學報，1(1)，35-62。new window  延伸查詢new window
17.Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。  new window
研究報告
1.Antle, R.、Griffen, P.、Teece, D.、Williamson, O.(1997)。An Economic Analysis of Auditor Independence for a Multi-Client, Multi-Service Public Accounting Firm。  new window
2.Huisman, R.、Koedijk, K. G.、Pownall, P. A. J.(1999)。Asset Allocation in a Value-at-Risk Framework。  new window
學位論文
1.黃明煜(1997)。公務人員退休撫卹基金管理與運用之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.吳嘉慶(1998)。退休基金之資產配置(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
3.陳秋良(1997)。台灣退休基金管理與績效之研究(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Ambachtsheer, Keith P.、Ezra, D. Don(1998)。Pension fund excellence: Creating value for stakeholders wiley。New York：John Wiley and Sons, Inc.。  new window
2.林傑宸(2002)。基金管理。智高文化事業有限公司。  延伸查詢new window
3.Blake, D.、Allan, T.(2001)。UK Pension Fund Management: How is Asset Allocation Influenced by the Valuation of Liabilities?。London：Pensions Institute, Birkbeck College。  new window
4.Blake, D.、Allan, T.(2002)。Performance Benchmarks for Institutional Investors: Measuring, Monitoring and Modifying Investment Behaviors。London：Pensions Institute, Birkbeck College。  new window
5.Myners, P.(2001)。Institutional Investment in the United Kingdom: A Review。London：HM Treasury and the Department for Work and Pension。  new window
單篇論文
1.陳信宏，蔡憲唐，韋端(2001)。如何有效提升我國特種基金（含郵儲、勞保、勞退、退撫等基金）之資金運用效率以計量財務提升特種基金營運績效之研究(財金[研]090-006號)。  延伸查詢new window
2.陳信宏，蔡憲唐，韋端(2001)。提升勞退基金績效之研究(財金[研]090-013號)。  延伸查詢new window
圖書論文
1.Chopra, V. K.、Hensel, C. R.、Turner, A. L.(1993)。Massaging Mean-Variance Inputs: Returns from Alternative Global Investment Strategies in the 1980s。Management Science。  new window
 
 
 
 
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