納入開收盤、最高低價的風險值模型__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	納入開收盤、最高低價的風險值模型
書刊名：	經濟研究. 臺北大學經濟學系
作者：	莊益源／邱臙珍／李登賀
作者(外文)：	Chuang, I-yuan／Chiu, Yen-chen／Lee, Deng-heh
出版日期：	2008
卷期：	44:2
頁次：	頁139-176
主題關鍵詞：	風險值；開收盤價；最高低價；Value at risk；Open-close price；High-low price
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:22

期刊論文
1.	Rogers, L.、Satchell, S.、Yoon, Y.(1994)。Estimating the volatility of stock prices: a comparison of methods that use high and low prices。Applied Financial Economics，4(2)，241-247。
2.	Becker, S.(1983)。Variance of Security Price Return Based on High, Low and Closing Prices。Journal of Business，56，97-112。
3.	Chou, R.Y.(2005)。Forecasting Financial Volatilities with Extreme Value: the Conditional Autoregressive Range Model。Journal of Money, Credit and Banking，37(3)，561-582。
4.	Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R.(1998)。The Best of Both Worlds。Risk，11，64-67。
5.	Hill, B. M.(1975)。A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution。The Annals of Statistics，3(5)，1163-1174。
6.	Danielsson, J.、De Vries, C. G.(1997)。Tail Index and Quantile Estimation with Very High Frequency Data。Journal of Empirical Finance，4(2/3)，241-257。
7.	Garman, Mark B.、Klass, Michael J.(1980)。On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data。The Journal of Business，53(1)，67-78。
8.	Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。
9.	Hull, John、White, Alan(1998)。Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-risk。Journal of Risk，1(1)，5-19。
10.	Alizadeh, Sassan、Brandt, Michael W.、Diebold, Francis X.(2002)。Range-based Estimation of Stochastic Volatility Models。The Journal of Finance，57(3)，1047-1091。
11.	Parkinson, Michael(1980)。The extreme value method for estimating the variance of the rate of return。Journal of Business，53(1)，61-65。
12.	Christoffersen, Peter F.(1998)。Evaluating Interval Forecasts。International Economic Review，39(4)，841-862。
13.	Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。
14.	Yang, D.、Zhang, Q.(2000)。Drift-independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices。Journal of Business，73，477-491。
15.	Pearson, N.、Smithson, C.(2000)。Beyond VaR。Risk，12，85-87。
16.	Brandt, M.、Jones, S.、Jones, C.(2006)。Volatility Forecasting with Ranged-based EGARCH Models。Journal of Business and Economic Statistics，24(4)，470-487。
17.	De Haan, L.、Stadtmuller, U.(1996)。Generalized Regular Variation of Second Order。Journal of the Australian Mathematical Society，61，381-395。

研究報告
1.	Reiss, R.、Thomas, M.(2001)。Statistical Analysis of Extreme Value: With Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields。Basel, Switzerland。

圖書
1.	Dowd, K.(2002)。Measuring Market Risk。New York：John Wiley and Sons, Inc.。
2.	Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY：Morgan Guaranty Trust Company。

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