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題名:以改良式倒傳遞類神經網路運用成分股與技術指標預測臺灣50指數報酬率之研究
書刊名:中華管理學報
作者:古永嘉 引用關係黃鐘億
作者(外文):Goo, Yeong-shiaHuang, Chung-yi
出版日期:2008
卷期:9:1
頁次:頁37-56
主題關鍵詞:臺灣50指數ETF倒傳遞類神經網路移動視窗法技術指標Taiwan50 index ETFBackpropagation neural networkMoving window
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期刊論文
1.Chen, An-Sing(2003)。Application of neural networks to an emerging financial market: forecasting and trading the Taiwan Stock Index。Computers & Operations Research,30,901-923。  new window
2.Glen, R. D.、Kamstra, M.(1996)。Forecast Combining with Neural Networks。Journal of Forecasting,15,49-61。  new window
3.Jorge V.(2005)。Are Spanish Ibex35 stock future index returns forecasted with non-linear models?。Applied Financial Economics,15,963-975。  new window
4.Jorge, V.、Salvador, T.、Andrada, F.(2005)。STAR and ANN models: forecasting performance on the Spanish Ibex-35 stock index。Journal of Empirical Finance,12,490-509。  new window
5.Matilla-Garci'a(2005)。A hybrid approach based on neural networks and genetic algorithms to the study of profitability in the Spanish Stock Market。Applied Economics Letters,12,303-308。  new window
6.Stansell R. S.、Eakins G. S.(2004)。Forecasting the direction of change in sector stock indexes: An application of neural networks。Journal Of Asset Management,5(1),37-48。  new window
學位論文
1.陳國玄(2004)。人工神經網路與統計方法應用於臺灣上市電子類股價指數預測與分類之研究(碩士論文)。國立成功大學,臺南。  延伸查詢new window
2.黃绮年(2004)。統計方法與類神經網路應用於國内開放式股票型基金投資績效分類及投資報酬率預測之研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
3.李惠妍(2003)。類神經網路與迴歸模式在台股指數期貨預測之研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Hull C. J.(2004)。Option, Futures, and Other Derivatives/5E。Pearson。  new window
 
 
 
 
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