期刊論文1. | Altman, E. I.(1968)。Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。Journal of Finance,23,589-609。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
2. | 陳錦村、許通安、林蔓蓁(19960700)。銀行授信客戶違約風險之預測。管理科學學報,13(2),173-195。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
3. | Laitinen, E. K.、Laitinen, T.(1994)。Financial Ratios and Different Failure Process。Journal of Business Finance and Accounting,25(7/8),893-919。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
4. | Allen, L.、Delong, G.、Saunders, A.(2004)。Issues in the credit risk modeling of retail markets。Journal of Banking and Finance,28,727-752。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
5. | 盧陽正、陳達新、郭哲男、駱茂榮(20010300)。新一代信用風險模型的介紹與應用--CreditPortfolio View和CreditRisk+。臺灣期貨市場,3(2),3-33。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
6. | West, R. C.(1985)。A Factor Analytic Approach to Bank Condition。Journal of Banking and Finance,9(2),253-266。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
7. | Lee, S. H.、Urrutia, J. L.(1996)。Analysis and Prediction of Insolvency in the Property-Liability Insurance Industry: A Comparison of Logit and Hazard Models。The Journal of Risk and Insurance,63(1),121-130。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
8. | Jarrow, Robert A.(2001)。Default Parameter Estimation using Market Prices。Financial Analysts Journal,57(5),75-92。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
9. | Daily, Catherine M.、Dalton, Dan R.(1993)。Board of Directors Leadership and Structure: Control and Performance Implications。Entrepreneurship: Theory and Practice,17(3),65-81。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
10. | Jarrow, Robert A.、Turnbull, Stuart M.(2000)。The intersection of market and credit risk。Journal of Banking and Finance,24(1/2),271-299。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
11. | Chen, L. H.、Chiou, T. W.(1999)。A fuzzy credit-rating approach for commercial loans: a Taiwan case。OMEGA: International Journal of Management Science,27(4),407-419。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
12. | Amemiya, T.(1981)。Qualitative Response Model: A Survey。Journal of Economic Literature,19(1/2),481-536。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
13. | 張大成(20030300)。違約機率與信用評分模型。臺灣金融財務季刊,4(1),19-37。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
14. | 林景春、陳達新、林允永、邱智偉(20000900)。銀行的授信風險評估:KMV實值選擇權理論的應用。產業金融季刊,108,28-37。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
15. | 黃俊英、陳信宏(20020400)。羅吉斯迴歸在銀行業之應用。企銀季刊,25(2),1-9。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
16. | Beaver, William H.(1966)。Financial Ratios as Predictor of Failure。Journal of Accounting Selected Studies,4,44-62。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
17. | 張大成、劉宛鑫、沈大白(20021100)。信用評等模型之簡介。中國商銀月刊,21(11),1-5。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
18. | Martin, Daniel(1977)。Early Warning of Banking Failure: A logit regression approach。Journal of Banking and Finance,1(3),249-276。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
19. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy,81(3),637-654。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
20. | Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research,18(1),109-131。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
21. | Opler, Tim C.、Titman, Sheridan(1994)。Financial distress and corporate performance。The Journal of Finance,49(3),1015-1040。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
22. | Zmijewski, Mark E.(1984)。Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models。Journal of Accounting Research,22(Supplement),59-82。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
學位論文1. | 施淑萍(2000)。財務危機預警模式與財務危機企業財務特性之研究(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
2. | 黃建隆(2003)。以市場模式衡量信用風險(碩士論文)。中國文化大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
3. | 林秀玫(2003)。選擇權基礎企業信用風險評估--以臺灣地區上市公司實證研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
4. | 李家豪(2002)。依時共變數存活分析模型在企業信用風險之應用(碩士論文)。逢甲大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
5. | 陳昱均(2003)。類神經網路與模糊系統在企業倒閉風險預測之應用(碩士論文)。逢甲大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
6. | 黃瓊華(1995)。現金流量與傳統財務比率預測企業失敗之研究(碩士論文)。中華大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
7. | 聶志弘(2002)。公司債信用風險之評估--運用選擇權評價模式(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
8. | 饒多年(2002)。從選擇權觀點探討我國上櫃公司違約距離與違約風險(碩士論文)。國立交通大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
9. | 徐佳鈺(2004)。企業違約風險之衡量--選擇權評價模型之應用(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
10. | 林妙宜(2002)。信用風險之衡量(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
11. | 鄭國瑞(2002)。多項財務危機預警模式之探討(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
12. | 翁淑育(2000)。台灣上市公司股權結構、核心代理問題及公司價值之研究(碩士論文)。輔仁大學。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
圖書1. | Gourieroux, C.、Jasiak, J.(2002)。Financial Econometrics。Princeton University Press。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
2. | 財團法人金融聯合徵信中心。銀行授信與會計師查核意見。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
3. | Winakor, Arthur H.、Smith, Raymond F.(1935)。Changes in the financial structure of unsuccessful industrial corporations。University of Illinois, Bureau of Business Research。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
4. | Nyberg, M.(2001)。Private Firm Model Introduction to the Modeling Methodology。KMV LLC。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
5. | Fitzpatrick, P.(1932)。A Comparison of the Ratios of Successful Industrial Enterprises with those of Failed Companies。Washington:The Accountants Publishing Company。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
6. | Crosbie, J. P.(1999)。Modeling Default Risk。San Francisco, California:KMV。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
7. | Bin, Z.、Zhang, J.(2001)。An Empirical Assessment of Asset Correlation Models。KMV Corporation。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
8. | Saunders, A.、Cornett, M. M.(2003)。Financial Institutions Management。New York, N.Y.:McGraw-Hill。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
9. | 周大慶、沈大白、張大成、敬永康、柯瓊鳳(2002)。風險管理新標竿--風險值理論與應用。臺北:智勝文化。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |