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引文資料
題名:
原油價格與原油產業指數之動態關係:厚尾跳躍模型之應用
書刊名:
臺灣金融財務季刊
作者:
鄒易凭
/
白東岳
作者(外文):
Tzou, Yi-pin
/
Pai, Tung-yueh
出版日期:
2009
卷期:
10:3
頁次:
頁87-111
主題關鍵詞:
原油現貨
;
原油產業指數
;
厚尾分配
;
跳躍
;
波動
;
Crude oil
;
Oil industries equity indices
;
Fat tail distribution
;
Jump
;
Volatility
原始連結:
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1
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1
共同引用:0
點閱:15
期刊論文
1.
Park, Jungwook、Ratti, Ronald A.(2008)。Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13 European Countries。Energy Economics,30(5),2587-2608。
2.
Mork, K. A.、Olson, M. H. T.(1994)。Macroeconomic Responses to Oil Price Increase and Decreases in Seven OECD Countries。Energy Journal,15,19-35。
3.
Papapetrou, Evangelia(2001)。Oil price shocks, stock market, economic activity and employment in Greece。Energy Economics,23(5),511-532。
4.
Basher, S. A.、Sadorsky, P.(2006)。Oil price risk and emerging stock markets。Global Finance Journal,17(2),224-251。
5.
Fortune, P.(1999)。Are stock returns different over weekends?A jump diffusion analysis of the weekend effect。New England Economic Review,September/October,3-19。
6.
Johannes, M.(2003)。The Statistical and Economic Role of Jumps in Continuous-Time Interest Rate Models。Journal of Finance,59,227-260。
7.
Chan, W. H.、Maheu, J. M.(2002)。Conditional Jump Dynamics in Stock Market Returns。Journal of Business and Economic Statistics,20(3),377-389。
8.
Jorion, P.(1998)。On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets。The Review of Financial Studies,1(4),427-445。
9.
Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica,50(4),987-1008。
10.
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11.
Hansen, B. E.(1996)。Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis。Econometrica: Journal of the econometric society,64(2),413-430。
12.
Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics,52(1/2),5-59。
13.
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研究報告
1.
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其他
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2.
Bates, D. S.(1996)。Jumps and Stochastic Volatility: Evidence from the Options Markets。
3.
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4.
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6.
Guo, H. and K. Kliesen(2005)。Oil price volatility and U. S. macroeconomic activity。
7.
Hammoudeh, S. and K. Choi(2007)。Characteristics of Permanent and Transitory Returns In Oil-sensitive Emerging Stock Markets: The case of GCC countries。
8.
Hammoudeh, S. and E. Aleisa(2004)。Dynamic Relationships among GCC Stock Markets and NYMEX Oil Futures。
9.
Hammoudeh, S. and H. Li(2005)。Oil Sensitivity and Systematic Risk in Oil-sensitive Stock Indices。
10.
Hammoudeh, S., S. Dibooglu, and E. Aleisa(2004)。Relationships among U.S. Oil Prices and Oil Industry Equity Indices。
11.
Huang, R., R. Masulis, and H. Stoll(1996)。Energy Shocks and Financial Markets。
12.
Jimenez-Rodriguez, R. and M. Sanchez(2005)。Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries。
13.
Jones, C. and G. Kaul(1996)。Oil and Stock Markets。
14.
Lee, T. K. and J. Zyren(2007)。Volatility Relationship between Crude Oil and Petroleum Products。
15.
Maghyereh, A.(2004)。Oil Price Shocks and Emerging Stock Markets: A Generalized VAR Approach。
16.
Malik, F. and S. Hammoudeh(2007)。Shock and Volatility Transmission in the Oil, US and Gulf Equity Markets。
17.
Manning, N.(1991)。The UK Oil Industry: Some Inferences from the Efficient Market Hypothesis。
18.
28.Narayana, P. K. and S. Narayan(2007)。Modelling Oil Price Volatility。
19.
Pindyck, R. S.(2004)。Volatility in Natural Gas and Oil Markets。
20.
Sakellaris, P.(1997)。Irreversible Capital and the Stock Market Response to Shocks in Profitability。
21.
Shephard, N.(1996)。Statistical Aspects of ARCH and Stochastic Volatility。
22.
Silvapulle, P. and I. A. Moosa(1999)。The Relationship between Spot and Futures Prices: Evidence from the Crude Oil Market。
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