財務限制對公司系統風險影響之研究__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

:::

詳目顯示

第 1 筆 / 總合 1 筆

/1頁

來源文獻資料
引文資料

題名：	財務限制對公司系統風險影響之研究
書刊名：	財金論文叢刊
作者：	詹家昌／王冠婷
作者(外文)：	Chan, Chia-chung／Wang, Kuan-ting
出版日期：	2005
卷期：	2
頁次：	頁19-52
主題關鍵詞：	財務限制；系統風險；三因子模型
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:14 點閱:17

期刊論文
1.	Cleary, Sean(1999)。The relationship between firm investment and financial status。The Journal of Finance，54(2)，673-692。
2.	Lakonishok, Josef、Shapiro, Alan C.(1986)。Systematic Risk, Total Risk and Size as Determinants of Stock Market Returns。Journal of Banking and Finance，10(1)，115-132。
3.	Ross, S. A.、Roll, R.(1994)。On the Cross-Sectional Relation between Expected Returns and Betas。The Journal of Finance，49，101-121。
4.	Whited, Toni M.(1992)。Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment: Evidence from Panel Data。Journal of Finance，47(4)，1425-1460。
5.	Gomes, J.(2001)。Financing Investment。The American Economic Review，91，1263-1285。
6.	Reilly, Frank K.、Wright, D. J.(1988)。A Comparison of Published Betas。The Journal of Portfolio Management，14，64-69。
7.	Love, Inessa(2003)。Financial Development and Financing Constraints: International Evidence from the Structural Investment Model。The Review of Financial Studies，16(3)，765-791。
8.	Linener. J.(1965)。The Valuation of Asset and the Selection of Risk Investment in Stock Portfolio and Capital Budgets。Review of Economic and Statistics，47，13-37。
9.	Hubbard, R. G.、Kashyap, A. K.、Whited, T. M.(1995)。Internal Finance and Firm Investment。Journal of Money, Credit, and Banking，27(3)，683-701。
10.	Hawawini, G.(1983)。Why Beta Shifts as the Return Interval Changes。Financial Analyst Journal，39，73-77。
11.	Handa. P.、Kothari, S. P.、Wasley, C.(1989)。The Relation between the Return interval and Betas: Implication for the Size Effect。Journal of Financial Economics，23，79-100。
12.	Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common Risk Factor in the Return on Stock and Bonds。Journal of Financial Economics，33，3-56。
13.	Erickson, Timothy、Whited, Toni M.(2000)。Measurement error and the relationship between investment and "Q"。Journal of Political Economy，108(5)，1027-1057。
14.	Cohen, K. J.、Hawawini, G. A.、Maier, S. F.、Schwartz, R. A.、Whitcomb, D. K.(1983)。Friction in Trading Process and the Estimation of Systematic Risk。Journal of Financial Economics，12，263-278。
15.	Carlstrom, Charles T.、Fuerst, Timothy S.(1997)。Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis。American Economic Review，87(5)，893-910。
16.	Blume, Marshall E.(1971)。On the Assessment of Risk。Journal of Finance，26(1)，1-10。
17.	陳安琳、李文智、葉仲康(20001100)。系統風險與規模效果對股票報酬的影響--持有期間報酬之分析。中華管理評論，3(4)，1-14。延伸查詢
18.	Black, F. M. C.(1993)。Beta and Return。Journal of Portfolio Management，20，8-18。
19.	Modigliani, F.、Miller, M.(1958)。The Costs of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment。The American Economic Review，48(3)，261-297。
20.	Lev, B.(1974)。On the association between operating leverage and risk。Journal of Financial and Quantitative Analysis，9(4)，627-641。
21.	Kothari, S. P.、Shanken, Jay、Sloan, Richard G.(1995)。Another look at the cross-section of expected stock returns。The Journal of Finance，50(1)，185-224。
22.	Lamont, Owen、Polk, Christopher、Saá-Requejo, Jesús(2001)。Financial Constraints and Stock Returns。The Review of Financial Studies，14(2)，529-554。
23.	Banz, Rolf W.(1981)。The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks。Journal of Financial Economics，9(1)，3-18。
24.	Keim, Donald B.(1983)。Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence。Journal of Financial Economics，12(1)，13-32。
25.	Fazzari, Steven M.、Hubbard, R. Glenn、Petersen, Bruce C.、Blinder, Alan S.、Poterba, James M.(1988)。Financing constraints and corporate investment。Brookings Papers on Economic Activity，1988(1)，141-206。
26.	Kaplan, Steven N.、Zingales, Luigi(1997)。Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?。The Quarterly Journal of Economics，112(1)，169-215。
27.	李春旺、劉維琪、高孔廉(19890700)。股價行為與規模效應：臺灣股票市場實證研究。管理評論，8(1)，99-121。延伸查詢
28.	Bernanke, Ben S.、Gertler, Mark(1989)。Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations。The American Economic Review，79(1)，14-31。
29.	Kiyotaki, Nobuhiro、Moore, John(1997)。Credit Cycles。Journal of Political Economy，105(2)，211-248。
30.	West, Kenneth D.、Newey, Whitney K.(1987)。Hypothesis Testing with Efficient Method of Moments Estimation。International Economic Review，28(3)，777-787。
31.	Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy，81(3)，607-636。
32.	Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。
33.	Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance，47(2)，427-465。

研究報告
1.	Whited, Toni M.、Wu, Guojun(2003)。Financial Constraints Risk。University of Wisconsin。
2.	Maestro, Monica H.、de Miguel, Alberto、Pindado, Julio(2003)。FinanciFinancial Constraints: Models and Evidence from International Dataal Constraints: Models and Evidence from International Data。Salamanca University。
3.	Gilchrist, S.、Himmelberg, C.(1998)。Investment, Fundamentals and Finance。Cambridge, Mass.：MIT Press。
4.	Cleary, S.、Povel, P.、Raith, M.(2003)。The U-shaped Investment Curve: Theory and Evidence。
5.	Huang, Z.(2002)。Financial Constraints and Investment-Cash Flow Sensitivity。
6.	Cooper, R.、Ejarque, J.(2001)。Exhuming Q: Market Power versus Capital Market Imperfections。Boston University。
7.	Bond, S.、Cummins, J. G.(2001)。Noisy Share Prices and the Q Model of Investment。Oxford University。

學位論文
1.	周志隆(1991)。股票風險波動之研究：異值條件變異數分析法(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
2.	蔡佳賓(2001)。公司貝他值估計之研究--期別與離群效果(碩士論文)。東海大學。延伸查詢
3.	李憲杰(1994)。一般化自迴歸條件異質性變異數模型參數之選定、估計與檢定(碩士論文)。國立成功大學。延伸查詢

圖書論文
1.	Black, F. M. C.、Jensen, M. C.、Scholes, M.(1972)。The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Test。Studies in the Theory of Capital Market。New York：Praeger。

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

top

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

1.	北韓核試爆對於臺灣半導體產業股價之影響
2.	企業社會責任因子是否能解釋股票報酬橫斷面變異？以臺灣股票市場為例
3.	行為財務學與資產訂價異常現象：文獻回顧與展望
4.	技術分析對臺灣波動度及規模效果之影響
5.	奢侈稅實施對建材營建類股企業股價報酬之影響
6.	資產成長與股票報酬之關係：臺灣實證
7.	風格投資--臺灣股市的實證
8.	財務危機模型之規模、淨值市價比及動能與報酬之關聯
9.	財務限制會影響公司系統風險嗎？
10.	董監事股權質押對會計盈餘與股票報酬相關性之影響
11.	公司規模、股價、益本比、淨值市價比與股票報酬關係之實證研究
12.	漲跌幅限制下均衡價格的估計與過度反應假說之檢定
13.	股價行為與規模效應: 臺灣股票市場實證研究

1.	企業社會責任因子是否能解釋股票報酬橫斷面變異?以臺灣股票市場為例
2.	修正隨機優勢理論—以台灣股票市場進行實證

無相關書籍

無相關著作

無相關點閱

QR Code

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

詳目顯示

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫