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題名:選擇權評價模型之實證分析--以臺指選擇權及S&P 500選擇權為例
書刊名:臺灣期貨與衍生性商品學刊
作者:程言信 引用關係黃怡佳
出版日期:2006
卷期:4
頁次:頁21-33
主題關鍵詞:選擇權評價臺指選擇權股價指數選擇權S&P 500選擇權
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期刊論文
1.Carr, P.、Wu, L.(2003)。The Finite Moment Log Stable Processes and Option Pricing。Journal of Finance,58,753-777。  new window
2.Jarrow, R.、Rudd, A.(1982)。Approximation Option Valuation for Arbitrary Stochastic Process。Journal of Financial Economics,10,247-269。  new window
3.Mandelbrot, B.(1963)。The Variation of Certain Speculatives Prices。Joumal of Business,36,394-419。  new window
4.Bakshi, G.、Cao, C.、Chen, Z.(1997)。Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models。Journal of Finance,52(5),2003-2049。  new window
5.Fama, E. F.(1965)。The behavior of stock market prices。Journal of Business,38(1),34-105。  new window
6.Dumas, Bernard、Fleming, Jeff、Whaley, Robert E.(1998)。Implied Volatility Functions: Empirical Tests。Journal of Finance,53(6),2059-2106。  new window
7.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy,81(3),637-654。  new window
研究報告
1.Backus, D.、Foresi, S.、Wu, L.、Li, K.(1996)。Accounting for Biases in Black-Scholes。  new window
學位論文
1.柯政宏(2004)。CBOE新編VIX指數於台指選擇權及實現波動度預測上之應用(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Schoutens, Wim(2003)。Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives。John Wiley & Sons, Inc.。  new window
單篇論文
1.Christoffersen, P.,Jacobs, K.。The Importance of the Loss Function in Option Valuation,McGill University:CIRANO。  new window
 
 
 
 
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