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題名：日經225股價指數期貨異常波動之風險衡量
書刊名：東海管理評論
作者：鄭婉秀／胡緒寧
作者(外文)：Cheng, Wan-hsiu／Hu, Hsu-ning
出版日期：2007
卷期：9:1
頁次：頁123-146
主題關鍵詞：日經225股價指數期貨；波動；跳躍；GED分配；Nikkei 225 stock index futures；Volatility；Jump；GED distribution
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期刊論文
1.Ahn, D. H.、Dittmar, R.、Gallant, A. R.(2002)。Quadratic Term Structure Models: Theory and Evidence。The Review of Financial Studies，15，243-288。  new window
2.Johannes, M.(2003)。The Statistical and Economic Role of Jumps in Continuous-Time Interest Rate Models。Journal of Finance，59，227-260。  new window
3.Chan, W. H.、Maheu, J. M.(2002)。Conditional Jump Dynamics in Stock Market Returns。Journal of Business and Economic Statistics，20(3)，377-389。  new window
4.林丙輝、葉仕國(19990900)。臺灣股票價格非連續跳躍變動與條件異質變異之研究。證券市場發展，11(1)=41，61-92。new window  延伸查詢new window
5.Jorion, P.(1998)。On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets。The Review of Financial Studies，1(4)，427-445。  new window
6.Bates, David S.(1991)。The Crash of '87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets。Journal of Finance，46(3)，1009-1044。  new window
7.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
研究報告
1.Lee, M. C.、Shen, Y. J.(2006)。Mixed GARCH-Jump Models with Generalized Error Distribution for Assets Returns。  new window
2.Lopez, J.(1998)。Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates。  new window
3.Goorbergh, R. V. D.、Vlaar, P.(1999)。Value-at-Risk Analysis of Stock Returns Historical Simulation, Variance Techniques or Tail Index Estimation?。Amsterdmn：Econometric Research and Special Studies Dept. De Nederlandsche Bank。  new window
圖書
1.Johnson, N. L.、Kotz, S.(1970)。Distributions in Statistics: Continuous Univariate Distributions-2。New York：Wiley。  new window
2.Jorion, P.(2000)。Value-at-Risk: The Benchmark for Controlling Market Risk。New York：McGraw-Hill。  new window
 
 
 
 
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