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來源文獻資料
引文資料
題名:
以時間數列模型檢定臺灣股票市場弱式效率性之研究
書刊名:
管理科學與統計決策
作者:
陳信宏
/
陳昱志
/
鄭舜仁
作者(外文):
Chen, Hsin-hung
/
Chen, Yu-chih
/
Cheng, Shuenn-ren
出版日期:
2006
卷期:
3:4
頁次:
頁8-17
主題關鍵詞:
效率市場假說
;
股票市場
;
時間序列
;
弱式效率性
;
Efficient market hypothesis
;
EMH
;
Stock market
;
Time series
;
Weak form efficiency
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
4
) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
4
共同引用:
50
點閱:31
期刊論文
1.
王元章(20010100)。內部人持股比例,投資績效與市場效率性--臺灣股市之實證研究。證券市場發展,12(4)=48,51-77。
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2.
王金鍊(19970200)。技術分析選股策略與市場效率性檢定--以臺灣股市為例。嶺東學報,8,87-134。
延伸查詢
3.
Corrado, C. J.、Lee, S. H.(1992)。Filter Rule Tests of the Economic Significance of Serial Dependencies in Daily Stock Return。Journal of Financial Research,15,369-387。
4.
Sweeney, Richard J.(1988)。Some New Filter Rule Test: Methods and Results。Journal of Financial and Quantitative Analysis,23(3),1647-1691。
5.
Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance,25(2),383-417。
6.
Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance,47(2),427-465。
會議論文
1.
史代敏、杜丹青(1998)。中國股票市場有效性初探。中國金融學術研討會。赓東省中山縣。
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學位論文
1.
張雅雯(2003)。以正、逆價差檢驗台灣股票市場效率性(碩士論文)。逢甲大學。
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2.
郭泰元(2000)。由甘氏角度線所形成之濾嘴法則檢測台灣股市弱式效率性以台股指數及個股股價為例(碩士論文)。朝陽大學。
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3.
陳正榮(2001)。以濾嘴法則檢驗台灣股票市場弱式效率性之研究(碩士論文)。高雄第一科技大學。
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4.
陳建全(1997)。台灣股市技術分析之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。
延伸查詢
5.
辜麗娟(1995)。台灣股市技術分析之實證研究(碩士論文)。淡江大學。
延伸查詢
6.
潘志誠(1986)。台灣股票市場效率性之實證研究--股價與財務報表公佈之關係(碩士論文)。大同工學院。
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7.
張清福(1985)。台灣股票市場情報效率性的再探討-春節前後資料之運用(碩士論文)。淡江大學。
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圖書
1.
謝劍平(2002)。財務管理--新觀念與本土化。台北:智勝文化事業有限公司。
延伸查詢
2.
Brealey, R. A.、Myers, S. C.、Marcus, A. J.(2004)。Fundamentals of Corporate Finance。New York:McGraw-Hill。
3.
Malkiel, B. G.(1996)。A Random Walk Down Wall Street: Including a Lift-Cycle Guide to Personal Investing。New York:W. W. Norton。
4.
Box, G. E. P.、Jenkins, G. M.、Reinsel, G. C.(1976)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco:Holden-Day。
5.
Brealey, Richard A.、Myers, Stewart C.(2000)。Principles Of Corporate Finance。McGraw-Hill。
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