| 期刊論文| 1. | Levy, H.、Sarant, M.(197009)。International Diversification of Investment Portfolios。American Economic Review，17，668-675。   | | 2. | Duru and Reed、Duru, A.、Reeb D. M.(2002)。International Diversification and Analysts' Forecast Accuracy and Bias。The Accounting Review，77(2)，415-434。 | | 3. | Jorion, Philippe(1989)。Asset Allocation with Hedged and Unhedged Foreign Stocks and Bonds。Journal of Portfolio Management，15(4)，49-54。 | | 4. | Chen, Hsuan-Chi、Ho, Keng-Yu、Lu, Chiuling、Wu, Cheng-Huan(2005)。Real estate investment trusts: An asset allocation perspective。Journal of Portfolio Management，31(5)，46-54。 | | 5. | Brinson, Gary P.、Singer, Brian D.、Beebower, Gilbert L.(1991)。Determinants of Portfolio Performance II: An Update。Financial Analysts Journal，47(3)，40-48。 | | 6. | Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。 | 學位論文| 1. | 田玲菱(2005)。指數股票型基金投資組合最適避險策略(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 | | 2. | 楊珮汝(2007)。加入資產證券化商品之投資組合績效分析(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | | 3. | 周倖如(2007)。如何規劃退休金- 投資組合理論之應用(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Markowitz, Harry M.(1959)。Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment。New York：Wiley。 | | 2. | 謝劍平(2003)。現代投資學分析與管理。臺北市：智勝。 延伸查詢 | |