| 期刊論文| 1. | Alexei, A. Gaivoronski、Georg, Pflug(1995)。Value-at-Risk in Portfolio Optimization: Properties and Computational Approach。Journal of Risk，7(2)，1-31。   | | 2. | Matthias, Ehrgott(1997)。An MCDM Approach to Portfolio Optimization。European Journal of Operational Research。 | 圖書| 1. | 于趾琴(2003)。新金融商品大觀。台北：聯經出版社。 延伸查詢 | | 2. | Edwin, J. Elton、Martin, J. Gruber(2004)。Modern Portfolio Theory and Investment Analysi。New York：John Wiley & Sons。 | | 3. | Paolo, Brandimarte(2002)。Numerical Methods in Finance。New York：JOHN WILEY & SONS。 | | 4. | Sheldon, M. Ross。Simulation。San Diego：ACADEMIC PRESS。 | |