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外文摘要
引文資料
題名:
消費者信用貸款違約風險評估模型之研究--以CART分類與迴歸樹建模
書刊名:
中山管理評論
作者:
梁德馨
/
葉建良
作者(外文):
Liang, Te-hsin
/
Yeh, Chien-liang
出版日期:
2008
卷期:
16:3
頁次:
頁465-506
主題關鍵詞:
消費者信用貸款
;
違約風險
;
預期違約率
;
分類與迴歸決策樹
;
Consumer credit loan
;
Default risk
;
The probability of expert default
;
CART
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
3
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
15
點閱:200
本研究旨在找出影響消費者信用貸款違約之重要變數,並藉以建立消費者信用貸款違約風險評估模型,以期做為銀行在信用貸款風險管理上之參考依據。本研究以相關分析、因素分析及主成份分析來選擇及整合對信用貸款違約有重要影響力之變數,並以分類與迴歸決策樹(CART)進行預測違約模型之建構,最後經由模型預測能力指標、ROC曲線與Cumulative Lift曲線之綜合比較後,選取出消費者信用貸款違約風險預測之最適模型~「違約逾期相關程度法-決策樹」模型。研究結果顯示,此模型整體的預測正確率可達77%以上。
以文找文
research is for the purpose of discovering the important variables which will affect the consumer credit loan. So as to and establishes the default risk model of consumer credit loan. This research uses the correlation analysis, factor analysis and principle component analysis to integrate those important effective variables. And the CART (Classification and Regression Tree) method is adopted to build up a default risk model of consumer credit loan. Three kinds of variable selection models including "correlated with default", "factor analysis", and "principle analysis" are proposed and compared. By comparing the Accuracy rate, ROC Curve, and Cumulative Lift Curve of those models, the "correlated with default" model is chosen to be the adaptable model. The Accuracy rate of this chosen model is high than 77 percent.
以文找文
期刊論文
1.
林劭杰(20030300)。風險值(VaR)在金融風險管理的角色。臺灣金融財務季刊,4(1),39-54。
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2.
薛兆亨(1991)。信用管理政策之訂定(一)剖析信用管理。會計研究月刊,66,98-106。
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3.
龔昶元(19980900)。Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究--以國內某銀行信用卡中心為例。臺北銀行月刊,28(9)=335,35-49。
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4.
張大成(20030300)。違約機率與信用評分模型。臺灣金融財務季刊,4(1),19-37。
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5.
Zavgren, C. V.(1985)。Assessing the Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: A Logistic Analysis。Journal of Business Finance and Accounting,12(1),19-46。
6.
Steenackers, A.、Goovaerts, M. J.(1989)。A Credit Scoring Model for Personal Loans。Insurance: Mathematics and Economics,8(1),31-34。
7.
莊瑞珠(20070100)。邏輯斯迴歸模型運用在女性信用卡評分制度之研究。輔仁管理評論,14(1),127-154。
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8.
Glorfeld, L. W.、Hardgrave, B. C.(1996)。A Performance Comparison of Eight Inductive Decision Models for Predicting Commercial Loan Creditworthiness。Computer and Operations Research,23(10),933-944。
9.
Shi, X. J.(2006)。Optimal Sample Pairing and Critical Value of Logistic. Default Risk Modeling: The China Case。Application of Statistics and. Management,25(6),675-682。
10.
Kass, G. V.(1980)。Exploratory Technique for Investigating Large Quantities of Categorical Data。Applied Statistics,29(2),119-127。
11.
Henley, W. E.、Hand, D. J.(1996)。A K-nearest-neighbour Classifier for Assessing Consumer Credit Risk。The Statistician,45(1),77-95。
12.
黃宇翔、毛紹睿(2005)。由已訓練類神經網路擷取成本敏感之分類規則。電子商務學報,7(3),275-291。
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會議論文
1.
Joos, P.、Vanhoof, K.、Ooghe, H.、Sierens, N.(1998)。Credit Classification: A Comparison of Logit and Decision Trees。0。
2.
Liang, T. H.、Lin, J. B.、Liao, J. J.(2007)。The Best Oversampling Proportion and Variables Selection Procedure in the Predictive Model of Probability of Default of Personal Consumer Loans。Salt Lake City, UT。
學位論文
1.
許育嘉(2005)。銀行消費性小額信用貸款逾期戶之探討(碩士論文)。元智大學。
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2.
張明哲(2003)。個人消費信用貸款授信模型之研究--以國內某金融機構為例(碩士論文)。雲林科技大學。
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3.
張維仁(2005)。小額消費性貸款--信用評估模型之探討(碩士論文)。國立彰化師範大學。
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4.
林勉今(2004)。消費性貸款授信風險評估之研究--以X銀行為例(碩士論文)。大同大學。
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5.
林建州(2001)。銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究(碩士論文)。國立中山大學。
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6.
吳振晃(2003)。資料採礦技術於銀行授信之應用--以消費者貸款為例(碩士論文)。中國文化大學。
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7.
范哲銘(2003)。銀行體系與行銷體系信用貸款授信模式的研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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8.
洪榮隆(2003)。消費性貸款信用風險之分析--應用類神經網路(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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9.
陳宗豪(2000)。消費者小額信用貸款之信用風險研究--甄選的觀點(碩士論文)。國立中山大學。
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10.
陳鴻文(2002)。個人小額信用貸款授信模式之個案研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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11.
戴堅(2004)。個人消費性信用貸款授信評量模式之研究(碩士論文)。國立中正大學。
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12.
何貴清(2002)。消費者小額信用貸款之信用風險研究--以一商業銀行客戶為例(碩士論文)。國立中山大學。
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13.
蔡明憲(2002)。金融機構消費信用貸款授信評量模式(碩士論文)。國立中山大學。
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14.
張仁哲(1982)。我國信用卡現代化問題之研究(碩士論文)。國立政治大學。
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15.
馬芳資(1994)。信用卡信用風險預警範例學習系統之研究(碩士論文)。國立政治大學。
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16.
鄭廳宜(1999)。信用卡授信審核之實證研究(碩士論文)。朝陽大學。
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17.
馮志剛(1996)。公營與民營銀行個人擔保與信用放款授信評估之研究(碩士論文)。高雄工學院。
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18.
江世傑(2001)。模糊類神經網路在消費性貸款之應用(碩士論文)。國立成功大學。
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19.
羅金川(2005)。個人消費性信用貸款授信風險之評估--以國內某銀行消費金融部門之案件為例(碩士論文)。國立中興大學。
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20.
Ikizler, N.、Guvenir, H. A.(2002)。Mining Interesting Rules in Bank Loans Data,0。
21.
劉長寬(2003)。應用Logit模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究,0。
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22.
陳姍霓(2004)。整合類神經網路、多元適應性雲形迴歸與分類迴歸樹於信用平等模式之建構-以房屋貸款為例,0。
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圖書
1.
Weiss, N. A.(2002)。Elementary Statistics。Addison Wesley。
2.
Breiman, L.、Friedman, J. H.、Olshen, R. A.、Stone, C. J.(1984)。Classification and Regression Trees。Chapman & Hall/CRC。
3.
陳木在、陳錦村(2001)。商業銀行風險管理。臺北:新陸書局股份有限公司。
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4.
林真真、鄒幼涵(1993)。迴歸分析。華泰書局。
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5.
Quinlan, J. Rose(1993)。C4.5: Programs for Machine Learning。Morgan Kaufmann Publishers。
6.
謝邦昌(2005)。資料採礦與商業智慧:SQL server 2005。臺北市:鼎茂圖書。
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7.
Sharma, Subhash(1996)。Applied Multivariate Techniques。John Wiley & Sons, Inc.。
8.
Berry, Michael J. A.、Linoff, Gordon S.(1997)。Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Support。John Wiley & Sons, Inc.。
9.
陳順宇(2005)。多變量分析。華泰文化事業股份有限公司。
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10.
Hull, J.(2003)。Option, Futures, and Other Derivatives。Option, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, NJ。
11.
SAS(2005)。Applying Data Mining Techniques Using Enterprise Miner: Course Notes。Applying Data Mining Techniques Using Enterprise Miner: Course Notes。USA。
12.
Daniels, J. P.、Hardgrave, B. C.(1999)。International Monetary and Financial Economics。International Monetary and Financial Economics。Cincinnati, OH。
13.
謝邦昌(2003)。統計資料分析-以STATISTICA 6.0為例。統計資料分析-以STATISTICA 6.0為例。臺北縣。
延伸查詢
14.
葉秋南(1997)。美國金融風險管理。美國金融風險管理。臺北市。
延伸查詢
15.
汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏、王南豪(1999)。消費者貸款實務。消費者貸款實務。臺北市。
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其他
1.
中央銀行統計資料消費者貸款及建築貸款餘額,0。
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