以多重分類元系統為基礎的動態投資組合保險策略__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

:::

詳目顯示

第 1 筆 / 總合 1 筆

/1頁

來源文獻資料
引文資料

題名：	以多重分類元系統為基礎的動態投資組合保險策略
書刊名：	資訊管理學報
作者：	陳美支／黃銘嘉／陳安斌
作者(外文)：	Chen, Mei-chih／Huang, Ming-chia／Chen, An-pin
出版日期：	2006
卷期：	13:專刊
頁次：	頁67-89
主題關鍵詞：	多重分類元系統；時間不變性投資組合保險；動態投資組合保險；Multi-agent classifier system；Time invariant portfolio protection；Dynamic portfolio insurance
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:2 點閱:18

期刊論文
1.	Wilson, Stewart W.(1995)。Classifier Fitness based on Accuracy。Evolutionary Computation，3(2)，149-175。
2.	Clarke, Roger G.、Arnott, Robert D.(1987)。The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices。Financial Analysts Journal，43(6)，35-48。
3.	Kritzman, Mark、Estep, Tony(1988)。TIPP: Insurance without Complexity。The Journal of Portfolio Management，14，38-42。
4.	Etzioni, S. Ethan(1986)。Rebalance disciplines for portfolio insurance。The Journal of Portfolio Management，13(1)，59-62。
5.	Wilson, S. W.(1994)。ZCS: A zeroth level classifier system。Evolutionary Computation，2(1)，1-18。
6.	Black, Fischer、Jones, Robert C.(1987)。Simplifying portfolio insurance。Journal of Portfolio Management，14(1)，48-51。
7.	Brock, William、Lakonishok, Josef、LeBaron, Blake(1992)。Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns。The Journal of Finance，47(5)，1731-1764。
8.	Levy, Robert A.(1967)。Relative Strength as a Criterion for Investment Selection。Journal of Finance，22(4)，595-610。
9.	Garcia, C. B.、Gould, F. J.(1987)。A Note on the Measurement of Risk in a Portfolio。Financial Analysts Journal，March/ April，61-69。
10.	Gencay, R.、Stengos, T.(1998)。Moving Average Rules, Volume and the Predictability of Security Returns with Feedforward Network。Journal of Forecasting，17(5/ 6)，401-414。
11.	許溪南、賴彌煥(2002)。權變投資組合保險在臺灣股市之應用。風險管理學報，2(2)。延伸查詢
12.	Alan, Goodacre、Jacqueline, Bosher、Andrew, Dove(1999)。Testing the CRISMA Trading System: Evidence from the UK Market。Applied Financial Economics，9，455-468。
13.	Beltrametti, L.、Fiorentini, R.、Marengo, L.、Tamborini, R.(1997)。A Learning-to-forcast Experiment on the Foreign Exchange Market with a Classifier System。Journal of Economic Dynamics and Control，21(8)，1543-1575。
14.	Butz, M. V.、Wilson, S. W.(2002)。An Algorithmic Description of XCS。Soft Computing-A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications，6(3-4)，144-153。
15.	鄭偉仁、Cheung, Yan Leung、Yung, Haynes H. M.(2003)。Profitability of the CRISMA System: From World Indices to the Hong Kong Stock Market。Asia-Pacific Financial Markets，10(1)，45-57。
16.	Choie, Kenneth S.、Seff, Eric J.(1989)。TIPP: Insurance without Complexity: Comment。The Journal of Portfolio Management，107-108。
17.	Colombetti, M.、Dorigo, M.(1994)。Training Agents to Perform Sequential Behavior。Adaptive Behavior，2(3)，247-275。
18.	Fishman, M. B.、Barr, Dean S.、Loick, W. J.(1991)。Using Neural Nets in Market Analysis。Technical Analysis of Stocks and Commodities，9(4)，18-21。
19.	Giuliano, Armano、Andrea, Murru、Fabio, Roli(2002)。Stock Market Prediction by a Mixture of Genetic - Neural Experts。International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence，16(5)，501-526。
20.	Holland, J. H.、Reitman, J. S.(1977)。Cognitive Systems Based on Adaptive Algorithms。ACM SIGART Bulletin，49-49。
21.	Perold, André F.、Sharpe, William F.(1995)。Dynamic Strategies for Asset Allocation。Financial Analysts Journal，51(1)，149-160。
22.	Pruitt, Stephen W.、White, Richard(1988)。The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis Can' Best the Market?。The Journal of Portfolio Management，55-58。

會議論文
1.	陳安斌、陳怡璋、Huang, Yu-Hua(2005)。Applying Two-stage XCS Model on Global Overnight Effect for Local Stock Prediction。0。34-40。
2.	Graham, Kendall、Yan, Su(2003)。A Multi-agent Based Simulated Stock Market - Testing on Different Types of Stocks。0。2298-2305。
3.	Liao, P. Y.、Chen, J. S.(2001)。Dynamic Trading Strategy Learning Model Using Learning Classifier Systems。0。783-789。
4.	Lin, J. Y.、Cheng, C. P.、Tsai, W. C.、Chen, A. P.(2004)。Using Learning Classifier System for Making Investment Strategies Based on Institutional Analysis。0。
5.	Milohner, J.(1996)。Classifier Systems and Economic Modelin。0。77-86。
6.	Rashad, L. Moore、Ashley, Williams、John, Sheppard。Multi-agent Simulation of Airline Travel Markets。0。1322-1323。

圖書
1.	Murphy, J. J.(1999)。Technical Analysis of the Financial Markets。New Jersey：Prentice Hall Press。
2.	陳安斌(2002)。財務金融資訊管理與投資決策。新竹：寶碁資訊。延伸查詢
3.	杜金龍(2002)。技術指標在臺灣股市應用的祕訣。技術指標在臺灣股市應用的祕訣。臺北。延伸查詢
4.	陳安斌(2005)。財務金融資訊系統與投資管理。財務金融資訊系統與投資管理。臺北。延伸查詢
5.	Holland, J. H.(1976)。Adaptation。Progress in Theoretical Biology。0。
6.	Holmes, J. H.(2000)。Learning Classifier Systems: From Foundations to Applications。Learning Classifier Systems: From Foundations to Applications。Berlin, Germany/ Heidelberg, Germany。
7.	Schulenburg, S.、Ross, P.(2001)。Explorations in LCS Models of Stock Trading。Advances in Learning Classifier Systems。0。
8.	Soros, G.(1994)。The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market。The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market。0。

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

top

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

1.	投資組合保險發展的回顧與展望
2.	長期投資組合管理之權變避險模式
3.	權變投資組合保險在臺灣股市之應用

1.	規則導向式動態投資組合保險決策輔助模型之建構

無相關書籍

無相關著作

無相關點閱

QR Code

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

詳目顯示

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫