資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
行動版
(3.144.123.88)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
摘要
引文資料
題名:
應用類神經網路以技術指標預測臺灣加權股價指數漲跌趨勢
書刊名:
東南學報
作者:
朱明輝
/
徐憶文
/
池德明
/
林永建
出版日期:
2008
卷期:
33
頁次:
頁77-90
主題關鍵詞:
臺灣加權股價指數
;
類神經網路
;
技術指標
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:35
摘 要 本研究以多位基金經理人及操盤人常用之技術分析指標作為類神經網路模型之輸 入值,實證探討應用類神經網路是否可以預測台灣加權股價指數的漲跌趨勢,並分析 技術指標對預測台灣加權股價指數漲跌的影響性,期能建立較佳的預測模型。實證結 果得知如果訓練組資料充足對2日漲跌方向的預測準確度可達77.14%,顯示台灣股價指 數在研究期間並非隨機漫步,證明本研究提出之方法有效,希望可以提供一般投資人 和專業經理人買賣股票操作訊息及政府單位和研究機構對於制定政策的參考資料。
以文找文
期刊論文
1.
吳宗正(2001)。類神經網路及統計方法在台股指數期貨預測研究之比較。成功大學學報,91-109。
延伸查詢
學位論文
1.
關寅麟(1993)。技術分析投資報酬一致性之研究--臺灣股市的實證(碩士論文)。東海大學。
延伸查詢
2.
王春笙(1996)。以技術指標預測台灣股市股價漲跌之實證研究--以類神經網路與複迴歸模式建構(碩士論文)。國立臺灣大學。
延伸查詢
其他
1.
Kimoto T.,K. Asakawa(1990)。Stock market predication system with modular networks。
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
應用類神經網路以移動視窗法及單次訓練法預測臺灣加權股價指數變動趨勢
2.
以遺傳神經網路建構臺灣股市買賣決策系統之研究
3.
遺傳神經網路股票買賣決策系統的實證
4.
以適應性類神經模糊推論系統作股票預測及績效分析
無相關博士論文
無相關書籍
無相關著作
1.
應用資料包絡分析法、蜂群演算法與類神經網路以建構股票投資組合最佳策略
2.
應用資料包絡法及遺傳演化類神經網路模型建構最適投資策略--以臺灣股票型共同基金為例
3.
Trend-oriented Training for Neural Networks to Forecast Stock Markets
4.
改良式類神經網路預測模式於股價預測之研究
5.
應用狀態空間模型與基因類神經網路濾波技術於風險值預測之研究:以臺股指數與臺指期貨為例
6.
結合獨立成份分析與類神經網路於財務時間序列預測模式之建構
7.
以改良式倒傳遞類神經網路運用成分股與技術指標預測臺灣50指數報酬率之研究
8.
應用類神經網路於股票技術指標聚類與預測分析之研究
9.
應用類神經網路以總體經濟因素預測臺灣股價指數趨勢變動
10.
應用灰色預測與演化式類神經網路建構臺灣加權股價指數之預測模式
11.
演化式類神經網路應用於臺股指數報酬率之預測
12.
迴歸模式與類神經網路在臺股指數期貨預測之研究
13.
類神經網路預測臺灣50股價指數之研究
14.
臺灣股價指數期貨套利之研究--類神經網路與灰色理論之應用
15.
臺股指數期貨預測之研究--遺傳演化類神經網路法
QR Code