期刊論文| 1. | Vigna, Elena、Haberman, Steven(2001)。Optimal Investment Strategy for Defined Contribution Pension Schemes。Insurance: Mathematics and Economics，28(2)，233-262。   |
| 2. | 繆震宇(20051000)。指數型風險下我國公務人員退撫基金動態資產配置之研究。證券市場發展，17(3)=67，1-29。 延伸查詢 |
| 3. | Josa-Fombellida, Ricardo、Rincón-Zapatero, Juan Pablo(2006)。Optimal Investment Decisions with a Liability: The Case of Defined Benefit Pension Plans。Insurance Mathematics and Economics，39，81-98。 |
| 4. | 繆震宇、邱顯比(20021200)。固定提撥費率下退休基金動態資產配置之探討。臺灣管理學刊，2(2)，77-97。 延伸查詢 |
| 5. | Merton, Robert C.(1971)。Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-time Model。Journal of Economic Theory，3(4)，373-413。 |
| 6. | Chen, A. H.、Jen, F. C.、Zionts, S.(1971)。The Optimal Portfolio Reversion Policy。Journal of Business，44(1)，51-61。 |
| 7. | Haberman, S.、Sung, J. H.(2005)。Optimal Pension Funding Dynamics over Infinite Control Horizon When Stochastic Rates of Return are Stationary。Insurance: Mathematics and Economics，36，103-116。 |
| 8. | Meyer, Jack(1987)。Two-moment Decision Models and Expected Utility Maximization。American Economic Review，77(3)，421-430。 |
| 9. | Pogue, J. A.(1970)。An Extension of the Markowitz Portfolio Section Model to Include Variable Transactions' Costs, Short Sales, Leverage Policies, And Taxes。Journal of Finance，25(5)，1005-1027。 |
| 10. | Saha, Atanu(1993)。Expo-Power Utility: A 'Flexible' Form for Absolute and Relative Risk Aversion。American Journal of Agriculture Economics，75(4)，905-913。 |
| 11. | Saha, Atanu(1997)。Risk Preference Estimation in the Nonlinear Mean Standard Deviation Approach。Economic Inquiry，35(4)，770-782。 |
| 12. | Schreiner, John(1980)。Portfolio Reversion: A Turnover-Constrainted Approach。Financial Management，9(1)，67-80。 |
| 13. | Smith, K. V.(1967)。A Transition Model for Portfolio Revision。Journal of Finance，22(3)，425-439。 |
| 14. | Smith, K, V.(1968)。Alternative Procedures of Revising Investment Portfolio。Journal of Financial and Quantitative Analysis，3(4)，371-403。 |
| 15. | 繆震宇(20011000)。臺灣退休基金最適提撥與資產配置之研究。證券市場發展，13(3)=51，101-130。 延伸查詢 |
| 16. | Chang, S. C.(2000)。Realistic pension funding: A stochastic approach。Journal of Actuarial Practice，8，5-42。 |
| 17. | Chang, S. C.、Tzeng, L. Y.、Miao, J. C. Y.(2003)。Optimal Pension Funding Incorporating Downside Risks。Insurance: Mathematics and Economics，32(2)，217-228。 |
| 18. | Josa-Fombellida, R.、Rincon-Zapatero, J. P.(2001)。Minimization of Risks in Pension Funding by Means of Contributions and Portfolio Selection。Insurance: Mathematics and Economics，29，35-45。 |
| 19. | 楊淑玲、陳獻儀、游智賢(20060600)。交易強度、機構持股與機構投資人之交易行為。財務金融學刊，14(2)，41-72。 延伸查詢 |
| 20. | 黃介良(19980000)。臺灣退休基金資產配置之研究。證券市場發展，10(3)=39，135-164。 延伸查詢 |
| 21. | Chang, S. C.(1999)。Optimal Pension Funding Through Dynamic Simulations: The Case of Taiwan Public Employees Retirement System。Insurance: Mathematics and Economics，24(3)，187-199。 |
| 22. | Haberman, Steven、Sung, Joo-Ho(1994)。Dynamic Approaches to Pension Funding。Insurance: Mathematics and Economics，15(2/3)，151-162。 |
| 23. | 邱顯比(19970400)。臺灣退休基金資產分配之試評。證券市場發展，9(2)=34，29-57。 延伸查詢 |
| 24. | 游智賢、姚瑜忠(20000800)。台灣共同基金操作策略之研究。中國財務學刊，8(2)，49-76。 延伸查詢 |
| 25. | Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives，4(3)，50-62。 |
| 26. | Pratt, John W.(1964)。Risk Aversion in the Small and in the Large。Econometrica，32(1/2)，122-136。 |
| 27. | Badrinath, Swaminathan G.、Wahal, Sunil(2002)。Momentum trading by institutions。The Journal of Finance，57(6)，2449-2478。 |
| 28. | Grinblatt, Mark、Titman, Sheridan、Wermers, Russ(1995)。Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior。The American Economic Review，85(5)，1088-1105。 |