| 期刊論文| 1. | Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Condition Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1007。   | | 2. | Liu, Y. Angela、Pan, Ming-Shiun(1997)。Mean and volatility spillover effects in the U.S. and Pacific-Basin stock markets。Multinational Finance Journal，1(1)，47-62。 | | 3. | Choudhry, Taufiq(2000)。Meltdown of 1987 and Meteor Showers among Pacific-Basin Stock Markets。Applied Financial Economics，10，71-80。 | | 4. | Eun, Cheol S.、Shim, Sangdal(1989)。International Transmission of Stock Market Movements。Journal of Financial and Quantitative Analysis，24(2)，241-256。 | | 5. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 | | 6. | Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。 | | 7. | Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。 | 學位論文| 1. | 劉健欣(1999)。臺灣股市與美國股市關連性之實證研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | | 2. | 陳姿吟(2000)。台灣股市上、中、下游股價關聯性之研究--以積體電路產業為例(碩士論文)。實踐大學。 延伸查詢 | | 3. | 黃紀風(1999)。國際股票巿場共整合與動態關聯性之實證研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | | 4. | 鄭瑞彬(1997)。台灣與亞洲股市股票報酬之分析--GARCH模型之應用(碩士論文)。逢甲大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Box, G. E. P.、Jenkins, G. M.、Reinsel, G. C.(1976)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco：Holden-Day。 | | 2. | Enders, Walter(1995)。Applied Econometric Time Series。John Wiley & Sons, Inc.。 | 其他| 1. | 吳宗蓉(200006)。臺灣股價指數與景氣動向關聯性之探討。 延伸查詢 | | 2. | 楊筆琇(199906)。台灣電子股指數與美國股價指數互動關條之實證研究。 延伸查詢 | | 3. | 電子時報編輯群(200009)。半導體趨勢圖示。 延伸查詢 | | 4. | P. L. Chelley-Steeley(2000)。Exchange Controls and the Transmission of Equity Market Volatility: The Case of the UK。 | | 5. | Patricia L. Chelley-Steeley(1999)。Changes on the Comovement of European Equity Markets。 | | 6. | Walter Enders(1995)。RATS Handbook for Econometric Time Series。 | |