期刊論文| 1. | Kim, M. K.、Zumwalt, J. K.(1979)。An analysis of risk in bull and bear Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，14(5)，1015-1025。   |
| 2. | Fabozzi, F. J.、Francis, J. C.(1977)。Stability Tests for Alpha and Betas over Bull and Bear Market Conditions。Journal of Finance，32(4)，1093-1099。 |
| 3. | 余尚武(19970000)。股價指數期貨之價格發現與領先效果之研究--Nikkei 225指數之實證。證券市場發展，9(3)=35，29-62。 延伸查詢 |
| 4. | 蔡垂君、李存修(20040400)。近月臺股期貨在交易、非交易、以及跨越交易與非交易期間之訊息傳遞實證--價格發現與價格波動率內涵。財務金融學刊，12(1)，53-80。 延伸查詢 |
| 5. | 詹錦宏、施介人(20050300)。臺股指數現貨、期貨與選擇權價格發現之研究。臺灣金融財務季刊，6(1)，31-51。 延伸查詢 |
| 6. | Gwilym, O. A.、Bruckle, M.(2001)。The Lead-Lag Relationship Between the FTSE100 Stock Index and its Derivative Contracts。Applied Financial Economics，11，385-393。 |
| 7. | 黃玉娟、黃珮鈴、梁心怡、黃詩雅(20040300)。臺灣股價指數現貨與期貨價格領先落後關係之探討--以TAIFEX與SGX-DT為例。輔仁管理評論，11(1)，125-152。 延伸查詢 |
| 8. | Fleming, Jeff、Ostdiek, Barbara、Whaley, Robert E.(1996)。Trading Costs and the Relative Rates of Price Discovery in Stock, Futures, and Option Markets。Journal of Futures Markets，16(4)，353-387。 |
| 9. | Chu, Q. C.、Hsieh, Wen-liang G.、Tse, Y.(1999)。Price discovery on the S & P 500 index markets: An analysis of spot index, index futures, and SPDRs。International Review of Financial Analysis，8，21-34。 |
| 10. | Abhyankar, A. H.(1995)。Return and Volatility Dynamics in the FT-SE 100 Stock Index Stock Index Futures Market。Journal of Futures Markets，15(4)，457-488。 |
| 11. | 黃玉娟、徐守德(19970000)。臺股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究。證券市場發展，9(3)=35，1-28。 延伸查詢 |
| 12. | Iihara, Yoshio、Kato, Kiyoshi、Tokunaga, Toshifumi(1996)。Intraday Return Dynamics between the Cash and the Futures Markets in Japan。Journal of Futures Markets，16(2)，147-162。 |
| 13. | Shyy, Gang、Vijayraghavan, Vasumathi、Scott-Quinn, Brian(1996)。A Further Investigation of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market with the Use of Bid/ Ask Quotes: the Case of France。Journal of Futures Markets，16(4)，405-420。 |
| 14. | Chan, Kalok S.(1992)。A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market。Review of Financial Studies，5(1)，123-152。 |
| 15. | 謝文良(20021200)。價格發現、資訊傳遞、與市場整合--臺股期貨市場之研究。財務金融學刊，10(3)，1-31。 延伸查詢 |
| 16. | Stoll, Hans R.、Whaley, Robert E.(1990)。The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(4)，441-468。 |
| 17. | Nelson, C. R.、Plosser, C. I.(1982)。Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications。Journal of Monetary Economics，10(2)，139-162。 |
| 18. | Chiang, Raymond、Fong, Wai-Ming(2001)。Relative informational efficiency of cash, futures, and options markets: the case of an emerging market。Journal of Banking and Finance，25(2)，355-375。 |