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題名：重大事件對臺灣股匯市影響之研究--跳躍-擴散模型之應用
書刊名：朝陽商管評論
作者：林惠娜 引用關係／姜淑美
作者(外文)：Lin, Hui-na／Chiang, Shu-mei
出版日期：2007
卷期：6:2
頁次：頁29-55
主題關鍵詞：跳躍擴散模型；重大事件；Jump-diffusion model；Major events
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期刊論文
1.Chang, K. H.、Kim, M. J.(2001)。Jump and Time-Varying Correlations in Daily Foreign Exchange Rates。Journal of International Money and Finance，20(5)，611-637。  new window
2.Kim, Harold Y.、Mei, Jianping P.(200112)。What Makes the Stock Market Jump? An Analysis of Political Risk on Hong Kong Stock Returns。Journal of International Money and Finance，20(7)，1003-1016。  new window
3.Nimalendran, M.(1994)。Estimating the Effects of Information Surprises and Trading On Stock Returns Using A Mixed Jump-Diffusing Model。Review of Financial Studies，7，451-473。  new window
4.Bates, D. S.(1991)。The Crash of '87: Was it Expected? The Evidence from the Options Markets。The Journal of Finance，46(3)，1009-1044。  new window
5.Ball, C. A.、Torous, W. N.(1985)。On Jumps in Stock Returns。Journal of Financial Quantitative Analysis，10，337-351。  new window
6.Fortune, P.(1999)。Are stock returns different over weekends?A jump diffusion analysis of the weekend effect。New England Economic Review，September/October，3-19。  new window
7.Hung, J. C.、Jiang, S. J.、Chiu, C. L.(2005)。Jump Risk of Presidential Election: Evidence from Taiwan Stock and Foreign Exchange Markets。Applied Economics，39(17)，2231-2240。  new window
8.Bento, J. L.(1999)。Jump Risk in the Stock Market: Evidence Using Political Information。Review of Financial Economics，8，149-163。  new window
9.Chan, W. H.、Maheu, J. M.(2002)。Conditional Jump Dynamics in Stock Market Returns。Journal of Business and Economic Statistics，20(3)，377-389。  new window
10.林丙輝、葉仕國(19990900)。臺灣股票價格非連續跳躍變動與條件異質變異之研究。證券市場發展，11(1)=41，61-92。new window  延伸查詢new window
11.Jorion, P.(1998)。On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets。The Review of Financial Studies，1(4)，427-445。  new window
研究報告
1.Eraker, B.、Johannes, M. S.、Polson, N. G.(1999)。Return Dynamics in Continuous-Time with Jumps to Volatility and Returns。University of Chicago, Graduate School of Business。  new window
2.Ostry, J. D.(1998)。Financial Market Contagion in the Asian Crisis。IMF。  new window
3.Das, S. R.(1998)。Poisson-Gaussian Processes and the Bond Market。National Bureau of Economic Research。  new window
學位論文
1.李岳龍(1999)。金融風暴發生前後期間，東亞各國股匯市間之連動關係(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
2.李承翰(1998)。金融風暴期間東亞各國股匯市間之整合關係(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
3.林俊安(1999)。亞洲風暴中亞太國家匯率變動率對股市波及效果之網狀GARCH研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
4.吳明憲(1999)。亞洲金融風暴對於區域互動與單一國家股、市關係影響之研究(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
5.曾炎城(1999)。金融危機期間貶值預期對股市報酬與波動的衝擊(碩士論文)。逢甲大學。  延伸查詢new window
6.汪曉雯(2000)。美國與臺灣股市外溢效果之研究--金融風暴前後之探討(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
7.陳威全(1999)。東南亞金融風暴與外資投資行為研究(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
8.謝育慈(1999)。金融風暴前後外資投入台灣股市之行為研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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