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題名：委託單驅動市場之投單策略分析
書刊名：人文暨社會科學期刊
作者：蔡怡純 引用關係／蔡惠丞 引用關係／馬黛 引用關係
作者(外文)：Tsai, I-chun／Tsai, Huey-cherng／Ma, Tai
出版日期：2008
卷期：4:1
頁次：頁1-13
主題關鍵詞：委託單驅動市場；限價單；交易者投單策略；Order-driven market；Limit order；Order-submission strategies
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期刊論文
1.Glosten, L. R.(1994)。Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable。Journal of Finance，49(4)，1127-1162。  new window
2.Admati, A. R.、Pfleiderer, P.(1988)。A Theory of Intraday Patterns: Volume and Price Variability。Review of Financial Studies，1(1)，3-40。  new window
3.Chung, K. H.、Van Ness, B. F.、Van Ness, R. A.(1999)。Limit Orders and the Bid-ask Spread。Journal of Financial Economics，53，255-287。  new window
4.Easley, David、O'Hara, Maureen(1987)。Price, trade size and information in securities markets。Journal of Financial Economics，19(1)，69-90。  new window
5.Handa, Puneet、Schwartz, Robert A.(1996)。Limit Order Trading。Journal of Finance，51(5)，1835-1861。  new window
6.Kyle, Albert S.(1985)。Continuous auctions and insider trading。Econometrica，53(6)，1315-1335。  new window
其他
1.Anand, A.(2001)。Informed limit order trading.。  new window
2.Bae, K.-H.(2003)。Traders’ choice between limit and market prders: Evidence from NYSE stocks.。  new window
3.Biais, B.(1995)。An empirical analysis of the limit order book and order flow in the Paris Bourse.。  new window
4.Foucault, T.(1999)。Order flow composition and trading cost in a dynamic limit order market.。  new window
5.Foucault, T.(2001)。Limit order book as a market for liquidity.。  new window
6.Handa, P.(2003)。Quote setting and price formation in an order driven market.。  new window
7.Parlour, C.(1998)。Price dynamics in limit order market.。  new window
 
 
 
 
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