調整升降單位對臺灣股市市場品質之影響__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	調整升降單位對臺灣股市市場品質之影響
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	王毓敏／周淑月／林家妃／黃資雅
作者(外文)：	Wang, Yu-min／Chou, Shu-yueh／Lin, Cha-fei／Huang, Tza-ya
出版日期：	2009
卷期：	10:2
頁次：	頁115-147
主題關鍵詞：	升降單位；買賣價差；市場深度；市場品質；非線性迴歸；Tick-size；Spread；Market depth；Market quality
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:21 點閱:31

期刊論文
1.	黃玉娟、陳培林、鄭堯任(20070400)。交易機制改變對市場績效之影響：透明度與撮合頻率之探討。證券市場發展，19(1)=73，133-158。延伸查詢
2.	Kandel, E.、Marx, L. M.(1997)。Nasdaq market structure and spread patterns。Journal of Financial Economics，45(1)，61-89。
3.	Mackinnon, G.、Nemiroff, H.(1999)。Liquidity and Tick Size : Does Decimalization Matter?。Journal of Financial Research，22(3)，287-299。
4.	Angel, J. J.(1997)。Tick Size Share Prices, and Stock Splits。Journal of Finance，52(2)，655-681。
5.	Bessembinder, H.(2000)。Tick Size, Spreads, and Liquidity: An Analysis of Nasdaq Securities Trading near Ten Dollars。Journal of Financial Intermediation，9，213-239。
6.	Bourghelle, D.、Declerck, F.(2004)。Why markets should not necessarily reduce the tick size。Journal of Banking & Finance，28(2)，373-398。
7.	Roll, Richard(1984)。A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market。Journal of Finance，39(4)，1127-1139。
8.	黃玉娟、林明白(20030800)。買賣單不平衡、價差和報酬之探討：以臺指期貨在臺灣期貨交易所及新加坡交易所為例。財務金融學刊，11(2)，71-98。延伸查詢
9.	Cooper, S. Kerry、Groth, J. C.、Avera, W. E.(1985)。Liquidity, exchange listing and common stock performance。Journal of Economics and Business，37(1)，19-33。
10.	Porter, D. C.、Weaver, D. G.(1997)。Tick Size and Market Quality。Financial Management，26(4)，5-26。
11.	Garbade, Kenneth D.、Silber, William L.(1979)。Structural Organization of Secondary Markets: Clearing Frequency, Dealer Activity and Liquidity Risk。Journal of Finance，34(3)，577-593。
12.	Ahn, Hee-Joon、Bae, Kee-Hong、Chan, Kalok(2001)。Limit Orders, Depth and Volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong。Journal of Finance，56(2)，767-788。
13.	Lee, Charles M. C.、Mucklow, Belinda、Ready, Mark J.(1993)。Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information: An Intraday Analysis。The Review of Financial Studies，6(2)，345-374。
14.	Hamilton, James D.(1989)。A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(2)，357-384。
15.	Christie, William G.、Huang, Roger D.(1995)。Following the pied piper: Do individual returns herd around the market?。Financial Analysts Journal，51(4)，31-37。

學位論文
1.	姜清海(2001)。升降單位機制對市場績效影響之研究(博士論文)。國立台灣科技大學。延伸查詢
2.	劉麗瑜(1991)。臺灣股市之一月效果與其形成因素之探討(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢

其他
1.	王裕翔(2004)。限價單、市場深度的實證研究--以台灣證券市場為例。延伸查詢
2.	李倉華(2006)。市場深度與檔未幅度關係之實證研究。延伸查詢
3.	張美燕(2006)。股票升降級距與資訊透明度對台灣股市的影響。延伸查詢
4.	陳旭光(2007)。買賣價差與機構投資人入場成本。延伸查詢
5.	曾耀輝、陳文練和余珮琦(2005)。集中市場股價升降單位之檢討及調整後初步實證分析。延伸查詢
6.	趙焜永(2007)。升降單位對市場品質影響。延伸查詢
7.	闕河士和陳俊成(2005)。買賣價差會影響投資人的持有期間與股票報酬率嗎?。延伸查詢
8.	劉維琪、吳欽彬和劉玉珍(1989)。衡量股市績效的指標。延伸查詢
9.	Ahn, H., C. Q. Cao, and H. Choe(1996)。Tick Size, Spread and Volume。
10.	Ahn, H. J., J. Cai, K. Chan, and Y. Hamao(2007)。Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange。
11.	Bacidore, J.(1997)。The Impact of Decimalization on Market Quality：An Empirical Investigation of the Toronto Stock Exchange。
12.	Bollen, N. P. B. and R. E. Whaley(1998)。Are 『Teenies』 Better。
13.	Chakravarty S., V. Panchapagesan and R. A. Wood(2005)。Did Decimalization Hurt Institutional Investors。
14.	Chow, E. H., Y. Lee, and Y. Liu(2004)。Intraday Information, Trading Volume, and Return Volatility: Evidence from the Order Flows on the Taiwan Stock Exchange。
15.	Chung, K. H., K. A. Kim, and P. Kitsabunnarat(2005)。Liquidity and Quote Clustering in a Market with Multiple Tick Size。
16.	Cohen, K. J., S. F. Maier, R. A. Schwartz, and D. K. Whitcomb(1978)。Limit Order, Market Structure, and the Returns Generation Process。
17.	Goldstein, M. A. and K. A. Kavajecz(2000)。Eighths, sixteenths, and market depth: changes in tick size and liquidity provision on the NYSE。
18.	Harris, L.(1994)。Minimun Price Variations, Discrete Bid-Ask Spread, and Quotation Size。
19.	Ke, M. C., C. Jiang, and Y. Huang(2004)。The Impact of Tick Size on Intraday Stock Price Behavior：Evidence from the Taiwan Stock Exchange。
20.	Lau, S. T. and T. H. McInish(1995)。Reducing Tick Size on the Stock Exchange of Singapore。
21.	Niemeyer J. and P. Sandas(1994)。An Empirical Analysis of the Trading Structure at the Stockholm Stock Exchange。
22.	Seppi, D. J.(1997)。Liquidity Provision with Limit Orders and a Strategies Specialist。
23.	Van Ness, B. F., R. A. Van Ness, and S. W. Pruitt(2000)。The Impact of the Reduction in Tick Increments in Major U.S. Markets on Spreads, Depth, and Volatility。

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