| 期刊論文| 1. | Harris, F. H.、McInish, T. H.、Shoesmith, G. L.、Wood, R. A.(1995)。Cointegration, Error Correction, and Price Discovery on Informationally Linked Security Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，30，563-579。   | | 2. | Hasbrouck, J.(2003)。Intraday price formation in US equity index markets。Journal of Finance，58(6)，2375-2400。 | | 3. | Kim, M.、Szakmary, A. C.、Schwarz, T. V.(1999)。Trading costs and price discovery across stock index futures and cash markets。Journal of Futures Markets，19，475-498。 | | 4. | Fleming, Jeff、Ostdiek, Barbara、Whaley, Robert E.(1996)。Trading Costs and the Relative Rates of Price Discovery in Stock, Futures, and Option Markets。Journal of Futures Markets，16(4)，353-387。 | | 5. | Chu, Q. C.、Hsieh, Wen-liang G.、Tse, Y.(1999)。Price discovery on the S & P 500 index markets: An analysis of spot index, index futures, and SPDRs。International Review of Financial Analysis，8，21-34。 | | 6. | 黃玉娟、徐守德(19970000)。臺股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究。證券市場發展，9(3)=35，1-28。 延伸查詢 | | 7. | 周雨田、李志宏、巫春洲(20020800)。臺灣期貨對現貨市場的資訊傳遞效果分析。財務金融學刊，10(2)，1-22。 延伸查詢 | | 8. | 謝文良(20021200)。價格發現、資訊傳遞、與市場整合--臺股期貨市場之研究。財務金融學刊，10(3)，1-31。 延伸查詢 | | 9. | Chiang, Raymond、Fong, Wai-Ming(2001)。Relative informational efficiency of cash, futures, and options markets: the case of an emerging market。Journal of Banking and Finance，25(2)，355-375。 | 學位論文| 1. | 洪惠娟(2004)。S&P 500指數、期貨與ETF價格發現之研究(碩士論文)。淡江大學，臺北縣。 延伸查詢 | | 2. | 陳龍志(2005)。臺灣50指數、期貨與ETF價格發現功能之比較(碩士論文)。南華大學。 延伸查詢 | | 3. | 吳百浩(2006)。股價指數期貨價格發現功能之實證研究--台指期貨與小型台指期貨(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | | 4. | 唐婉崴(2003)。指數現貨、指數期貨與指數股票式基金間價格發現能力之探討--以NASDAQ 100指數商品為例(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | | 5. | 張美媛(2003)。指數股票式基金之上市與指數期貨市場的定價效率--以S&P 500指數商品為例(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | | 6. | 陳怡伶(2004)。台灣50 ETF與台灣加權股價指數現貨與台指期貨間的價格關聯性研究(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 | | 7. | 賴瑞芬(1997)。台股指數期貨與現貨日內價格關係之研究(碩士論文)。國立台灣大學，台北市。 延伸查詢 | | 8. | 劉廷麟(2001)。台股指數期貨與摩根台股指數期貨價格發現能力之探討(碩士論文)。淡江大學，台北縣。 延伸查詢 | |