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摘要
引文資料
題名:
特定風險值之最適資產配置研究
書刊名:
臺灣銀行季刊
作者:
張巧宜
/
王泰仁
出版日期:
2010
卷期:
61:3
頁次:
頁243-261
主題關鍵詞:
最適資產配置
;
特定風險值
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10
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本研究設定特定信賴區間下之可接受之風險值,提供投資人最適股債共同基金之資產配置權重,並探討不同風險值模型是否合乎原始設定之可接受風險值,本文實證結果支持:若 VaR設定得愈小,原則上應配置較多的比重於債券上。而常態分配假設之變異數-共變數模型,不但有計算簡便的優點,且依其計算之風險值較為歷史模擬法保守,可作為投資人進行股債基金配置之參考。另外,本文與過去投信投顧依其經驗而建議投資人之股債投資權重做比較,作為投資人評估經驗法下之資產配置之風險值參酌依據。
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期刊論文
1.
林劭杰(20030300)。風險值(VaR)在金融風險管理的角色。臺灣金融財務季刊,4(1),39-54。
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2.
Efron, B.(1979)。Bootstrap methods: Another look at the jackknife。The Annals of Statistics,7,1-26。
3.
Venkataraman, S.(1997)。Value at Risk for a Mixture of Normal Distributions: The Use of Quasi-Bayesian Estimation Techniques。Economic Perspectives,21(2),2-13。
4.
Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal,51(5),12-24。
5.
Pritsker, M.(1997)。Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time。Journal of Financial Services Research,12(2/3),201-243。
6.
Hamilton, J. D.(1991)。A quasi-Bayesian Approach to Estimating Parameters for Mixtures of Normal Distributions。Journal of Business and Economic Statistics,9,27-39。
7.
沈大白、柯瓊鳳、鄒武哲(19980900)。風險值衡量模式之探討--以臺灣上市公司權益證券為例。東吳經濟商學學報,22,57-76。
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8.
李命志、李彥賢、張智超(20050600)。原油價格風險值的估計--拔靴法的應用。金融風險管理季刊,1(2),57-74。
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9.
Jorion, P.(1997)。Risk2: Measuring the Risk in Value at Risk。Financial Analysis Journal,52(6),47-56。
10.
Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives,4(3),50-62。
11.
Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,2(1),39-69。
12.
Duarte, A. M. Jr.(1997)。Model risk and risk management。Derivatives Quarterly,3,60-72。
學位論文
1.
王隆(2000)。共同基金績效之研究--風險值模型之應用(碩士論文)。國立成功大學。
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2.
沈樺岳(2002)。基金績效評估與最適投資組合分析--風險值之應用(碩士論文)。長庚大學。
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3.
張有若(2002)。全球共同基金群組風險與績效評估--以風險值修正夏普指標之應用(碩士論文)。中原大學。
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4.
楊宗庭(2001)。共同基金風險值的評估與應用(碩士論文)。國立臺灣大學。
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5.
阮建豐(2002)。利用混合模型估計風險值的探討(碩士論文)。國立政治大學。
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6.
陳哲瑜(2003)。風險值在共同基金績效評估上之應用(碩士論文)。國立中正大學。
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圖書
1.
Dowd, Kevin(1998)。Beyond Value-at-Risk: The New Science of Risk Management。John Wiley & Sons。
2.
Efron, B.、Tibshirani, R. J.(1993)。The Bootstrap and Other Resampling Plans。Chapman and Hall。
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