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題名：演化式類神經網路應用於臺股指數報酬率之預測
書刊名：財金論文叢刊
作者：周宗南 引用關係／劉瑞鑫
作者(外文)：Chou, Tsung-nan／Liou, Ruei-sin
出版日期：2005
卷期：3
頁次：頁77-93
主題關鍵詞：倒傳遞類神經網路；基因演算法；ARMA模型；GARCH模型；Neural network；Genetic algorithms；ARMA；GARCH
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期刊論文
1.Donaldson, R. G.、Kamstra, M.(1997)。An artificial neural network-GARCH model for international stock return volatility。Journal of Empirical Finance，4，17-46。  new window
2.Tsukilmoto, H.、Hatano, H.(2003)。The functional localization of neural networks using genetic algorithms。Neural Networks，16，55-67。  new window
3.Nag, A. K.、Mitra, A.(2002)。Forecasting the Daily Foreign Exchange Rates Using Genetically Optimized Neural Networks。Journal of Forecasting，21，501-511。  new window
4.Donaldson, R. G.、Kamstra, M.(1999)。Neural network forecast combing with interaction effects。Journal of the Franklin Institute，336，227-236。  new window
5.Chenoweth, T.、Hubata, R.、Louis, R. D. S.(2000)。Automatic ARMA identification using neural networks and the extended sample autocorrelation function: a reevaluation。Decision Support Systems，19，21-30。  new window
6.Hwarng, H. B.、Ang, H. T.(2001)。A simple neural network for ARMA (p,q) time series。Omega，29，319-333。  new window
7.Koreisha, S. G.、Fang, Y.(1999)。The impact of measurement errors on ARMA prediction。Journal of Forecasting，18，95-109。  new window
8.Chen, J. F.(1996)。Analysis of an adaptive time-series autoregressive moving-average(ARMA)model for short-term load forecasting。Fuel and Energy Abstract，37，108-121。  new window
9.Makridakis, S.、Hibon, M.(1997)。ARMA Models and Box-Jenkins Methodology。Journal of Forecasting，16(3)，147-163。  new window
10.Cook, D. F.、Ragsdale, C. T.、Major, R. L.(2000)。Combing a Neural Network with a Genetic Algorithm for Process Parameter Optimisation。Engineering Applications of Artificial Intelligence，13(4)，391-396。  new window
11.Dickey, D. A.、Fuller, W. A.(1981)。Likelihood Ratio Test for Autoregressive Time Series with a Unit Root。Journal of American Statistics association，49，1057-1072。  new window
12.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
13.Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。  new window
學位論文
1.蔡榮裕(1999)。現貨盤後期貨交易資訊內涵之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
2.沈宗澤(2001)。以遺傳演算法及共軛梯度法訓練類神經網路(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
3.楊雯寧(2002)。台灣股價指數預測模型之探討(碩士論文)。元智大學。  延伸查詢new window
4.林聖哲(2002)。不同人工智慧演算方法於認購權證評價績效之研究(碩士論文)。實踐大學。  延伸查詢new window
5.梁世璋(1999)。利用基因遺傳演算法訓練模糊類神經網路(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
6.楊琪倫(2002)。台灣指數期貨開盤價預測之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
7.林昇毅(2000)。台股指數期貨之預測-模糊時間序列之應用(碩士論文)。朝陽大學。  延伸查詢new window
8.黃婉茹(2002)。組合型認購權證評價模型之研究(碩士論文)。真理大學。  延伸查詢new window
9.林裕崇(2002)。Pricing FTSE 100 Index Options Under GARCH Option Valuation Model(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
10.鄭天德(2002)。ARMA-TGARCH模型之建立(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
11.鍾澄吉(1998)。運用類神經網路預測選擇權評價模式中股票價格波動率之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Clements, M. P.、Hendry, D. F.(1998)。Forecasting Economic Time Series。Cam-bridge, MA：Cambridge University Press。  new window
2.Box, G. E. P.、Jenkins, G. M.、Reinsel, G. C.(1976)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco：Holden-Day。  new window
 
 
 
 
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