期刊論文| 1. | 余尚武(19970000)。股價指數期貨之價格發現與領先效果之研究--Nikkei 225指數之實證。證券市場發展，9(3)=35，29-62。 延伸查詢 |
| 2. | 黃玉娟、徐守德(19970000)。臺股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究。證券市場發展，9(3)=35，1-28。 延伸查詢 |
| 3. | Granger, C. W. J.(1980)。Testing for Causality: A Personal Viewpoint。Journal of Economic Dynamics and Control，2，329-352。  |
| 4. | 李又剛、黃玉如(19940400)。股價指數現貨與股價指數期貨兩者關聯性之探討--以S&P500指數為例。企銀季刊，17(4)，13-28。 延伸查詢 |
| 5. | 余尚武、王俞瓔(19990500)。日經股價指數期貨與現貨市場之評價、關聯及避險。管理評論，18(2)，1-33。 延伸查詢 |
| 6. | Nelson, C. R.、Plosser, C. I.(1982)。Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications。Journal of Monetary Economics，10(2)，139-162。 |
| 7. | Schwert, G. W.(1987)。Effects of Model Specification on Tests for Unit Roots in Macroeconomic Data。Journal of Monetary Economics，20(1)，73-103。 |
| 8. | 徐清俊、錢怡成(20031200)。股價指數期貨與現貨日內價格關聯性之研究。臺灣銀行季刊，54(4)，249-268。 延伸查詢 |
| 9. | Dickey, D. A.、Fuller, W. A.(1981)。Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with Unit Root。Econometrica，49(4)，1057-1072。 |
| 10. | Johansen, Soren、Juselius, Katarina(1990)。Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: with Application to the Demand for Money。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，52(2)，169-210。 |
| 11. | Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。 |
學位論文| 1. | 錢怡成(2002)。股價指數期貨與現貨價格關聯性之研究(碩士論文)。南華大學。 延伸查詢 |
| 2. | 柳如萍(1999)。台灣股價指數期貨與現貨互動關係之研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 3. | 劉勝興(1999)。臺灣股價指數期貨與股票現貨市場資訊傳遞之關聯性研究(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 |
| 4. | 劉聖駿(2001)。股價指數期貨和現貨關聯性之探討(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 5. | 廖崇豪(1994)。期貨與現貨價格之關連性分析與預測--以芝加哥玉米及股價指數期貨市場為例(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 6. | 姜德宣(1999)。台股指數期貨(TAIFEX)與現貨之因果關係研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 7. | 李偉銘(1997)。股價指數期貨與現貨價格之關聯性分析--線性與非線性Granger因果關係檢定(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 8. | 吳易欣(1998)。股價指數期貨與現貨之關聯性研究-新加坡摩根台股指數期貨實證分析(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 9. | 吳孟展(1999)。SIMEX台股股價指數期貨與現貨關聯性之探討(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 10. | 林國平(1997)。股價指數期貨價格發現功能之研究(碩士論文)。國立台灣工業技術學院。 延伸查詢 |
| 11. | 易智偉(1998)。SIMEX摩根台股指數期貨與現貨間之關聯性研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 12. | 賴瑞芬(1997)。台股指數期貨與現貨日內價格關係之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 13. | 楊崇斌(1998)。摩根台股指數期貨與現貨報酬之關聯性分析(碩士論文)。輔仁大學。 延伸查詢 |
| 14. | 郭煒翎(1998)。摩根臺灣股價指數期貨與現貨間之領先與落後關係(碩士論文)。國立中正大學。 延伸查詢 |
| 15. | 許晉凱(2000)。台股現貨市場與相關台股指數期貨市場各項關聯性之研究(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 |
| 16. | 徐菽銘(1998)。SIMEX台股指數期貨上市對現貨波動性之影響(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 17. | 吳宏達(2000)。台股指數期貨與現貨之關聯性與預測--自我迴歸條件異質變異數族群模型之應用(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 |
| 18. | 吳唯雄(1998)。台股指數期貨TAIMEX市場效率性及其避險效果之統計分析(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 19. | 陳麗娟(2003)。股票,期貨與選擇權市場領先落後關係之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 |
| 20. | 潘品軒(2003)。臺灣股票指數現貨與期貨價格關聯性之研究(碩士論文)。長庚大學。 延伸查詢 |
| 21. | 鄭婉秀(2001)。國際股價指數期貨與現貨相關性之研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 22. | 鄭俊育(2002)。指數期貨避險比率之研究--以台股期貨、小型台指期、電子期貨和金融期貨為例(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 23. | 賴宏昌(1998)。台股指數期貨與現貨間的關聯性之研究(碩士論文)。國立中興大學。 延伸查詢 |