| 期刊論文| 1. | Biger, N.、Hull, J. C.(1983)。The Valuation of Currency Options。Financial Management，12(1)，24-28。   | | 2. | Reiner, E.、Rubinstein, M.(1991)。Breaking Down the Barriers。Risk Magazine，4(8)，28-35。 | | 3. | Ritchken, P.(1995)。On Pricing Barrier Options。Journal of Derivatives，3(2)，19-28。 | | 4. | Broadie, M.、Glasserman, P.、Kou, S. G.(1997)。A Continuity Correction for Discrete Barrier Options。Mathematical Finance，7(4)，325-348。 | | 5. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 | | 6. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 | | 7. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 | | 8. | Chance, D. M.(1994)。The pricing and hedging of limited exercise caps and spreads。Journal of financial research，17(4)，561-584。 | | 9. | Heynen, R. C.、Kat, H. M.(1994)。Partial barrier options。Journal of financial engineering，3(3)，253-274。 | | 10. | Rubinstein, M.(1991)。Pay now, choose later。Risk，4(2)，13。 | 研究報告| 1. | Reimer, M.、Sandmann, K.(1995)。A discrete time approach for European and American barrier options。 | |