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第 1 筆 / 總合 1 筆
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引文資料
題名:
財務限制對公司系統風險影響之研究
書刊名:
財金論文叢刊
作者:
詹家昌
/
王冠婷
作者(外文):
Chan, Chia-chung
/
Wang, Kuan-ting
出版日期:
2005
卷期:
2
頁次:
頁19-52
主題關鍵詞:
財務限制
;
系統風險
;
三因子模型
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
14
點閱:19
期刊論文
1.
Cleary, Sean(1999)。The relationship between firm investment and financial status。The Journal of Finance,54(2),673-692。
2.
Lakonishok, Josef、Shapiro, Alan C.(1986)。Systematic Risk, Total Risk and Size as Determinants of Stock Market Returns。Journal of Banking and Finance,10(1),115-132。
3.
Ross, S. A.、Roll, R.(1994)。On the Cross-Sectional Relation between Expected Returns and Betas。The Journal of Finance,49,101-121。
4.
Whited, Toni M.(1992)。Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment: Evidence from Panel Data。Journal of Finance,47(4),1425-1460。
5.
Gomes, J.(2001)。Financing Investment。The American Economic Review,91,1263-1285。
6.
Reilly, Frank K.、Wright, D. J.(1988)。A Comparison of Published Betas。The Journal of Portfolio Management,14,64-69。
7.
Love, Inessa(2003)。Financial Development and Financing Constraints: International Evidence from the Structural Investment Model。The Review of Financial Studies,16(3),765-791。
8.
Linener. J.(1965)。The Valuation of Asset and the Selection of Risk Investment in Stock Portfolio and Capital Budgets。Review of Economic and Statistics,47,13-37。
9.
Hubbard, R. G.、Kashyap, A. K.、Whited, T. M.(1995)。Internal Finance and Firm Investment。Journal of Money, Credit, and Banking,27(3),683-701。
10.
Hawawini, G.(1983)。Why Beta Shifts as the Return Interval Changes。Financial Analyst Journal,39,73-77。
11.
Handa. P.、Kothari, S. P.、Wasley, C.(1989)。The Relation between the Return interval and Betas: Implication for the Size Effect。Journal of Financial Economics,23,79-100。
12.
Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common Risk Factor in the Return on Stock and Bonds。Journal of Financial Economics,33,3-56。
13.
Erickson, Timothy、Whited, Toni M.(2000)。Measurement error and the relationship between investment and "Q"。Journal of Political Economy,108(5),1027-1057。
14.
Cohen, K. J.、Hawawini, G. A.、Maier, S. F.、Schwartz, R. A.、Whitcomb, D. K.(1983)。Friction in Trading Process and the Estimation of Systematic Risk。Journal of Financial Economics,12,263-278。
15.
Carlstrom, Charles T.、Fuerst, Timothy S.(1997)。Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis。American Economic Review,87(5),893-910。
16.
Blume, Marshall E.(1971)。On the Assessment of Risk。Journal of Finance,26(1),1-10。
17.
陳安琳、李文智、葉仲康(20001100)。系統風險與規模效果對股票報酬的影響--持有期間報酬之分析。中華管理評論,3(4),1-14。
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18.
Black, F. M. C.(1993)。Beta and Return。Journal of Portfolio Management,20,8-18。
19.
Modigliani, F.、Miller, M.(1958)。The Costs of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment。The American Economic Review,48(3),261-297。
20.
Lev, B.(1974)。On the association between operating leverage and risk。Journal of Financial and Quantitative Analysis,9(4),627-641。
21.
Kothari, S. P.、Shanken, Jay、Sloan, Richard G.(1995)。Another look at the cross-section of expected stock returns。The Journal of Finance,50(1),185-224。
22.
Lamont, Owen、Polk, Christopher、Saá-Requejo, Jesús(2001)。Financial Constraints and Stock Returns。The Review of Financial Studies,14(2),529-554。
23.
Banz, Rolf W.(1981)。The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks。Journal of Financial Economics,9(1),3-18。
24.
Keim, Donald B.(1983)。Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence。Journal of Financial Economics,12(1),13-32。
25.
Fazzari, Steven M.、Hubbard, R. Glenn、Petersen, Bruce C.、Blinder, Alan S.、Poterba, James M.(1988)。Financing constraints and corporate investment。Brookings Papers on Economic Activity,1988(1),141-206。
26.
Kaplan, Steven N.、Zingales, Luigi(1997)。Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?。The Quarterly Journal of Economics,112(1),169-215。
27.
李春旺、劉維琪、高孔廉(19890700)。股價行為與規模效應:臺灣股票市場實證研究。管理評論,8(1),99-121。
延伸查詢
28.
Bernanke, Ben S.、Gertler, Mark(1989)。Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations。The American Economic Review,79(1),14-31。
29.
Kiyotaki, Nobuhiro、Moore, John(1997)。Credit Cycles。Journal of Political Economy,105(2),211-248。
30.
West, Kenneth D.、Newey, Whitney K.(1987)。Hypothesis Testing with Efficient Method of Moments Estimation。International Economic Review,28(3),777-787。
31.
Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy,81(3),607-636。
32.
Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance,19(3),425-442。
33.
Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance,47(2),427-465。
研究報告
1.
Whited, Toni M.、Wu, Guojun(2003)。Financial Constraints Risk。University of Wisconsin。
2.
Maestro, Monica H.、de Miguel, Alberto、Pindado, Julio(2003)。FinanciFinancial Constraints: Models and Evidence from International Dataal Constraints: Models and Evidence from International Data。Salamanca University。
3.
Gilchrist, S.、Himmelberg, C.(1998)。Investment, Fundamentals and Finance。Cambridge, Mass.:MIT Press。
4.
Cleary, S.、Povel, P.、Raith, M.(2003)。The U-shaped Investment Curve: Theory and Evidence。
5.
Huang, Z.(2002)。Financial Constraints and Investment-Cash Flow Sensitivity。
6.
Cooper, R.、Ejarque, J.(2001)。Exhuming Q: Market Power versus Capital Market Imperfections。Boston University。
7.
Bond, S.、Cummins, J. G.(2001)。Noisy Share Prices and the Q Model of Investment。Oxford University。
學位論文
1.
周志隆(1991)。股票風險波動之研究:異值條件變異數分析法(碩士論文)。國立臺灣大學。
延伸查詢
2.
蔡佳賓(2001)。公司貝他值估計之研究--期別與離群效果(碩士論文)。東海大學。
延伸查詢
3.
李憲杰(1994)。一般化自迴歸條件異質性變異數模型參數之選定、估計與檢定(碩士論文)。國立成功大學。
延伸查詢
圖書論文
1.
Black, F. M. C.、Jensen, M. C.、Scholes, M.(1972)。The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Test。Studies in the Theory of Capital Market。New York:Praeger。
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